PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение OPGSX с SHSAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности OPGSX и SHSAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Gold & Special Minerals Fund (OPGSX) и BlackRock Health Sciences Opportunities Portfolio (SHSAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.23%
-5.25%
OPGSX
SHSAX

Доходность по периодам

С начала года, OPGSX показывает доходность 20.23%, что значительно выше, чем у SHSAX с доходностью 2.61%. За последние 10 лет акции OPGSX превзошли акции SHSAX по среднегодовой доходности: 8.44% против 2.79% соответственно.


OPGSX

С начала года

20.23%

1 месяц

-11.88%

6 месяцев

2.15%

1 год

35.08%

5 лет (среднегодовая)

9.54%

10 лет (среднегодовая)

8.44%

SHSAX

С начала года

2.61%

1 месяц

-6.96%

6 месяцев

-5.23%

1 год

7.44%

5 лет (среднегодовая)

1.18%

10 лет (среднегодовая)

2.79%

Основные характеристики


OPGSXSHSAX
Коэф-т Шарпа1.270.61
Коэф-т Сортино1.810.84
Коэф-т Омега1.221.12
Коэф-т Кальмара0.660.34
Коэф-т Мартина5.012.60
Индекс Язвы7.07%2.89%
Дневная вол-ть27.96%12.28%
Макс. просадка-81.04%-39.26%
Текущая просадка-34.73%-16.21%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий OPGSX и SHSAX

OPGSX берет комиссию в 1.05%, что меньше комиссии SHSAX в 1.09%.


SHSAX
BlackRock Health Sciences Opportunities Portfolio
График комиссии SHSAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.09%
График комиссии OPGSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.05%

Корреляция

-0.50.00.51.00.3

Корреляция между OPGSX и SHSAX составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение OPGSX c SHSAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Gold & Special Minerals Fund (OPGSX) и BlackRock Health Sciences Opportunities Portfolio (SHSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа OPGSX, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.270.61
Коэффициент Сортино OPGSX, с текущим значением в 1.81, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.810.84
Коэффициент Омега OPGSX, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.221.12
Коэффициент Кальмара OPGSX, с текущим значением в 0.66, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.000.660.34
Коэффициент Мартина OPGSX, с текущим значением в 5.01, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.005.012.60
OPGSX
SHSAX

Показатель коэффициента Шарпа OPGSX на текущий момент составляет 1.27, что выше коэффициента Шарпа SHSAX равного 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OPGSX и SHSAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.27
0.61
OPGSX
SHSAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов OPGSX и SHSAX

Дивидендная доходность OPGSX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.68%, что больше доходности SHSAX в 0.25%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
OPGSX
Invesco Gold & Special Minerals Fund
0.68%0.81%0.45%3.56%1.55%0.29%0.00%2.78%7.21%0.00%2.26%0.00%
SHSAX
BlackRock Health Sciences Opportunities Portfolio
0.25%0.26%0.34%0.00%0.00%0.30%0.11%0.00%0.00%1.38%0.04%0.08%

Просадки

Сравнение просадок OPGSX и SHSAX

Максимальная просадка OPGSX за все время составила -81.04%, что больше максимальной просадки SHSAX в -39.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OPGSX и SHSAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-34.73%
-16.21%
OPGSX
SHSAX

Волатильность

Сравнение волатильности OPGSX и SHSAX

Invesco Gold & Special Minerals Fund (OPGSX) имеет более высокую волатильность в 8.55% по сравнению с BlackRock Health Sciences Opportunities Portfolio (SHSAX) с волатильностью 3.94%. Это указывает на то, что OPGSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
8.55%
3.94%
OPGSX
SHSAX