PortfoliosLab logo
Сравнение ONLN с HYG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ONLN и HYG составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности ONLN и HYG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Online Retail ETF (ONLN) и iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7.02%
31.19%
ONLN
HYG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ONLN:

0.36

HYG:

1.55

Коэф-т Сортино

ONLN:

0.69

HYG:

2.30

Коэф-т Омега

ONLN:

1.09

HYG:

1.33

Коэф-т Кальмара

ONLN:

0.17

HYG:

1.95

Коэф-т Мартина

ONLN:

1.26

HYG:

10.43

Индекс Язвы

ONLN:

7.99%

HYG:

0.85%

Дневная вол-ть

ONLN:

28.26%

HYG:

5.74%

Макс. просадка

ONLN:

-71.77%

HYG:

-34.24%

Текущая просадка

ONLN:

-54.11%

HYG:

-0.75%

Доходность по периодам

С начала года, ONLN показывает доходность -5.72%, что значительно ниже, чем у HYG с доходностью 1.57%.


ONLN

С начала года

-5.72%

1 месяц

-6.51%

6 месяцев

-2.56%

1 год

9.24%

5 лет

0.11%

10 лет

N/A

HYG

С начала года

1.57%

1 месяц

0.27%

6 месяцев

2.26%

1 год

9.04%

5 лет

5.44%

10 лет

3.90%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий ONLN и HYG

ONLN берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии HYG в 0.49%.


График комиссии ONLN с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
ONLN: 0.58%
График комиссии HYG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
HYG: 0.49%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ONLN и HYG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ONLN
Ранг риск-скорректированной доходности ONLN, с текущим значением в 4747
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ONLN, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ONLN, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ONLN, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ONLN, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ONLN, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Мартина

HYG
Ранг риск-скорректированной доходности HYG, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HYG, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYG, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYG, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYG, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYG, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ONLN c HYG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Online Retail ETF (ONLN) и iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа ONLN, с текущим значением в 0.36, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
ONLN: 0.36
HYG: 1.55
Коэффициент Сортино ONLN, с текущим значением в 0.69, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
ONLN: 0.69
HYG: 2.30
Коэффициент Омега ONLN, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
ONLN: 1.09
HYG: 1.33
Коэффициент Кальмара ONLN, с текущим значением в 0.17, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
ONLN: 0.17
HYG: 1.95
Коэффициент Мартина ONLN, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
ONLN: 1.26
HYG: 10.43

Показатель коэффициента Шарпа ONLN на текущий момент составляет 0.36, что ниже коэффициента Шарпа HYG равного 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ONLN и HYG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.36
1.55
ONLN
HYG

Дивиденды

Сравнение дивидендов ONLN и HYG

Дивидендная доходность ONLN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, что меньше доходности HYG в 5.87%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ONLN
ProShares Online Retail ETF
0.82%0.75%0.00%0.00%0.00%1.24%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HYG
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
5.87%6.01%5.74%5.30%4.02%4.88%4.99%5.54%5.12%5.27%5.90%5.69%

Просадки

Сравнение просадок ONLN и HYG

Максимальная просадка ONLN за все время составила -71.77%, что больше максимальной просадки HYG в -34.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ONLN и HYG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-54.11%
-0.75%
ONLN
HYG

Волатильность

Сравнение волатильности ONLN и HYG

ProShares Online Retail ETF (ONLN) имеет более высокую волатильность в 17.14% по сравнению с iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG) с волатильностью 4.20%. Это указывает на то, что ONLN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.14%
4.20%
ONLN
HYG