Сравнение OMI с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Owens & Minor, Inc. (OMI) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OMI или SPY.
Доходность
Сравнение доходности OMI и SPY
Доходность по периодам
С начала года, OMI показывает доходность -36.38%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 24.91%. За последние 10 лет акции OMI уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: -8.05% против 13.04% соответственно.
OMI
-36.38%
-12.49%
-31.89%
-34.61%
14.93%
-8.05%
SPY
24.91%
0.61%
11.66%
32.24%
15.43%
13.04%
Основные характеристики
| OMI | SPY | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | -0.57 | 2.67 |
| Коэф-т Сортино | -0.53 | 3.56 |
| Коэф-т Омега | 0.93 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | -0.42 | 3.85 |
| Коэф-т Мартина | -0.93 | 17.38 |
| Индекс Язвы | 34.39% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 55.44% | 12.17% |
| Макс. просадка | -93.26% | -55.19% |
| Текущая просадка | -74.83% | -1.77% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между OMI и SPY составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение OMI c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Owens & Minor, Inc. (OMI) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OMI и SPY
OMI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OMI Owens & Minor, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.03% | 0.04% | 0.23% | 13.51% | 5.47% | 2.89% | 2.81% | 2.85% | 2.63% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.19% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок OMI и SPY
Максимальная просадка OMI за все время составила -93.26%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OMI и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности OMI и SPY
Owens & Minor, Inc. (OMI) имеет более высокую волатильность в 22.86% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 4.08%. Это указывает на то, что OMI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.