Сравнение OMI с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Owens & Minor, Inc. (OMI) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OMI или SPY.
Основные характеристики
| OMI | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -2.91% | 9.93% |
| Дох-ть за 1 год | -0.11% | 28.39% |
| Дох-ть за 3 года | -16.29% | 9.37% |
| Дох-ть за 5 лет | 37.96% | 14.68% |
| Дох-ть за 10 лет | -3.74% | 12.76% |
| Коэф-т Шарпа | 0.01 | 2.46 |
| Дневная вол-ть | 56.41% | 11.52% |
| Макс. просадка | -93.26% | -55.19% |
| Current Drawdown | -61.59% | -0.43% |
Корреляция
Корреляция между OMI и SPY составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности OMI и SPY
С начала года, OMI показывает доходность -2.91%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 9.93%. За последние 10 лет акции OMI уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: -3.74% против 12.76% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение OMI c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Owens & Minor, Inc. (OMI) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OMI и SPY
OMI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OMI Owens & Minor, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.02% | 0.04% | 0.19% | 13.51% | 5.46% | 2.89% | 2.81% | 2.85% | 2.63% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.29% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок OMI и SPY
Максимальная просадка OMI за все время составила -93.26%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OMI и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности OMI и SPY
Owens & Minor, Inc. (OMI) имеет более высокую волатильность в 32.52% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.62%. Это указывает на то, что OMI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.