PortfoliosLab logo
Сравнение OPRA с SWPPX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между OPRA и SWPPX составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности OPRA и SWPPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Opera Limited (OPRA) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
47.34%
117.72%
OPRA
SWPPX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

OPRA:

0.26

SWPPX:

0.54

Коэф-т Сортино

OPRA:

0.80

SWPPX:

0.88

Коэф-т Омега

OPRA:

1.09

SWPPX:

1.13

Коэф-т Кальмара

OPRA:

0.23

SWPPX:

0.56

Коэф-т Мартина

OPRA:

1.01

SWPPX:

2.29

Индекс Язвы

OPRA:

13.54%

SWPPX:

4.55%

Дневная вол-ть

OPRA:

52.18%

SWPPX:

19.42%

Макс. просадка

OPRA:

-72.85%

SWPPX:

-55.06%

Текущая просадка

OPRA:

-39.51%

SWPPX:

-9.86%

Доходность по периодам

С начала года, OPRA показывает доходность -16.29%, что значительно ниже, чем у SWPPX с доходностью -5.68%.


OPRA

С начала года

-16.29%

1 месяц

-10.70%

6 месяцев

-3.80%

1 год

22.39%

5 лет

30.12%

10 лет

N/A

SWPPX

С начала года

-5.68%

1 месяц

-2.86%

6 месяцев

-4.25%

1 год

9.78%

5 лет

15.71%

10 лет

11.87%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности OPRA и SWPPX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

OPRA
Ранг риск-скорректированной доходности OPRA, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OPRA, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OPRA, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OPRA, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OPRA, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OPRA, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина

SWPPX
Ранг риск-скорректированной доходности SWPPX, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SWPPX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWPPX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWPPX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWPPX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWPPX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение OPRA c SWPPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Opera Limited (OPRA) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа OPRA, с текущим значением в 0.26, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
OPRA: 0.26
SWPPX: 0.54
Коэффициент Сортино OPRA, с текущим значением в 0.80, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
OPRA: 0.80
SWPPX: 0.88
Коэффициент Омега OPRA, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
OPRA: 1.09
SWPPX: 1.13
Коэффициент Кальмара OPRA, с текущим значением в 0.23, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
OPRA: 0.23
SWPPX: 0.56
Коэффициент Мартина OPRA, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
OPRA: 1.01
SWPPX: 2.29

Показатель коэффициента Шарпа OPRA на текущий момент составляет 0.26, что ниже коэффициента Шарпа SWPPX равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OPRA и SWPPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.26
0.54
OPRA
SWPPX

Дивиденды

Сравнение дивидендов OPRA и SWPPX

Дивидендная доходность OPRA за последние двенадцать месяцев составляет около 5.15%, что больше доходности SWPPX в 1.30%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
OPRA
Opera Limited
5.15%4.22%9.07%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SWPPX
Schwab S&P 500 Index Fund
1.30%1.23%1.43%1.67%1.27%1.81%1.95%2.67%1.79%2.55%3.17%1.80%

Просадки

Сравнение просадок OPRA и SWPPX

Максимальная просадка OPRA за все время составила -72.85%, что больше максимальной просадки SWPPX в -55.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OPRA и SWPPX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-39.51%
-9.86%
OPRA
SWPPX

Волатильность

Сравнение волатильности OPRA и SWPPX

Opera Limited (OPRA) имеет более высокую волатильность в 21.79% по сравнению с Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) с волатильностью 14.19%. Это указывает на то, что OPRA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWPPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
21.79%
14.19%
OPRA
SWPPX