PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OP5E.DE с QUEJ.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OP5E.DE с QUEJ.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

OP5E.DE (Ossiam Bloomberg Japan PAB NR UCITS ETF (EUR)) and QUEJ.DE (BNP Paribas Easy MSCI Japan SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Acc) are both Japan Equities funds - OP5E.DE tracks the Bloomberg PAB Japan Large & Mid Cap while QUEJ.DE tracks the MSCI Japan SRI S-Series PAB 5% Capped. Both are passively managed. Over the past 3 years, OP5E.DE returned 13.12%/yr vs 2.69%/yr for QUEJ.DE. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. OP5E.DE charges 0.19%/yr vs 0.25%/yr for QUEJ.DE.

Доходность

Сравнение доходности OP5E.DE и QUEJ.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Ossiam Bloomberg Japan PAB NR UCITS ETF (EUR) (OP5E.DE) и BNP Paribas Easy MSCI Japan SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Acc (QUEJ.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OP5E.DE показывает доходность 17.74%, что значительно выше, чем у QUEJ.DE с доходностью 7.21%.

OP5E.DE

1 день
-0.31%
1 месяц
4.89%
С начала года
17.74%
6 месяцев
17.51%
1 год
30.15%
3 года*
13.12%
5 лет*
—
10 лет*
—

QUEJ.DE

1 день
-0.49%
1 месяц
1.71%
С начала года
7.21%
6 месяцев
7.26%
1 год
11.63%
3 года*
2.69%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OP5E.DE и QUEJ.DE

2026 (YTD)2025202420232022
OP5E.DE
Ossiam Bloomberg Japan PAB NR UCITS ETF (EUR)		17.74%8.90%10.84%14.78%-8.63%
QUEJ.DE
BNP Paribas Easy MSCI Japan SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Acc		7.21%3.79%1.15%8.13%-10.47%

Correlation

The correlation between OP5E.DE and QUEJ.DE is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 авг. 2022 г.

0.91

The correlation between OP5E.DE and QUEJ.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ossiam Bloomberg Japan PAB NR UCITS ETF (EUR)

BNP Paribas Easy MSCI Japan SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Acc

Часто сравнивают с OP5E.DE:
OP5E.DE с OP6E.DEOP5E.DE с 5HED.DEOP5E.DE с OG35.DEOP5E.DE с OP2E.DEOP5E.DE с OUFE.DEOP5E.DE с JSRI.DEOP5E.DE с USCP.DE
Часто сравнивают с QUEJ.DE:
QUEJ.DE с 36B4.DEQUEJ.DE с IQQJ.DEQUEJ.DE с XCJD.DEQUEJ.DE с SXR6.DEQUEJ.DE с EXX7.DEQUEJ.DE с ZPDJ.DEQUEJ.DE с AW15.DE

Доходность на риск

OP5E.DE vs. QUEJ.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OP5E.DE
Ранг доходности на риск OP5E.DE: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OP5E.DE: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OP5E.DE: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OP5E.DE: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OP5E.DE: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OP5E.DE: 5555
Ранг коэф-та Мартина
QUEJ.DE
Ранг доходности на риск QUEJ.DE: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QUEJ.DE: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QUEJ.DE: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QUEJ.DE: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QUEJ.DE: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QUEJ.DE: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OP5E.DE c QUEJ.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ossiam Bloomberg Japan PAB NR UCITS ETF (EUR) (OP5E.DE) и BNP Paribas Easy MSCI Japan SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Acc (QUEJ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OP5E.DEQUEJ.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.59
0.60

+0.99

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.45
1.01

+1.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.12

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.81

1.00

+1.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.37

2.91

+6.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OP5E.DE vs. QUEJ.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OP5E.DE на текущий момент составляет 1.59, что выше коэффициента Шарпа QUEJ.DE равного 0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OP5E.DE и QUEJ.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OP5E.DEQUEJ.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.59

0.60

+0.99

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.09

+0.57

Просадки

Сравнение просадок OP5E.DE и QUEJ.DE

Максимальная просадка OP5E.DE за все время составила -16.97%, что больше максимальной просадки QUEJ.DE в -15.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OP5E.DE и QUEJ.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OP5E.DEQUEJ.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.97%

-15.02%

-1.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.35%

-10.45%

+0.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.97%

-13.94%

-3.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.31%

-2.50%

+2.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.10%

-6.33%

+2.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.12%

3.60%

-0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности OP5E.DE и QUEJ.DE

Ossiam Bloomberg Japan PAB NR UCITS ETF (EUR) (OP5E.DE) и BNP Paribas Easy MSCI Japan SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Acc (QUEJ.DE) имеют волатильность 3.48% и 3.38% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OP5E.DEQUEJ.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.48%

3.38%

+0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.30%

13.72%

+0.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.38%

17.39%

+0.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.72%

15.36%

+1.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.72%

15.36%

+1.36%

Сравнение комиссий OP5E.DE и QUEJ.DE

OP5E.DE берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии QUEJ.DE в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OP5E.DE и QUEJ.DE

Ни OP5E.DE, ни QUEJ.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

OP5E.DE and QUEJ.DE have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, OP5E.DE is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

OP5E.DE is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.25% for QUEJ.DE.

OP5E.DE tracks Bloomberg PAB Japan Large & Mid Cap, while QUEJ.DE tracks MSCI Japan SRI S-Series PAB 5% Capped. They also come from different issuers: Natixis and BNP Paribas. Their fees differ too: 0.19% for OP5E.DE and 0.25% for QUEJ.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OP5E.DE и QUEJ.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор