Сравнение OPRA с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Opera Limited (OPRA) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности OPRA и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OPRA и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OPRA Opera Limited | 5.27% | -22.08% | 52.02% | 140.60% | -10.91% | -22.67% | -1.30% | 66.37% | -57.59% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -10.24% |
Доходность по периодам
С начала года, OPRA показывает доходность 5.27%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%.
OPRA
- 1 день
- 1.68%
- 1 месяц
- -6.15%
- С начала года
- 5.27%
- 6 месяцев
- -24.25%
- 1 год
- -5.71%
- 3 года*
- 18.38%
- 5 лет*
- 12.04%
- 10 лет*
- —
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OPRA vs. VOO — Ранг доходности на риск
OPRA
VOO
Сравнение OPRA c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Opera Limited (OPRA) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OPRA | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.10 | 1.01 | -1.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.26 | 1.53 | -1.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.23 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.11 | 1.55 | -1.66 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.20 | 7.31 | -7.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OPRA | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 | 1.01 | -1.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | 0.71 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.79 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.08 | 0.83 | -0.76 |
Корреляция
Корреляция между OPRA и VOO составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OPRA и VOO
Дивидендная доходность OPRA за последние двенадцать месяцев составляет около 5.52%, что больше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OPRA Opera Limited | 5.52% | 5.65% | 4.22% | 8.92% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок OPRA и VOO
Максимальная просадка OPRA за все время составила -72.85%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OPRA и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| OPRA | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.85% | -33.99% | -38.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.28% | -11.98% | -29.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.16% | -24.52% | -43.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.72% | -5.55% | -35.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.94% | -3.72% | -37.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.76% | 2.55% | +20.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности OPRA и VOO
Opera Limited (OPRA) имеет более высокую волатильность в 10.71% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что OPRA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OPRA | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.71% | 5.34% | +5.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.02% | 9.47% | +30.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.68% | 18.11% | +36.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 62.23% | 16.82% | +45.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 64.78% | 17.99% | +46.79% |