PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OMF с INVH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение OMF с INVH

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

OMF (OneMain Holdings, Inc.) and INVH (Invitation Homes Inc.) are both stocks. OMF operates in Credit Services (Financial Services), while INVH operates in REIT - Residential (Real Estate). Over the past 5 years, OMF returned 8.34%/yr vs -1.38%/yr for INVH. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности OMF и INVH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в OneMain Holdings, Inc. (OMF) и Invitation Homes Inc. (INVH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OMF показывает доходность -15.04%, что значительно ниже, чем у INVH с доходностью 7.38%.

OMF

1 день
3.50%
1 месяц
2.33%
С начала года
-15.04%
6 месяцев
-11.69%
1 год
15.08%
3 года*
19.96%
5 лет*
8.34%
10 лет*
14.93%

INVH

1 день
1.73%
1 месяц
2.90%
С начала года
7.38%
6 месяцев
10.19%
1 год
-7.51%
3 года*
-1.62%
5 лет*
-1.38%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OMF и INVH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OMF
OneMain Holdings, Inc.		-15.04%39.77%15.14%63.03%-27.20%23.56%34.53%88.37%-6.54%15.00%
INVH
Invitation Homes Inc.		7.38%-9.68%-3.13%19.71%-33.04%55.58%1.19%52.27%-13.10%19.03%

Correlation

The correlation between OMF and INVH is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.30

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2017 г.

0.28

The correlation between OMF and INVH shifts across timeframes, from 0.16 (1 year) to 0.33 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

OMF:

$6.71

INVH:

$0.96

Коэффициент P/E

OMF:

8.24

INVH:

30.74

Коэффициент P/S

OMF:

1.33

INVH:

6.62

Общая выручка (12 мес.)

OMF:

$4.94B

INVH:

$2.73B

Валовая прибыль (12 мес.)

OMF:

$2.20B

INVH:

$1.25B

EBITDA (12 мес.)

OMF:

$943.00M

INVH:

$1.64B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

OneMain Holdings, Inc.

Invitation Homes Inc.

Часто сравнивают с OMF:
OMF с MLIOMF с MAINOMF с SCHDOMF с RDNOMF с GNKOMF с FCFSOMF с SPY
Часто сравнивают с INVH:
INVH с AMHINVH с amhINVH с BTIINVH с ELSINVH с FANGINVH с NGGINVH с VICI

Доходность на риск

OMF vs. INVH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OMF
Ранг доходности на риск OMF: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OMF: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OMF: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OMF: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OMF: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OMF: 5555
Ранг коэф-та Мартина
INVH
Ранг доходности на риск INVH: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INVH: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INVH: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INVH: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INVH: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INVH: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OMF c INVH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для OneMain Holdings, Inc. (OMF) и Invitation Homes Inc. (INVH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OMFINVHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.53
-0.37

+0.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.90
-0.38

+1.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

0.95

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.51

-0.29

+0.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.17

-0.49

+1.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OMF vs. INVH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OMF на текущий момент составляет 0.53, что выше коэффициента Шарпа INVH равного -0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OMF и INVH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OMFINVHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

-0.37

+0.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

-0.06

+0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.27

-0.08

Просадки

Сравнение просадок OMF и INVH

Максимальная просадка OMF за все время составила -68.66%, что больше максимальной просадки INVH в -50.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OMF и INVH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OMFINVHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.66%

-50.54%

-18.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.68%

-26.13%

-3.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.94%

-30.87%

+0.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.93%

-38.44%

-9.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-68.66%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.58%

-24.69%

+5.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.31%

-13.36%

-10.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.92%

15.36%

-2.44%

Волатильность

Сравнение волатильности OMF и INVH

OneMain Holdings, Inc. (OMF) имеет более высокую волатильность в 7.71% по сравнению с Invitation Homes Inc. (INVH) с волатильностью 5.10%. Это указывает на то, что OMF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с INVH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OMFINVHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.71%

5.10%

+2.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.38%

16.30%

+5.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.64%

20.62%

+8.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.57%

23.20%

+12.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

46.08%

25.52%

+20.56%

Дивиденды

Сравнение дивидендов OMF и INVH

Дивидендная доходность OMF за последние двенадцать месяцев составляет около 7.58%, что больше доходности INVH в 4.00%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
INVH
Invitation Homes Inc.		4.00%4.21%3.53%3.87%2.97%1.50%2.02%1.74%2.19%0.93%
OMF
OneMain Holdings, Inc.		7.58%6.17%7.90%8.13%11.41%19.08%12.33%7.12%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей OMF и INVH

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели OneMain Holdings, Inc. и Invitation Homes Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B20222023202420252026
197.00M
685.25M
(OMF) Общая выручка
(INVH) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

OMF and INVH have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OMF has higher volatility (7.71%) compared to INVH (5.10%). In terms of maximum drawdown, OMF dropped -68.66% vs INVH's -50.54%.

OMF currently has the higher Sharpe Ratio (0.53 vs -0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OMF и INVH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор