Сравнение ONEQ с IEFA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity NASDAQ Composite Index Tracking Stock (ONEQ) и iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA).
ONEQ и IEFA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ONEQ - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность NASDAQ Composite Index. Фонд был запущен 25 сент. 2003 г.. IEFA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Investable Market Index. Фонд был запущен 18 окт. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ONEQ или IEFA.
Основные характеристики
| ONEQ | IEFA | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.45% | 2.06% |
| Дох-ть за 1 год | 29.95% | 8.01% |
| Дох-ть за 3 года | 5.18% | 1.94% |
| Дох-ть за 5 лет | 15.55% | 6.03% |
| Дох-ть за 10 лет | 15.53% | 4.45% |
| Коэф-т Шарпа | 1.87 | 0.63 |
| Дневная вол-ть | 15.85% | 12.52% |
| Макс. просадка | -55.09% | -34.78% |
| Current Drawdown | -4.53% | -3.53% |
Корреляция
Корреляция между ONEQ и IEFA составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности ONEQ и IEFA
С начала года, ONEQ показывает доходность 4.45%, что значительно выше, чем у IEFA с доходностью 2.06%. За последние 10 лет акции ONEQ превзошли акции IEFA по среднегодовой доходности: 15.53% против 4.45% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ONEQ и IEFA
ONEQ берет комиссию в 0.21%, что несколько больше комиссии IEFA в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ONEQ c IEFA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity NASDAQ Composite Index Tracking Stock (ONEQ) и iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ONEQ и IEFA
Дивидендная доходность ONEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%, что меньше доходности IEFA в 3.14%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ONEQ Fidelity NASDAQ Composite Index Tracking Stock | 0.70% | 0.71% | 0.97% | 0.54% | 0.71% | 1.64% | 1.08% | 0.84% | 1.12% | 1.04% | 1.19% | 0.84% |
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF | 3.14% | 3.20% | 2.70% | 3.32% | 1.90% | 3.18% | 3.46% | 2.57% | 2.96% | 2.63% | 3.10% | 2.16% |
Просадки
Сравнение просадок ONEQ и IEFA
Максимальная просадка ONEQ за все время составила -55.09%, что больше максимальной просадки IEFA в -34.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ONEQ и IEFA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ONEQ и IEFA
Fidelity NASDAQ Composite Index Tracking Stock (ONEQ) имеет более высокую волатильность в 5.58% по сравнению с iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA) с волатильностью 3.64%. Это указывает на то, что ONEQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IEFA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.