PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ORAN с OXLC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Основные характеристики


ORANOXLC
Дох-ть с нач. г.-0.97%24.91%
Дох-ть за 1 год-2.48%26.92%
Дох-ть за 3 года6.16%1.81%
Дох-ть за 5 лет-1.19%6.05%
Дох-ть за 10 лет1.99%7.07%
Коэф-т Шарпа-0.151.86
Коэф-т Сортино-0.092.55
Коэф-т Омега0.991.36
Коэф-т Кальмара-0.031.23
Коэф-т Мартина-0.369.86
Индекс Язвы6.87%2.78%
Дневная вол-ть16.66%14.75%
Макс. просадка-96.42%-74.58%
Текущая просадка-77.30%-1.64%

Фундаментальные показатели


ORANOXLC
Рыночная капитализация$30.09B$1.69B
EPS$0.84$0.81
Цена/прибыль13.276.49
PEG коэффициент4.080.00
Общая выручка (12 мес.)$52.27B$157.58M
Валовая прибыль (12 мес.)$11.81B$116.11M
EBITDA (12 мес.)$23.39B$136.29M

Корреляция

-0.50.00.51.00.1

Корреляция между ORAN и OXLC составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности ORAN и OXLC

С начала года, ORAN показывает доходность -0.97%, что значительно ниже, чем у OXLC с доходностью 24.91%. За последние 10 лет акции ORAN уступали акциям OXLC по среднегодовой доходности: 1.99% против 7.07% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.98%
12.31%
ORAN
OXLC

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение ORAN c OXLC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Orange S.A. (ORAN) и Oxford Lane Capital Corp. (OXLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ORAN
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ORAN, с текущим значением в -0.15, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.00-0.15
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ORAN, с текущим значением в -0.09, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.09
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ORAN, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.99
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ORAN, с текущим значением в -0.12, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.12
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ORAN, с текущим значением в -0.36, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.00-0.36
OXLC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа OXLC, с текущим значением в 1.86, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.001.86
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино OXLC, с текущим значением в 2.55, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.55
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега OXLC, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.36
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара OXLC, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.23
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина OXLC, с текущим значением в 9.86, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.009.86

Сравнение коэффициента Шарпа ORAN и OXLC

Показатель коэффициента Шарпа ORAN на текущий момент составляет -0.15, что ниже коэффициента Шарпа OXLC равного 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ORAN и OXLC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.15
1.86
ORAN
OXLC

Дивиденды

Сравнение дивидендов ORAN и OXLC

Дивидендная доходность ORAN за последние двенадцать месяцев составляет около 7.16%, что меньше доходности OXLC в 19.01%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
ORAN
Orange S.A.
7.16%6.57%7.50%8.86%5.99%5.36%5.01%4.27%4.41%4.04%5.58%5.48%
OXLC
Oxford Lane Capital Corp.
19.01%18.83%17.75%10.51%22.46%19.85%16.70%17.91%22.84%24.10%16.72%12.61%

Просадки

Сравнение просадок ORAN и OXLC

Максимальная просадка ORAN за все время составила -96.42%, что больше максимальной просадки OXLC в -74.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ORAN и OXLC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-12.03%
-1.64%
ORAN
OXLC

Волатильность

Сравнение волатильности ORAN и OXLC

Orange S.A. (ORAN) имеет более высокую волатильность в 4.65% по сравнению с Oxford Lane Capital Corp. (OXLC) с волатильностью 1.95%. Это указывает на то, что ORAN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OXLC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.65%
1.95%
ORAN
OXLC

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ORAN и OXLC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Orange S.A. и Oxford Lane Capital Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности



Значения в USD за исключением показателей на акцию