PortfoliosLab logo
Сравнение OMF с JEPI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между OMF и JEPI составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности OMF и JEPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в OneMain Holdings, Inc. (OMF) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
288.97%
66.94%
OMF
JEPI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

OMF:

0.19

JEPI:

0.41

Коэф-т Сортино

OMF:

0.54

JEPI:

0.67

Коэф-т Омега

OMF:

1.07

JEPI:

1.11

Коэф-т Кальмара

OMF:

0.25

JEPI:

0.43

Коэф-т Мартина

OMF:

0.75

JEPI:

1.99

Индекс Язвы

OMF:

9.85%

JEPI:

2.83%

Дневная вол-ть

OMF:

39.25%

JEPI:

13.76%

Макс. просадка

OMF:

-69.20%

JEPI:

-13.71%

Текущая просадка

OMF:

-15.60%

JEPI:

-7.02%

Доходность по периодам

С начала года, OMF показывает доходность -4.85%, что значительно ниже, чем у JEPI с доходностью -2.96%.


OMF

С начала года

-4.85%

1 месяц

-5.49%

6 месяцев

8.72%

1 год

2.87%

5 лет

35.15%

10 лет

6.58%

JEPI

С начала года

-2.96%

1 месяц

-4.23%

6 месяцев

-4.11%

1 год

4.70%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности OMF и JEPI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

OMF
Ранг риск-скорректированной доходности OMF, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OMF, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OMF, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OMF, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OMF, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OMF, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина

JEPI
Ранг риск-скорректированной доходности JEPI, с текущим значением в 5656
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JEPI, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPI, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPI, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPI, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPI, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение OMF c JEPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для OneMain Holdings, Inc. (OMF) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа OMF, с текущим значением в 0.19, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
OMF: 0.19
JEPI: 0.41
Коэффициент Сортино OMF, с текущим значением в 0.54, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
OMF: 0.54
JEPI: 0.67
Коэффициент Омега OMF, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
OMF: 1.07
JEPI: 1.11
Коэффициент Кальмара OMF, с текущим значением в 0.25, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
OMF: 0.25
JEPI: 0.43
Коэффициент Мартина OMF, с текущим значением в 0.75, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
OMF: 0.75
JEPI: 1.99

Показатель коэффициента Шарпа OMF на текущий момент составляет 0.19, что ниже коэффициента Шарпа JEPI равного 0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OMF и JEPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.19
0.41
OMF
JEPI

Дивиденды

Сравнение дивидендов OMF и JEPI

Дивидендная доходность OMF за последние двенадцать месяцев составляет около 8.54%, что больше доходности JEPI в 7.90%


TTM202420232022202120202019
OMF
OneMain Holdings, Inc.
8.54%7.90%8.13%11.41%19.08%12.33%7.12%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF
7.90%7.33%8.40%11.67%6.59%5.79%0.00%

Просадки

Сравнение просадок OMF и JEPI

Максимальная просадка OMF за все время составила -69.20%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OMF и JEPI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-15.60%
-7.02%
OMF
JEPI

Волатильность

Сравнение волатильности OMF и JEPI

OneMain Holdings, Inc. (OMF) имеет более высокую волатильность в 23.03% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) с волатильностью 11.06%. Это указывает на то, что OMF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
23.03%
11.06%
OMF
JEPI