PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OP2E.DE с AMED.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OP2E.DE с AMED.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

OP2E.DE (Ossiam Bloomberg Eurozone PAB NR UCITS ETF (EUR)) and AMED.DE (Amundi MSCI EMU ESG Leaders Select UCITS ETF DR EUR (C)) are both Europe Equities funds - OP2E.DE tracks the Bloomberg PAB Eurozone DM Large & Mid Cap while AMED.DE tracks the MSCI EMU ESG Leaders Select 5% Issuer Capped. Both are passively managed. Over the past 3 years, OP2E.DE returned 11.48%/yr vs 16.11%/yr for AMED.DE. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. OP2E.DE charges 0.17%/yr vs 0.25%/yr for AMED.DE.

Доходность

Сравнение доходности OP2E.DE и AMED.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Ossiam Bloomberg Eurozone PAB NR UCITS ETF (EUR) (OP2E.DE) и Amundi MSCI EMU ESG Leaders Select UCITS ETF DR EUR (C) (AMED.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OP2E.DE показывает доходность 6.95%, что значительно ниже, чем у AMED.DE с доходностью 16.87%.

OP2E.DE

1 день
0.77%
1 месяц
3.64%
С начала года
6.95%
6 месяцев
8.04%
1 год
12.68%
3 года*
11.48%
5 лет*
—
10 лет*
—

AMED.DE

1 день
0.51%
1 месяц
5.71%
С начала года
16.87%
6 месяцев
18.51%
1 год
26.18%
3 года*
16.11%
5 лет*
10.41%
10 лет*
9.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OP2E.DE и AMED.DE

2026 (YTD)2025202420232022
OP2E.DE
Ossiam Bloomberg Eurozone PAB NR UCITS ETF (EUR)		6.95%15.46%7.37%19.25%0.85%
AMED.DE
Amundi MSCI EMU ESG Leaders Select UCITS ETF DR EUR (C)		16.87%20.15%5.95%16.68%2.73%

Correlation

The correlation between OP2E.DE and AMED.DE is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 авг. 2022 г.

0.95

The correlation between OP2E.DE and AMED.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ossiam Bloomberg Eurozone PAB NR UCITS ETF (EUR)

Amundi MSCI EMU ESG Leaders Select UCITS ETF DR EUR (C)

Часто сравнивают с OP2E.DE:
OP2E.DE с 5HEU.DEOP2E.DE с USCP.DEOP2E.DE с OG35.DEOP2E.DE с OP5E.DEOP2E.DE с 5HED.DEOP2E.DE с PR1Z.DEOP2E.DE с OP6E.DE
Часто сравнивают с AMED.DE:
AMED.DE с GLDAMED.DE с LCUK.DEAMED.DE с 6AQQ.DEAMED.DE с 18MK.DEAMED.DE с PR1Z.DEAMED.DE с ZPRL.DEAMED.DE с LSMC.DE

Доходность на риск

OP2E.DE vs. AMED.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OP2E.DE
Ранг доходности на риск OP2E.DE: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OP2E.DE: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OP2E.DE: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OP2E.DE: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OP2E.DE: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OP2E.DE: 2727
Ранг коэф-та Мартина
AMED.DE
Ранг доходности на риск AMED.DE: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMED.DE: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMED.DE: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMED.DE: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMED.DE: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMED.DE: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OP2E.DE c AMED.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ossiam Bloomberg Eurozone PAB NR UCITS ETF (EUR) (OP2E.DE) и Amundi MSCI EMU ESG Leaders Select UCITS ETF DR EUR (C) (AMED.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OP2E.DEAMED.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.86
1.74

-0.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.35
2.58

-1.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.33

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.08

2.49

-1.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.64

9.40

-5.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OP2E.DE vs. AMED.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OP2E.DE на текущий момент составляет 0.86, что ниже коэффициента Шарпа AMED.DE равного 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OP2E.DE и AMED.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OP2E.DEAMED.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

1.74

-0.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.65

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.57

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.47

+0.39

Просадки

Сравнение просадок OP2E.DE и AMED.DE

Максимальная просадка OP2E.DE за все время составила -16.56%, что меньше максимальной просадки AMED.DE в -38.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OP2E.DE и AMED.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OP2E.DEAMED.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.56%

-38.35%

+21.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.92%

-10.56%

-1.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.56%

-14.07%

-2.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.06%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.35%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.25%

-0.17%

-0.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.85%

-6.69%

+3.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.53%

2.81%

+0.72%

Волатильность

Сравнение волатильности OP2E.DE и AMED.DE

Текущая волатильность для Ossiam Bloomberg Eurozone PAB NR UCITS ETF (EUR) (OP2E.DE) составляет 4.94%, в то время как у Amundi MSCI EMU ESG Leaders Select UCITS ETF DR EUR (C) (AMED.DE) волатильность равна 5.61%. Это указывает на то, что OP2E.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMED.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OP2E.DEAMED.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.94%

5.61%

-0.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.42%

12.64%

-0.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.98%

15.19%

-0.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.18%

15.87%

-0.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.18%

17.00%

-1.82%

Сравнение комиссий OP2E.DE и AMED.DE

OP2E.DE берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии AMED.DE в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OP2E.DE и AMED.DE

Ни OP2E.DE, ни AMED.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, OP2E.DE and AMED.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, OP2E.DE is cheaper at 0.17% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

OP2E.DE is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.25% for AMED.DE.

OP2E.DE tracks Bloomberg PAB Eurozone DM Large & Mid Cap, while AMED.DE tracks MSCI EMU ESG Leaders Select 5% Issuer Capped. They also come from different issuers: Natixis and Amundi. Their fees differ too: 0.17% for OP2E.DE and 0.25% for AMED.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OP2E.DE и AMED.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор