PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение OPGSX с SHSAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


OPGSXSHSAX
Дох-ть с нач. г.27.92%7.22%
Дох-ть за 1 год43.30%12.04%
Дох-ть за 3 года4.99%-3.41%
Дох-ть за 5 лет11.33%2.70%
Дох-ть за 10 лет10.04%3.49%
Коэф-т Шарпа1.471.02
Коэф-т Сортино2.061.35
Коэф-т Омега1.251.20
Коэф-т Кальмара0.750.52
Коэф-т Мартина6.084.59
Индекс Язвы6.66%2.67%
Дневная вол-ть27.63%11.97%
Макс. просадка-81.04%-39.26%
Текущая просадка-30.56%-12.46%

Корреляция

-0.50.00.51.00.3

Корреляция между OPGSX и SHSAX составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности OPGSX и SHSAX

С начала года, OPGSX показывает доходность 27.92%, что значительно выше, чем у SHSAX с доходностью 7.22%. За последние 10 лет акции OPGSX превзошли акции SHSAX по среднегодовой доходности: 10.04% против 3.49% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
17.07%
1.51%
OPGSX
SHSAX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий OPGSX и SHSAX

OPGSX берет комиссию в 1.05%, что меньше комиссии SHSAX в 1.09%.


SHSAX
BlackRock Health Sciences Opportunities Portfolio
График комиссии SHSAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.09%
График комиссии OPGSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.05%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение OPGSX c SHSAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Gold & Special Minerals Fund (OPGSX) и BlackRock Health Sciences Opportunities Portfolio (SHSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


OPGSX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа OPGSX, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.47
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино OPGSX, с текущим значением в 2.06, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.06
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега OPGSX, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.25
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара OPGSX, с текущим значением в 0.75, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.75
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина OPGSX, с текущим значением в 6.08, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.006.08
SHSAX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SHSAX, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.02
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SHSAX, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.35
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SHSAX, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.20
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SHSAX, с текущим значением в 0.52, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.52
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SHSAX, с текущим значением в 4.59, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.004.59

Сравнение коэффициента Шарпа OPGSX и SHSAX

Показатель коэффициента Шарпа OPGSX на текущий момент составляет 1.47, что выше коэффициента Шарпа SHSAX равного 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OPGSX и SHSAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.47
1.02
OPGSX
SHSAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов OPGSX и SHSAX

Дивидендная доходность OPGSX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%, что больше доходности SHSAX в 0.24%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
OPGSX
Invesco Gold & Special Minerals Fund
0.64%0.81%0.45%3.56%1.55%0.29%0.00%2.78%7.21%0.00%2.26%0.00%
SHSAX
BlackRock Health Sciences Opportunities Portfolio
0.24%0.26%0.34%0.00%0.00%0.30%0.11%0.00%0.00%1.38%0.04%0.08%

Просадки

Сравнение просадок OPGSX и SHSAX

Максимальная просадка OPGSX за все время составила -81.04%, что больше максимальной просадки SHSAX в -39.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OPGSX и SHSAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-30.56%
-12.46%
OPGSX
SHSAX

Волатильность

Сравнение волатильности OPGSX и SHSAX

Invesco Gold & Special Minerals Fund (OPGSX) имеет более высокую волатильность в 6.69% по сравнению с BlackRock Health Sciences Opportunities Portfolio (SHSAX) с волатильностью 3.19%. Это указывает на то, что OPGSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.69%
3.19%
OPGSX
SHSAX