PortfoliosLab logo
Сравнение OMF с INVH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между OMF и INVH составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности OMF и INVH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в OneMain Holdings, Inc. (OMF) и Invitation Homes Inc. (INVH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%200.00%300.00%400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
337.71%
105.73%
OMF
INVH

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

OMF:

0.19

INVH:

0.17

Коэф-т Сортино

OMF:

0.54

INVH:

0.37

Коэф-т Омега

OMF:

1.07

INVH:

1.05

Коэф-т Кальмара

OMF:

0.25

INVH:

0.14

Коэф-т Мартина

OMF:

0.75

INVH:

0.43

Индекс Язвы

OMF:

9.85%

INVH:

8.43%

Дневная вол-ть

OMF:

39.25%

INVH:

22.22%

Макс. просадка

OMF:

-69.20%

INVH:

-50.54%

Текущая просадка

OMF:

-15.60%

INVH:

-17.03%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

OMF:

$5.56B

INVH:

$20.87B

EPS

OMF:

$4.24

INVH:

$0.74

Коэффициент P/E

OMF:

10.99

INVH:

45.88

Коэффициент PEG

OMF:

0.61

INVH:

13.55

Коэффициент P/S

OMF:

2.23

INVH:

8.06

Коэффициент P/B

OMF:

1.74

INVH:

2.13

Общая выручка (12 мес.)

OMF:

$3.03B

INVH:

$1.99B

Валовая прибыль (12 мес.)

OMF:

$2.41B

INVH:

$1.01B

EBITDA (12 мес.)

OMF:

$2.14B

INVH:

$1.36B

Доходность по периодам

С начала года, OMF показывает доходность -4.85%, что значительно ниже, чем у INVH с доходностью 6.84%.


OMF

С начала года

-4.85%

1 месяц

-5.49%

6 месяцев

8.72%

1 год

2.87%

5 лет

35.15%

10 лет

6.58%

INVH

С начала года

6.84%

1 месяц

0.26%

6 месяцев

0.42%

1 год

2.06%

5 лет

12.38%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности OMF и INVH

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

OMF
Ранг риск-скорректированной доходности OMF, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OMF, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OMF, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OMF, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OMF, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OMF, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина

INVH
Ранг риск-скорректированной доходности INVH, с текущим значением в 5555
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа INVH, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INVH, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INVH, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INVH, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INVH, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение OMF c INVH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для OneMain Holdings, Inc. (OMF) и Invitation Homes Inc. (INVH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа OMF, с текущим значением в 0.19, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
OMF: 0.19
INVH: 0.17
Коэффициент Сортино OMF, с текущим значением в 0.54, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
OMF: 0.54
INVH: 0.37
Коэффициент Омега OMF, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
OMF: 1.07
INVH: 1.05
Коэффициент Кальмара OMF, с текущим значением в 0.25, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
OMF: 0.25
INVH: 0.14
Коэффициент Мартина OMF, с текущим значением в 0.75, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
OMF: 0.75
INVH: 0.43

Показатель коэффициента Шарпа OMF на текущий момент составляет 0.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа INVH равному 0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OMF и INVH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.19
0.17
OMF
INVH

Дивиденды

Сравнение дивидендов OMF и INVH

Дивидендная доходность OMF за последние двенадцать месяцев составляет около 8.54%, что больше доходности INVH в 3.37%


TTM20242023202220212020201920182017
OMF
OneMain Holdings, Inc.
8.54%7.90%8.13%11.41%19.08%12.33%7.12%0.00%0.00%
INVH
Invitation Homes Inc.
3.37%3.53%3.87%2.97%1.50%2.02%1.74%2.19%0.93%

Просадки

Сравнение просадок OMF и INVH

Максимальная просадка OMF за все время составила -69.20%, что больше максимальной просадки INVH в -50.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OMF и INVH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-15.60%
-17.03%
OMF
INVH

Волатильность

Сравнение волатильности OMF и INVH

OneMain Holdings, Inc. (OMF) имеет более высокую волатильность в 23.03% по сравнению с Invitation Homes Inc. (INVH) с волатильностью 9.97%. Это указывает на то, что OMF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с INVH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
23.03%
9.97%
OMF
INVH

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей OMF и INVH

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели OneMain Holdings, Inc. и Invitation Homes Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию