PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ORAN с OXLC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности ORAN и OXLC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Orange S.A. (ORAN) и Oxford Lane Capital Corp. (OXLC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-6.35%
6.92%
ORAN
OXLC

Доходность по периодам

С начала года, ORAN показывает доходность -4.88%, что значительно ниже, чем у OXLC с доходностью 26.07%. За последние 10 лет акции ORAN уступали акциям OXLC по среднегодовой доходности: 0.50% против 6.97% соответственно.


ORAN

С начала года

-4.88%

1 месяц

-3.51%

6 месяцев

-6.36%

1 год

-7.19%

5 лет (среднегодовая)

-2.45%

10 лет (среднегодовая)

0.50%

OXLC

С начала года

26.07%

1 месяц

2.29%

6 месяцев

6.92%

1 год

28.92%

5 лет (среднегодовая)

8.41%

10 лет (среднегодовая)

6.97%

Фундаментальные показатели


ORANOXLC
Рыночная капитализация$30.09B$1.81B
EPS$0.84$0.81
Цена/прибыль13.276.44
PEG коэффициент3.600.00
Общая выручка (12 мес.)$52.27B$361.78M
Валовая прибыль (12 мес.)$11.81B$269.11M
EBITDA (12 мес.)$13.55B$219.55M

Основные характеристики


ORANOXLC
Коэф-т Шарпа-0.421.96
Коэф-т Сортино-0.472.69
Коэф-т Омега0.941.38
Коэф-т Кальмара-0.091.30
Коэф-т Мартина-0.9410.51
Индекс Язвы7.66%2.75%
Дневная вол-ть17.02%14.73%
Макс. просадка-96.42%-74.59%
Текущая просадка-78.20%-2.59%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.1

Корреляция между ORAN и OXLC составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение ORAN c OXLC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Orange S.A. (ORAN) и Oxford Lane Capital Corp. (OXLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ORAN, с текущим значением в -0.42, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.421.96
Коэффициент Сортино ORAN, с текущим значением в -0.47, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.472.69
Коэффициент Омега ORAN, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.941.38
Коэффициент Кальмара ORAN, с текущим значением в -0.36, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.361.30
Коэффициент Мартина ORAN, с текущим значением в -0.94, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.00-0.9410.51
ORAN
OXLC

Показатель коэффициента Шарпа ORAN на текущий момент составляет -0.42, что ниже коэффициента Шарпа OXLC равного 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ORAN и OXLC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.42
1.96
ORAN
OXLC

Дивиденды

Сравнение дивидендов ORAN и OXLC

Дивидендная доходность ORAN за последние двенадцать месяцев составляет около 7.43%, что меньше доходности OXLC в 19.35%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
ORAN
Orange S.A.
7.43%6.55%7.45%8.86%5.99%5.36%5.03%4.28%4.41%4.04%5.58%5.48%
OXLC
Oxford Lane Capital Corp.
19.35%18.83%17.75%10.58%22.51%19.85%16.70%17.91%22.84%24.10%16.72%12.69%

Просадки

Сравнение просадок ORAN и OXLC

Максимальная просадка ORAN за все время составила -96.42%, что больше максимальной просадки OXLC в -74.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ORAN и OXLC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-15.51%
-2.59%
ORAN
OXLC

Волатильность

Сравнение волатильности ORAN и OXLC

Orange S.A. (ORAN) имеет более высокую волатильность в 5.01% по сравнению с Oxford Lane Capital Corp. (OXLC) с волатильностью 3.10%. Это указывает на то, что ORAN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OXLC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.01%
3.10%
ORAN
OXLC

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ORAN и OXLC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Orange S.A. и Oxford Lane Capital Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию