PortfoliosLab logo
Сравнение OPRA с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между OPRA и VOO составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности OPRA и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Opera Limited (OPRA) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
47.34%
118.79%
OPRA
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

OPRA:

0.26

VOO:

0.54

Коэф-т Сортино

OPRA:

0.80

VOO:

0.88

Коэф-т Омега

OPRA:

1.09

VOO:

1.13

Коэф-т Кальмара

OPRA:

0.23

VOO:

0.55

Коэф-т Мартина

OPRA:

1.01

VOO:

2.27

Индекс Язвы

OPRA:

13.54%

VOO:

4.55%

Дневная вол-ть

OPRA:

52.18%

VOO:

19.19%

Макс. просадка

OPRA:

-72.85%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

OPRA:

-39.51%

VOO:

-9.90%

Доходность по периодам

С начала года, OPRA показывает доходность -16.29%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -5.74%.


OPRA

С начала года

-16.29%

1 месяц

-10.70%

6 месяцев

-3.80%

1 год

22.39%

5 лет

30.12%

10 лет

N/A

VOO

С начала года

-5.74%

1 месяц

-2.90%

6 месяцев

-4.28%

1 год

9.78%

5 лет

15.72%

10 лет

12.12%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности OPRA и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

OPRA
Ранг риск-скорректированной доходности OPRA, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OPRA, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OPRA, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OPRA, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OPRA, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OPRA, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина

VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение OPRA c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Opera Limited (OPRA) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа OPRA, с текущим значением в 0.26, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
OPRA: 0.26
VOO: 0.54
Коэффициент Сортино OPRA, с текущим значением в 0.80, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
OPRA: 0.80
VOO: 0.88
Коэффициент Омега OPRA, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
OPRA: 1.09
VOO: 1.13
Коэффициент Кальмара OPRA, с текущим значением в 0.23, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
OPRA: 0.23
VOO: 0.55
Коэффициент Мартина OPRA, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
OPRA: 1.01
VOO: 2.27

Показатель коэффициента Шарпа OPRA на текущий момент составляет 0.26, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OPRA и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.26
0.54
OPRA
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов OPRA и VOO

Дивидендная доходность OPRA за последние двенадцать месяцев составляет около 5.15%, что больше доходности VOO в 1.38%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
OPRA
Opera Limited
5.15%4.22%9.07%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.38%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок OPRA и VOO

Максимальная просадка OPRA за все время составила -72.85%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OPRA и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-39.51%
-9.90%
OPRA
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности OPRA и VOO

Opera Limited (OPRA) имеет более высокую волатильность в 21.79% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 13.96%. Это указывает на то, что OPRA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
21.79%
13.96%
OPRA
VOO