PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение OPGSX с SHSAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между OPGSX и SHSAX составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение OPGSX с SHSAX

Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Gold & Special Minerals Fund (OPGSX) и BlackRock Health Sciences Opportunities Portfolio (SHSAX).

OPGSX управляется Invesco. Фонд был запущен 18 июл. 1983 г.. SHSAX управляется Blackrock. Фонд был запущен 20 дек. 1999 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OPGSX или SHSAX.

Доходность

Сравнение доходности OPGSX и SHSAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Gold & Special Minerals Fund (OPGSX) и BlackRock Health Sciences Opportunities Portfolio (SHSAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

OPGSX:

1.42

SHSAX:

-0.32

Коэф-т Сортино

OPGSX:

1.91

SHSAX:

-0.37

Коэф-т Омега

OPGSX:

1.25

SHSAX:

0.95

Коэф-т Кальмара

OPGSX:

1.07

SHSAX:

-0.34

Коэф-т Мартина

OPGSX:

5.53

SHSAX:

-0.80

Индекс Язвы

OPGSX:

7.63%

SHSAX:

6.91%

Дневная вол-ть

OPGSX:

31.10%

SHSAX:

15.75%

Макс. просадка

OPGSX:

-80.04%

SHSAX:

-31.69%

Текущая просадка

OPGSX:

-6.74%

SHSAX:

-13.66%

Доходность по периодам

С начала года, OPGSX показывает доходность 44.37%, что значительно выше, чем у SHSAX с доходностью -3.43%. За последние 10 лет акции OPGSX превзошли акции SHSAX по среднегодовой доходности: 12.28% против 7.25% соответственно.

OPGSX

С начала года

44.37%

1 месяц

10.13%

6 месяцев

31.45%

1 год

43.80%

3 года

15.51%

5 лет

11.05%

10 лет

12.28%

SHSAX

С начала года

-3.43%

1 месяц

-2.28%

6 месяцев

-9.51%

1 год

-6.25%

3 года

2.71%

5 лет

4.41%

10 лет

7.25%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Gold & Special Minerals Fund

BlackRock Health Sciences Opportunities Portfolio

Сравнение комиссий OPGSX и SHSAX

OPGSX берет комиссию в 1.05%, что меньше комиссии SHSAX в 1.09%.

SHSAX
BlackRock Health Sciences Opportunities Portfolio
OPGSX
Invesco Gold & Special Minerals Fund
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности OPGSX и SHSAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
OPGSX
Ранг риск-скорректированной доходности OPGSX, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OPGSX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OPGSX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OPGSX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OPGSX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OPGSX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина
SHSAX
Ранг риск-скорректированной доходности SHSAX, с текущим значением в 33
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SHSAX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHSAX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHSAX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHSAX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHSAX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение OPGSX c SHSAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Gold & Special Minerals Fund (OPGSX) и BlackRock Health Sciences Opportunities Portfolio (SHSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа OPGSX на текущий момент составляет 1.42, что выше коэффициента Шарпа SHSAX равного -0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OPGSX и SHSAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов OPGSX и SHSAX

Дивидендная доходность OPGSX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%, что меньше доходности SHSAX в 9.51%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
OPGSX
Invesco Gold & Special Minerals Fund		0.60%0.86%0.81%0.45%3.56%1.55%0.29%0.00%2.78%7.21%0.00%2.26%
SHSAX
BlackRock Health Sciences Opportunities Portfolio		9.51%9.18%3.84%7.44%9.20%4.34%3.89%8.56%3.53%2.43%12.58%6.97%

Просадки

Сравнение просадок OPGSX и SHSAX

Максимальная просадка OPGSX за все время составила -80.04%, что больше максимальной просадки SHSAX в -31.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OPGSX и SHSAX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности OPGSX и SHSAX

Invesco Gold & Special Minerals Fund (OPGSX) имеет более высокую волатильность в 10.34% по сравнению с BlackRock Health Sciences Opportunities Portfolio (SHSAX) с волатильностью 6.80%. Это указывает на то, что OPGSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...