Сравнение OPRA с SWPPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Opera Limited (OPRA) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX).
SWPPX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 19 мая 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности OPRA и SWPPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OPRA и SWPPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OPRA Opera Limited | 5.27% | -22.08% | 52.02% | 140.60% | -10.91% | -22.67% | -1.30% | 66.37% | -57.59% |
SWPPX Schwab S&P 500 Index Fund | -4.39% | 17.87% | 24.96% | 26.26% | -18.14% | 28.67% | 18.38% | 31.46% | -10.33% |
Доходность по периодам
С начала года, OPRA показывает доходность 5.27%, что значительно выше, чем у SWPPX с доходностью -4.39%.
OPRA
- 1 день
- 1.68%
- 1 месяц
- -6.15%
- С начала года
- 5.27%
- 6 месяцев
- -24.25%
- 1 год
- -5.71%
- 3 года*
- 18.38%
- 5 лет*
- 12.04%
- 10 лет*
- —
SWPPX
- 1 день
- 2.88%
- 1 месяц
- -5.04%
- С начала года
- -4.39%
- 6 месяцев
- -2.17%
- 1 год
- 17.28%
- 3 года*
- 18.27%
- 5 лет*
- 11.76%
- 10 лет*
- 14.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OPRA vs. SWPPX — Ранг доходности на риск
OPRA
SWPPX
Сравнение OPRA c SWPPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Opera Limited (OPRA) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OPRA | SWPPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.10 | 0.97 | -1.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.26 | 1.49 | -1.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.23 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.11 | 1.52 | -1.63 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.20 | 7.29 | -7.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OPRA | SWPPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 | 0.97 | -1.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | 0.70 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.77 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.08 | 0.48 | -0.41 |
Корреляция
Корреляция между OPRA и SWPPX составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OPRA и SWPPX
Дивидендная доходность OPRA за последние двенадцать месяцев составляет около 5.52%, что больше доходности SWPPX в 1.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OPRA Opera Limited | 5.52% | 5.65% | 4.22% | 8.92% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SWPPX Schwab S&P 500 Index Fund | 1.16% | 1.11% | 1.23% | 1.43% | 1.67% | 1.27% | 1.81% | 1.95% | 2.67% | 1.79% | 2.55% | 3.17% |
Просадки
Сравнение просадок OPRA и SWPPX
Максимальная просадка OPRA за все время составила -72.85%, что больше максимальной просадки SWPPX в -55.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OPRA и SWPPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| OPRA | SWPPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.85% | -55.06% | -17.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.28% | -12.10% | -29.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.16% | -24.51% | -43.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.72% | -6.26% | -34.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.94% | -10.00% | -30.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.76% | 2.52% | +20.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности OPRA и SWPPX
Opera Limited (OPRA) имеет более высокую волатильность в 10.71% по сравнению с Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) с волатильностью 5.36%. Это указывает на то, что OPRA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWPPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OPRA | SWPPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.71% | 5.36% | +5.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.02% | 9.55% | +30.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.68% | 18.32% | +36.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 62.23% | 16.94% | +45.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 64.78% | 18.21% | +46.57% |