Сравнение ONTO с SMH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Onto Innovation Inc. (ONTO) и VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH).
SMH - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. Фонд был запущен 20 дек. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ONTO или SMH.
Основные характеристики
| ONTO | SMH | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 46.17% | 31.67% |
| Дох-ть за 1 год | 124.67% | 72.81% |
| Дох-ть за 3 года | 56.46% | 27.85% |
| Дох-ть за 5 лет | 48.16% | 37.43% |
| Дох-ть за 10 лет | 30.05% | 29.69% |
| Коэф-т Шарпа | 2.81 | 2.77 |
| Дневная вол-ть | 45.69% | 28.51% |
| Макс. просадка | -98.56% | -95.73% |
| Current Drawdown | -4.34% | -1.67% |
Корреляция
Корреляция между ONTO и SMH составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности ONTO и SMH
С начала года, ONTO показывает доходность 46.17%, что значительно выше, чем у SMH с доходностью 31.67%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ONTO имеют среднегодовую доходность 30.05%, а акции SMH немного отстают с 29.69%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ONTO c SMH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Onto Innovation Inc. (ONTO) и VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ONTO и SMH
ONTO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SMH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ONTO Onto Innovation Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | 0.45% | 0.60% | 2.37% | 1.02% | 1.38% | 6.00% | 3.75% | 2.85% | 1.61% | 4.28% | 2.31% | 3.11% |
Просадки
Сравнение просадок ONTO и SMH
Максимальная просадка ONTO за все время составила -98.56%, примерно равная максимальной просадке SMH в -95.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ONTO и SMH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ONTO и SMH
Onto Innovation Inc. (ONTO) имеет более высокую волатильность в 14.03% по сравнению с VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) с волатильностью 9.24%. Это указывает на то, что ONTO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.