Сравнение OPEN.DE с SWDA.L
OPEN.DE (iShares Refinitiv Inclusion and Diversity UCITS ETF USD (Acc)) and SWDA.L (iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)) are both Global Equities funds from iShares - OPEN.DE tracks the MSCI ACWI Value NR USD while SWDA.L tracks the MSCI World Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, OPEN.DE returned 11.65%/yr vs 12.91%/yr for SWDA.L. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. OPEN.DE charges 0.25%/yr vs 0.20%/yr for SWDA.L.
Доходность
Сравнение доходности OPEN.DE и SWDA.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
OPEN.DE торгуется в EUR, в то время как SWDA.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SWDA.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, OPEN.DE показывает доходность 19.86%, что значительно выше, чем у SWDA.L с доходностью 11.07%.
OPEN.DE
- 1 день
- -0.71%
- 1 месяц
- 9.46%
- С начала года
- 19.86%
- 6 месяцев
- 21.23%
- 1 год
- 28.67%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 11.65%
- 10 лет*
- —
SWDA.L
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 3.65%
- С начала года
- 11.07%
- 6 месяцев
- 10.95%
- 1 год
- 23.96%
- 3 года*
- 17.50%
- 5 лет*
- 12.91%
- 10 лет*
- 12.83%
Сравнение доходности по годам OPEN.DE и SWDA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OPEN.DE iShares Refinitiv Inclusion and Diversity UCITS ETF USD (Acc) | 19.86% | 10.46% | 14.15% | 11.37% | -3.82% | 27.16% | 0.34% | 25.25% | -8.09% |
SWDA.L iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | 11.08% | 6.76% | 26.95% | 20.08% | -13.06% | 31.68% | 6.15% | 30.86% | -10.75% |
Correlation
The correlation between OPEN.DE and SWDA.L is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.74 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 2018 г. | 0.81 |
The correlation between OPEN.DE and SWDA.L has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.81 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OPEN.DE vs. SWDA.L — Ранг доходности на риск
OPEN.DE
SWDA.L
Сравнение OPEN.DE c SWDA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Refinitiv Inclusion and Diversity UCITS ETF USD (Acc) (OPEN.DE) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (SWDA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OPEN.DE | SWDA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.41 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.51 | 3.65 | -0.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.97 | 14.89 | -1.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OPEN.DE | SWDA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.40 | 2.19 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.88 | 0.92 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.85 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.76 | 0.85 | -0.09 |
Просадки
Сравнение просадок OPEN.DE и SWDA.L
Максимальная просадка OPEN.DE за все время составила -33.09%, примерно равная максимальной просадке SWDA.L в -33.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OPEN.DE и SWDA.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OPEN.DE | SWDA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.09% | -33.00% | -0.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.16% | -6.53% | -1.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.68% | -20.55% | +0.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.68% | -20.55% | +0.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.06% | -0.27% | -1.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.97% | -4.31% | +0.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.21% | 1.60% | +0.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности OPEN.DE и SWDA.L
iShares Refinitiv Inclusion and Diversity UCITS ETF USD (Acc) (OPEN.DE) имеет более высокую волатильность в 4.89% по сравнению с iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (SWDA.L) с волатильностью 2.23%. Это указывает на то, что OPEN.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWDA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OPEN.DE | SWDA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.89% | 2.23% | +2.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.68% | 7.56% | +2.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.93% | 10.88% | +1.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.04% | 14.07% | -1.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.46% | 15.15% | +0.31% |
Сравнение комиссий OPEN.DE и SWDA.L
OPEN.DE берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии SWDA.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OPEN.DE и SWDA.L
Ни OPEN.DE, ни SWDA.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
OPEN.DE and SWDA.L have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SWDA.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SWDA.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.25% for OPEN.DE.
OPEN.DE tracks MSCI ACWI Value NR USD, while SWDA.L tracks MSCI World Index. Their fees differ too: 0.25% for OPEN.DE and 0.20% for SWDA.L.
Подберите оптимальное распределение для OPEN.DE и SWDA.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор