PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ONEQ с IEFA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ONEQ с IEFA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity NASDAQ Composite Index Tracking Stock (ONEQ) и iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA).

ONEQ и IEFA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ONEQ - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность NASDAQ Composite Index. Фонд был запущен 25 сент. 2003 г.. IEFA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Investable Market Index. Фонд был запущен 18 окт. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ONEQ и IEFA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity NASDAQ Composite Index Tracking Stock (ONEQ) и iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ONEQ и IEFA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ONEQ
Fidelity NASDAQ Composite Index Tracking Stock		-5.66%20.89%29.30%45.73%-32.12%22.11%44.87%38.01%-3.18%29.29%
IEFA
iShares Core MSCI EAFE ETF		2.74%32.08%3.26%17.95%-15.24%11.63%8.18%22.64%-14.14%26.57%

Доходность по периодам

С начала года, ONEQ показывает доходность -5.66%, что значительно ниже, чем у IEFA с доходностью 2.74%. За последние 10 лет акции ONEQ превзошли акции IEFA по среднегодовой доходности: 17.32% против 9.02% соответственно.

ONEQ

1 день
1.19%
1 месяц
-3.69%
С начала года
-5.66%
6 месяцев
-3.52%
1 год
26.29%
3 года*
22.37%
5 лет*
11.29%
10 лет*
17.32%

IEFA

1 день
1.52%
1 месяц
-4.68%
С начала года
2.74%
6 месяцев
6.58%
1 год
25.75%
3 года*
15.08%
5 лет*
8.12%
10 лет*
9.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity NASDAQ Composite Index Tracking Stock

iShares Core MSCI EAFE ETF

Часто сравнивают с ONEQ:
ONEQ с QQQONEQ с FNCMXONEQ с VOOONEQ с ^NDXONEQ с ^IXICONEQ с ^GSPCONEQ с IEMG
Часто сравнивают с IEFA:
IEFA с VEAIEFA с EFAIEFA с VXUSIEFA с FSPSXIEFA с XEF.TOIEFA с IEMGIEFA с IDEV

Сравнение комиссий ONEQ и IEFA

ONEQ берет комиссию в 0.21%, что несколько больше комиссии IEFA в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

ONEQ
Fidelity NASDAQ Composite Index Tracking Stock
IEFA
iShares Core MSCI EAFE ETF

Доходность на риск

ONEQ vs. IEFA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ONEQ
Ранг доходности на риск ONEQ: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ONEQ: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ONEQ: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ONEQ: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ONEQ: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ONEQ: 7171
Ранг коэф-та Мартина
IEFA
Ранг доходности на риск IEFA: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEFA: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEFA: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEFA: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEFA: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEFA: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ONEQ c IEFA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity NASDAQ Composite Index Tracking Stock (ONEQ) и iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ONEQIEFADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.14

1.46

-0.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.75

2.07

-0.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.30

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.08

2.27

-0.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.64

8.75

-1.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ONEQ vs. IEFA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ONEQ на текущий момент составляет 1.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IEFA равному 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ONEQ и IEFA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ONEQIEFAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.14

1.46

-0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.50

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

0.52

+0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.49

+0.12

Корреляция

Корреляция между ONEQ и IEFA составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ONEQ и IEFA

Дивидендная доходность ONEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, что меньше доходности IEFA в 3.46%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ONEQ
Fidelity NASDAQ Composite Index Tracking Stock		0.82%0.54%0.65%0.71%0.97%0.54%0.71%2.51%1.08%0.84%1.12%1.04%
IEFA
iShares Core MSCI EAFE ETF		3.46%3.55%3.47%3.20%2.70%3.32%1.90%3.18%3.46%2.57%2.96%2.63%

Просадки

Сравнение просадок ONEQ и IEFA

Максимальная просадка ONEQ за все время составила -55.09%, что больше максимальной просадки IEFA в -34.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ONEQ и IEFA.

Загрузка...

Показатели просадок

ONEQIEFAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.09%

-34.78%

-20.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.13%

-11.50%

-1.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.23%

-30.41%

-4.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.23%

-34.78%

-0.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.26%

-6.75%

-1.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.01%

-6.74%

-1.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.57%

2.98%

+0.59%

Волатильность

Сравнение волатильности ONEQ и IEFA

Текущая волатильность для Fidelity NASDAQ Composite Index Tracking Stock (ONEQ) составляет 7.03%, в то время как у iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA) волатильность равна 7.51%. Это указывает на то, что ONEQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IEFA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ONEQIEFAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.03%

7.51%

-0.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.96%

11.14%

+1.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.24%

17.67%

+5.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.16%

16.36%

+5.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.67%

17.24%

+4.43%