PortfoliosLab logo
Сравнение ONEQ с IEFA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ONEQ и IEFA составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности ONEQ и IEFA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity NASDAQ Composite Index Tracking Stock (ONEQ) и iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
549.12%
127.24%
ONEQ
IEFA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ONEQ:

0.46

IEFA:

0.70

Коэф-т Сортино

ONEQ:

0.81

IEFA:

1.10

Коэф-т Омега

ONEQ:

1.11

IEFA:

1.15

Коэф-т Кальмара

ONEQ:

0.49

IEFA:

0.90

Коэф-т Мартина

ONEQ:

1.71

IEFA:

2.62

Индекс Язвы

ONEQ:

6.86%

IEFA:

4.70%

Дневная вол-ть

ONEQ:

25.75%

IEFA:

17.63%

Макс. просадка

ONEQ:

-55.09%

IEFA:

-34.79%

Текущая просадка

ONEQ:

-14.90%

IEFA:

-1.12%

Доходность по периодам

С начала года, ONEQ показывает доходность -11.13%, что значительно ниже, чем у IEFA с доходностью 10.66%. За последние 10 лет акции ONEQ превзошли акции IEFA по среднегодовой доходности: 14.14% против 5.37% соответственно.


ONEQ

С начала года

-11.13%

1 месяц

-6.14%

6 месяцев

-6.56%

1 год

9.70%

5 лет

15.92%

10 лет

14.14%

IEFA

С начала года

10.66%

1 месяц

-0.26%

6 месяцев

5.81%

1 год

11.40%

5 лет

11.80%

10 лет

5.37%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий ONEQ и IEFA

ONEQ берет комиссию в 0.21%, что несколько больше комиссии IEFA в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии ONEQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
ONEQ: 0.21%
График комиссии IEFA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IEFA: 0.07%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ONEQ и IEFA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ONEQ
Ранг риск-скорректированной доходности ONEQ, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ONEQ, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ONEQ, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ONEQ, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ONEQ, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ONEQ, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Мартина

IEFA
Ранг риск-скорректированной доходности IEFA, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IEFA, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEFA, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEFA, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEFA, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEFA, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ONEQ c IEFA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity NASDAQ Composite Index Tracking Stock (ONEQ) и iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа ONEQ, с текущим значением в 0.46, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
ONEQ: 0.46
IEFA: 0.70
Коэффициент Сортино ONEQ, с текущим значением в 0.81, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
ONEQ: 0.81
IEFA: 1.10
Коэффициент Омега ONEQ, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
ONEQ: 1.11
IEFA: 1.15
Коэффициент Кальмара ONEQ, с текущим значением в 0.49, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
ONEQ: 0.49
IEFA: 0.90
Коэффициент Мартина ONEQ, с текущим значением в 1.71, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
ONEQ: 1.71
IEFA: 2.62

Показатель коэффициента Шарпа ONEQ на текущий момент составляет 0.46, что ниже коэффициента Шарпа IEFA равного 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ONEQ и IEFA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.46
0.70
ONEQ
IEFA

Дивиденды

Сравнение дивидендов ONEQ и IEFA

Дивидендная доходность ONEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.71%, что меньше доходности IEFA в 3.14%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ONEQ
Fidelity NASDAQ Composite Index Tracking Stock
0.71%0.65%0.71%0.97%0.54%0.71%1.64%1.08%0.84%1.12%1.04%1.19%
IEFA
iShares Core MSCI EAFE ETF
3.14%3.47%3.20%2.70%3.32%1.90%3.18%3.46%2.57%2.96%2.63%3.10%

Просадки

Сравнение просадок ONEQ и IEFA

Максимальная просадка ONEQ за все время составила -55.09%, что больше максимальной просадки IEFA в -34.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ONEQ и IEFA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-14.90%
-1.12%
ONEQ
IEFA

Волатильность

Сравнение волатильности ONEQ и IEFA

Fidelity NASDAQ Composite Index Tracking Stock (ONEQ) имеет более высокую волатильность в 17.26% по сравнению с iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA) с волатильностью 11.92%. Это указывает на то, что ONEQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IEFA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.26%
11.92%
ONEQ
IEFA