PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OP5E.DE с 3JPN.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OP5E.DE с 3JPN.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

OP5E.DE (Ossiam Bloomberg Japan PAB NR UCITS ETF (EUR)) and 3JPN.DE (Leverage Shares 3x Long Japan ETP Securities) are both exchange-traded funds - OP5E.DE is a Japan Equities fund tracking the Bloomberg PAB Japan Large & Mid Cap, while 3JPN.DE is a Leveraged Equities fund actively managed by Leverage Shares. OP5E.DE is passively managed, while 3JPN.DE is actively managed. Over the past 3 years, OP5E.DE returned 13.12%/yr vs 20.30%/yr for 3JPN.DE. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. OP5E.DE charges 0.19%/yr vs 0.75%/yr for 3JPN.DE.

Доходность

Сравнение доходности OP5E.DE и 3JPN.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Ossiam Bloomberg Japan PAB NR UCITS ETF (EUR) (OP5E.DE) и Leverage Shares 3x Long Japan ETP Securities (3JPN.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OP5E.DE показывает доходность 17.74%, что значительно ниже, чем у 3JPN.DE с доходностью 37.51%.

OP5E.DE

1 день
-0.31%
1 месяц
4.89%
С начала года
17.74%
6 месяцев
17.51%
1 год
30.15%
3 года*
13.12%
5 лет*
—
10 лет*
—

3JPN.DE

1 день
-0.77%
1 месяц
7.20%
С начала года
37.51%
6 месяцев
34.92%
1 год
72.37%
3 года*
20.30%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OP5E.DE и 3JPN.DE

2026 (YTD)2025202420232022
OP5E.DE
Ossiam Bloomberg Japan PAB NR UCITS ETF (EUR)		17.74%8.90%10.84%14.78%-2.41%
3JPN.DE
Leverage Shares 3x Long Japan ETP Securities		37.51%27.74%0.10%34.83%0.88%

Correlation

The correlation between OP5E.DE and 3JPN.DE is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 2022 г.

0.85

The correlation between OP5E.DE and 3JPN.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ossiam Bloomberg Japan PAB NR UCITS ETF (EUR)

Leverage Shares 3x Long Japan ETP Securities

Часто сравнивают с OP5E.DE:
OP5E.DE с OP6E.DEOP5E.DE с 5HED.DEOP5E.DE с OG35.DEOP5E.DE с OP2E.DEOP5E.DE с OUFE.DEOP5E.DE с JSRI.DEOP5E.DE с USCP.DE
Часто сравнивают с 3JPN.DE:
3JPN.DE с LVWC.DE3JPN.DE с BATG.DE3JPN.DE с LYY8.DE3JPN.DE с METY.DE3JPN.DE с EJAP.DE3JPN.DE с COIY.DE3JPN.DE с ONVD.DE

Доходность на риск

OP5E.DE vs. 3JPN.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OP5E.DE
Ранг доходности на риск OP5E.DE: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OP5E.DE: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OP5E.DE: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OP5E.DE: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OP5E.DE: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OP5E.DE: 5555
Ранг коэф-та Мартина
3JPN.DE
Ранг доходности на риск 3JPN.DE: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 3JPN.DE: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 3JPN.DE: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 3JPN.DE: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 3JPN.DE: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 3JPN.DE: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OP5E.DE c 3JPN.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ossiam Bloomberg Japan PAB NR UCITS ETF (EUR) (OP5E.DE) и Leverage Shares 3x Long Japan ETP Securities (3JPN.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OP5E.DE3JPN.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.59
1.13

+0.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.45
1.88

+0.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.23

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.81

1.96

+0.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.37

5.61

+3.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OP5E.DE vs. 3JPN.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OP5E.DE на текущий момент составляет 1.59, что выше коэффициента Шарпа 3JPN.DE равного 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OP5E.DE и 3JPN.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OP5E.DE3JPN.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.59

1.13

+0.45

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.50

+0.16

Просадки

Сравнение просадок OP5E.DE и 3JPN.DE

Максимальная просадка OP5E.DE за все время составила -16.97%, что меньше максимальной просадки 3JPN.DE в -51.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OP5E.DE и 3JPN.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OP5E.DE3JPN.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.97%

-51.65%

+34.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.35%

-34.71%

+24.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.97%

-51.65%

+34.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.31%

-7.07%

+6.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.10%

-14.56%

+10.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.12%

12.19%

-9.07%

Волатильность

Сравнение волатильности OP5E.DE и 3JPN.DE

Текущая волатильность для Ossiam Bloomberg Japan PAB NR UCITS ETF (EUR) (OP5E.DE) составляет 3.48%, в то время как у Leverage Shares 3x Long Japan ETP Securities (3JPN.DE) волатильность равна 11.68%. Это указывает на то, что OP5E.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с 3JPN.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OP5E.DE3JPN.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.48%

11.68%

-8.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.30%

48.68%

-34.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.38%

60.28%

-41.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.72%

52.77%

-36.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.72%

52.77%

-36.05%

Сравнение комиссий OP5E.DE и 3JPN.DE

OP5E.DE берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии 3JPN.DE в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OP5E.DE и 3JPN.DE

Ни OP5E.DE, ни 3JPN.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, OP5E.DE and 3JPN.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, OP5E.DE is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

OP5E.DE is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.75% for 3JPN.DE.

OP5E.DE is categorized as Japan Equities, while 3JPN.DE is Leveraged Equities. They also come from different issuers: Natixis and Leverage Shares. Their fees differ too: 0.19% for OP5E.DE and 0.75% for 3JPN.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OP5E.DE и 3JPN.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор