PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение OMF с ABR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение OMF с ABR

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о OneMain Holdings, Inc. (OMF) и Arbor Realty Trust, Inc. (ABR).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OMF или ABR.

Корреляция

Корреляция между OMF и ABR составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности OMF и ABR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в OneMain Holdings, Inc. (OMF) и Arbor Realty Trust, Inc. (ABR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
350.00%400.00%450.00%500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
414.67%
391.83%
OMF
ABR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

OMF:

0.13

ABR:

-0.08

Коэф-т Сортино

OMF:

0.45

ABR:

0.15

Коэф-т Омега

OMF:

1.06

ABR:

1.02

Коэф-т Кальмара

OMF:

0.16

ABR:

-0.10

Коэф-т Мартина

OMF:

0.49

ABR:

-0.26

Индекс Язвы

OMF:

9.89%

ABR:

11.72%

Дневная вол-ть

OMF:

39.21%

ABR:

37.81%

Макс. просадка

OMF:

-69.20%

ABR:

-97.75%

Текущая просадка

OMF:

-15.43%

ABR:

-23.10%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

OMF:

$5.82B

ABR:

$2.17B

EPS

OMF:

$4.24

ABR:

$1.18

Коэффициент P/E

OMF:

11.51

ABR:

9.57

Коэффициент PEG

OMF:

0.61

ABR:

1.20

Коэффициент P/S

OMF:

2.33

ABR:

3.46

Коэффициент P/B

OMF:

1.83

ABR:

0.91

Общая выручка (12 мес.)

OMF:

$3.03B

ABR:

$465.28M

Валовая прибыль (12 мес.)

OMF:

$2.41B

ABR:

$465.28M

EBITDA (12 мес.)

OMF:

$2.14B

ABR:

$279.37M

Доходность по периодам

С начала года, OMF показывает доходность -4.66%, что значительно выше, чем у ABR с доходностью -15.53%. За последние 10 лет акции OMF уступали акциям ABR по среднегодовой доходности: 7.11% против 16.05% соответственно.

OMF

С начала года

-4.66%

1 месяц

0.81%

6 месяцев

9.01%

1 год

3.93%

5 лет

30.28%

10 лет

7.11%

ABR

С начала года

-15.53%

1 месяц

-4.00%

6 месяцев

-20.36%

1 год

-0.13%

5 лет

24.39%

10 лет

16.05%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности OMF и ABR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
OMF
Ранг риск-скорректированной доходности OMF, с текущим значением в 5656
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OMF, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OMF, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OMF, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OMF, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OMF, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина
ABR
Ранг риск-скорректированной доходности ABR, с текущим значением в 4545
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ABR, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABR, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABR, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABR, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABR, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение OMF c ABR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для OneMain Holdings, Inc. (OMF) и Arbor Realty Trust, Inc. (ABR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа OMF, с текущим значением в 0.13, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
OMF: 0.13
ABR: -0.08
Коэффициент Сортино OMF, с текущим значением в 0.45, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
OMF: 0.45
ABR: 0.15
Коэффициент Омега OMF, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
OMF: 1.06
ABR: 1.02
Коэффициент Кальмара OMF, с текущим значением в 0.16, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
OMF: 0.16
ABR: -0.10
Коэффициент Мартина OMF, с текущим значением в 0.49, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
OMF: 0.49
ABR: -0.26

Показатель коэффициента Шарпа OMF на текущий момент составляет 0.13, что выше коэффициента Шарпа ABR равного -0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OMF и ABR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.13
-0.08
OMF
ABR

Дивиденды

Сравнение дивидендов OMF и ABR

Дивидендная доходность OMF за последние двенадцать месяцев составляет около 8.53%, что меньше доходности ABR в 15.23%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
OMF
OneMain Holdings, Inc.		8.53%7.90%8.13%11.41%19.08%12.33%7.12%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ABR
Arbor Realty Trust, Inc.		15.23%12.42%11.07%11.68%7.53%8.67%7.94%10.03%8.33%8.31%8.11%7.68%

Просадки

Сравнение просадок OMF и ABR

Максимальная просадка OMF за все время составила -69.20%, что меньше максимальной просадки ABR в -97.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OMF и ABR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-15.43%
-23.10%
OMF
ABR

Волатильность

Сравнение волатильности OMF и ABR

OneMain Holdings, Inc. (OMF) имеет более высокую волатильность в 23.03% по сравнению с Arbor Realty Trust, Inc. (ABR) с волатильностью 15.31%. Это указывает на то, что OMF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ABR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
23.03%
15.31%
OMF
ABR

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей OMF и ABR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели OneMain Holdings, Inc. и Arbor Realty Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию