Сравнение OPGSX с SHSAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Gold & Special Minerals Fund (OPGSX) и BlackRock Health Sciences Opportunities Portfolio (SHSAX).
OPGSX управляется Invesco. Фонд был запущен 18 июл. 1983 г.. SHSAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 20 дек. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности OPGSX и SHSAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OPGSX и SHSAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OPGSX Invesco Gold & Special Minerals Fund | 6.89% | 131.03% | 13.05% | 6.35% | -16.86% | -2.75% | 36.15% | 46.37% | -13.15% | 17.17% |
SHSAX BlackRock Health Sciences Opportunities Portfolio | -4.62% | 15.85% | 3.73% | 3.59% | -5.94% | 11.88% | 19.44% | 25.27% | 7.93% | 24.74% |
Доходность по периодам
С начала года, OPGSX показывает доходность 6.89%, что значительно выше, чем у SHSAX с доходностью -4.62%. За последние 10 лет акции OPGSX превзошли акции SHSAX по среднегодовой доходности: 18.10% против 9.98% соответственно.
OPGSX
- 1 день
- 6.42%
- 1 месяц
- -19.81%
- С начала года
- 6.89%
- 6 месяцев
- 19.86%
- 1 год
- 93.74%
- 3 года*
- 39.06%
- 5 лет*
- 20.64%
- 10 лет*
- 18.10%
SHSAX
- 1 день
- 2.49%
- 1 месяц
- -6.01%
- С начала года
- -4.62%
- 6 месяцев
- 4.34%
- 1 год
- 8.48%
- 3 года*
- 6.77%
- 5 лет*
- 4.48%
- 10 лет*
- 9.98%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OPGSX и SHSAX
OPGSX берет комиссию в 1.05%, что меньше комиссии SHSAX в 1.09%.
Доходность на риск
OPGSX vs. SHSAX — Ранг доходности на риск
OPGSX
SHSAX
Сравнение OPGSX c SHSAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Gold & Special Minerals Fund (OPGSX) и BlackRock Health Sciences Opportunities Portfolio (SHSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OPGSX | SHSAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.49 | 0.41 | +2.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.77 | 0.68 | +2.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.08 | +0.31 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.94 | 0.72 | +3.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.50 | 1.68 | +13.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OPGSX | SHSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.49 | 0.41 | +2.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | 0.32 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.61 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.73 | -0.47 |
Корреляция
Корреляция между OPGSX и SHSAX составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OPGSX и SHSAX
Дивидендная доходность OPGSX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.40%, что меньше доходности SHSAX в 11.15%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OPGSX Invesco Gold & Special Minerals Fund | 0.40% | 0.43% | 0.86% | 0.81% | 0.45% | 3.56% | 1.55% | 0.29% | 0.00% | 2.78% | 7.21% | 0.00% |
SHSAX BlackRock Health Sciences Opportunities Portfolio | 11.15% | 10.63% | 9.18% | 3.84% | 7.44% | 9.20% | 4.34% | 3.89% | 8.56% | 3.53% | 2.43% | 12.58% |
Просадки
Сравнение просадок OPGSX и SHSAX
Максимальная просадка OPGSX за все время составила -80.04%, что больше максимальной просадки SHSAX в -35.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OPGSX и SHSAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| OPGSX | SHSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.04% | -35.49% | -44.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.01% | -9.87% | -19.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.09% | -17.99% | -29.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.09% | -28.36% | -18.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.81% | -7.37% | -12.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.33% | -6.17% | -23.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.38% | 4.23% | +3.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности OPGSX и SHSAX
Invesco Gold & Special Minerals Fund (OPGSX) имеет более высокую волатильность в 16.75% по сравнению с BlackRock Health Sciences Opportunities Portfolio (SHSAX) с волатильностью 5.41%. Это указывает на то, что OPGSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OPGSX | SHSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.75% | 5.41% | +11.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.48% | 10.01% | +25.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.40% | 16.45% | +26.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.09% | 14.22% | +18.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.99% | 16.54% | +16.45% |