PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ORAN с IRDM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности ORAN и IRDM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Orange S.A. (ORAN) и Iridium Communications Inc. (IRDM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-15.00%-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-5.72%
-7.76%
ORAN
IRDM

Доходность по периодам

С начала года, ORAN показывает доходность -4.97%, что значительно выше, чем у IRDM с доходностью -31.16%. За последние 10 лет акции ORAN уступали акциям IRDM по среднегодовой доходности: 0.63% против 11.85% соответственно.


ORAN

С начала года

-4.97%

1 месяц

-4.31%

6 месяцев

-5.71%

1 год

-7.28%

5 лет (среднегодовая)

-2.47%

10 лет (среднегодовая)

0.63%

IRDM

С начала года

-31.16%

1 месяц

-6.12%

6 месяцев

-7.77%

1 год

-22.10%

5 лет (среднегодовая)

2.95%

10 лет (среднегодовая)

11.85%

Фундаментальные показатели


ORANIRDM
Рыночная капитализация$30.09B$3.18B
EPS$0.84$0.93
Цена/прибыль13.2730.01
PEG коэффициент3.601.42
Общая выручка (12 мес.)$52.27B$812.43M
Валовая прибыль (12 мес.)$11.81B$485.94M
EBITDA (12 мес.)$13.55B$402.90M

Основные характеристики


ORANIRDM
Коэф-т Шарпа-0.45-0.59
Коэф-т Сортино-0.52-0.66
Коэф-т Омега0.940.92
Коэф-т Кальмара-0.10-0.37
Коэф-т Мартина-1.02-0.82
Индекс Язвы7.54%28.00%
Дневная вол-ть16.93%38.86%
Макс. просадка-96.42%-62.89%
Текущая просадка-78.22%-57.53%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.2

Корреляция между ORAN и IRDM составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение ORAN c IRDM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Orange S.A. (ORAN) и Iridium Communications Inc. (IRDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ORAN, с текущим значением в -0.45, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.45-0.59
Коэффициент Сортино ORAN, с текущим значением в -0.52, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.52-0.66
Коэффициент Омега ORAN, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.940.92
Коэффициент Кальмара ORAN, с текущим значением в -0.38, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.38-0.37
Коэффициент Мартина ORAN, с текущим значением в -1.02, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.00-1.02-0.82
ORAN
IRDM

Показатель коэффициента Шарпа ORAN на текущий момент составляет -0.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IRDM равному -0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ORAN и IRDM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.50-1.00-0.500.000.501.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.45
-0.59
ORAN
IRDM

Дивиденды

Сравнение дивидендов ORAN и IRDM

Дивидендная доходность ORAN за последние двенадцать месяцев составляет около 7.44%, что больше доходности IRDM в 1.93%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
ORAN
Orange S.A.
7.44%6.55%7.45%8.86%5.99%5.36%5.03%4.28%4.41%4.04%5.58%5.48%
IRDM
Iridium Communications Inc.
1.93%1.26%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ORAN и IRDM

Максимальная просадка ORAN за все время составила -96.42%, что больше максимальной просадки IRDM в -62.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ORAN и IRDM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-15.59%
-57.53%
ORAN
IRDM

Волатильность

Сравнение волатильности ORAN и IRDM

Текущая волатильность для Orange S.A. (ORAN) составляет 5.20%, в то время как у Iridium Communications Inc. (IRDM) волатильность равна 11.20%. Это указывает на то, что ORAN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IRDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.20%
11.20%
ORAN
IRDM

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ORAN и IRDM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Orange S.A. и Iridium Communications Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию