PortfoliosLab logo
Сравнение ONLN с SPLG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ONLN и SPLG составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности ONLN и SPLG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Online Retail ETF (ONLN) и SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPLG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%50.00%100.00%150.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
6.39%
119.22%
ONLN
SPLG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ONLN:

0.42

SPLG:

0.56

Коэф-т Сортино

ONLN:

0.77

SPLG:

0.91

Коэф-т Омега

ONLN:

1.10

SPLG:

1.13

Коэф-т Кальмара

ONLN:

0.20

SPLG:

0.58

Коэф-т Мартина

ONLN:

1.49

SPLG:

2.40

Индекс Язвы

ONLN:

7.92%

SPLG:

4.51%

Дневная вол-ть

ONLN:

28.28%

SPLG:

19.27%

Макс. просадка

ONLN:

-71.77%

SPLG:

-54.52%

Текущая просадка

ONLN:

-54.39%

SPLG:

-10.56%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ONLN показывает доходность -6.28%, а SPLG немного ниже – -6.46%.


ONLN

С начала года

-6.28%

1 месяц

-7.81%

6 месяцев

-3.45%

1 год

10.49%

5 лет

0.56%

10 лет

N/A

SPLG

С начала года

-6.46%

1 месяц

-4.99%

6 месяцев

-5.02%

1 год

9.56%

5 лет

15.89%

10 лет

11.97%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий ONLN и SPLG

ONLN берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии SPLG в 0.03%.


График комиссии ONLN с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
ONLN: 0.58%
График комиссии SPLG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SPLG: 0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ONLN и SPLG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ONLN
Ранг риск-скорректированной доходности ONLN, с текущим значением в 5151
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ONLN, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ONLN, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ONLN, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ONLN, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ONLN, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Мартина

SPLG
Ранг риск-скорректированной доходности SPLG, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPLG, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPLG, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPLG, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPLG, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPLG, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ONLN c SPLG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Online Retail ETF (ONLN) и SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа ONLN, с текущим значением в 0.42, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
ONLN: 0.42
SPLG: 0.56
Коэффициент Сортино ONLN, с текущим значением в 0.77, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
ONLN: 0.77
SPLG: 0.91
Коэффициент Омега ONLN, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ONLN: 1.10
SPLG: 1.13
Коэффициент Кальмара ONLN, с текущим значением в 0.20, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
ONLN: 0.20
SPLG: 0.58
Коэффициент Мартина ONLN, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
ONLN: 1.49
SPLG: 2.40

Показатель коэффициента Шарпа ONLN на текущий момент составляет 0.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPLG равному 0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ONLN и SPLG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.42
0.56
ONLN
SPLG

Дивиденды

Сравнение дивидендов ONLN и SPLG

Дивидендная доходность ONLN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, что меньше доходности SPLG в 1.39%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ONLN
ProShares Online Retail ETF
0.82%0.75%0.00%0.00%0.00%1.24%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPLG
SPDR Portfolio S&P 500 ETF
1.39%1.28%1.44%1.69%1.25%1.54%1.79%2.23%1.75%1.97%1.98%1.79%

Просадки

Сравнение просадок ONLN и SPLG

Максимальная просадка ONLN за все время составила -71.77%, что больше максимальной просадки SPLG в -54.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ONLN и SPLG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-54.39%
-10.56%
ONLN
SPLG

Волатильность

Сравнение волатильности ONLN и SPLG

ProShares Online Retail ETF (ONLN) имеет более высокую волатильность в 17.16% по сравнению с SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPLG) с волатильностью 14.16%. Это указывает на то, что ONLN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPLG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.16%
14.16%
ONLN
SPLG