PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение OOTO с SOXL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между OOTO и SOXL составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение OOTO с SOXL

Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Travel & Vacation Bull 2X Shares (OOTO) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL).

OOTO и SOXL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. OOTO - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность BlueStar Travel and Vacation Index (200%). Фонд был запущен 10 июн. 2021 г.. SOXL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Index (300%). Фонд был запущен 11 мар. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OOTO или SOXL.

Доходность

Сравнение доходности OOTO и SOXL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Travel & Vacation Bull 2X Shares (OOTO) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

OOTO:

0.31

SOXL:

-0.52

Коэф-т Сортино

OOTO:

0.75

SOXL:

-0.39

Коэф-т Омега

OOTO:

1.10

SOXL:

0.95

Коэф-т Кальмара

OOTO:

0.23

SOXL:

-0.79

Коэф-т Мартина

OOTO:

0.72

SOXL:

-1.22

Индекс Язвы

OOTO:

18.50%

SOXL:

57.05%

Дневная вол-ть

OOTO:

53.22%

SOXL:

129.65%

Макс. просадка

OOTO:

-66.92%

SOXL:

-90.46%

Текущая просадка

OOTO:

-36.78%

SOXL:

-77.25%

Доходность по периодам

С начала года, OOTO показывает доходность -18.13%, что значительно выше, чем у SOXL с доходностью -40.61%.

OOTO

С начала года

-18.13%

1 месяц

20.36%

6 месяцев

-22.61%

1 год

16.42%

3 года

5.88%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

SOXL

С начала года

-40.61%

1 месяц

32.98%

6 месяцев

-42.03%

1 год

-67.32%

3 года

-12.59%

5 лет

10.11%

10 лет

20.80%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Travel & Vacation Bull 2X Shares

Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares

Сравнение комиссий OOTO и SOXL

OOTO берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии SOXL в 0.99%.

OOTO
Direxion Daily Travel & Vacation Bull 2X Shares
SOXL
Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности OOTO и SOXL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
OOTO
Ранг риск-скорректированной доходности OOTO, с текущим значением в 3434
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OOTO, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OOTO, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OOTO, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OOTO, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OOTO, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Мартина
SOXL
Ранг риск-скорректированной доходности SOXL, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SOXL, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXL, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXL, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXL, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXL, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение OOTO c SOXL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Travel & Vacation Bull 2X Shares (OOTO) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа OOTO на текущий момент составляет 0.31, что выше коэффициента Шарпа SOXL равного -0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OOTO и SOXL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов OOTO и SOXL

Дивидендная доходность OOTO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%, что меньше доходности SOXL в 2.17%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
OOTO
Direxion Daily Travel & Vacation Bull 2X Shares		1.25%0.92%0.99%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SOXL
Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares		2.17%1.18%0.51%1.08%0.04%0.05%0.38%1.30%0.09%4.84%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок OOTO и SOXL

Максимальная просадка OOTO за все время составила -66.92%, что меньше максимальной просадки SOXL в -90.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OOTO и SOXL.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности OOTO и SOXL

Текущая волатильность для Direxion Daily Travel & Vacation Bull 2X Shares (OOTO) составляет 14.71%, в то время как у Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL) волатильность равна 28.11%. Это указывает на то, что OOTO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...