Сравнение OMI с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Owens & Minor, Inc. (OMI) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OMI или SPY.
Корреляция
Корреляция между OMI и SPY составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности OMI и SPY
Основные характеристики
OMI:
-0.90
SPY:
-0.09
OMI:
-1.57
SPY:
-0.02
OMI:
0.78
SPY:
1.00
OMI:
-0.81
SPY:
-0.09
OMI:
-1.45
SPY:
-0.45
OMI:
48.68%
SPY:
3.31%
OMI:
78.73%
SPY:
15.87%
OMI:
-93.26%
SPY:
-55.19%
OMI:
-83.25%
SPY:
-17.32%
Доходность по периодам
С начала года, OMI показывает доходность -37.57%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -13.53%. За последние 10 лет акции OMI уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: -11.92% против 11.17% соответственно.
OMI
-37.57%
-18.40%
-44.41%
-69.64%
6.21%
-11.92%
SPY
-13.53%
-12.00%
-11.25%
-1.30%
15.50%
11.17%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности OMI и SPY
OMI
SPY
Сравнение OMI c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Owens & Minor, Inc. (OMI) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OMI и SPY
OMI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OMI Owens & Minor, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.03% | 0.04% | 0.23% | 13.51% | 5.47% | 2.89% | 2.81% | 2.85% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.42% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок OMI и SPY
Максимальная просадка OMI за все время составила -93.26%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OMI и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности OMI и SPY
Owens & Minor, Inc. (OMI) имеет более высокую волатильность в 15.98% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 9.29%. Это указывает на то, что OMI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.