PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OMC с ^SP500TR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение OMC с ^SP500TR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Omnicom Group Inc. (OMC) и S&P 500 Total Return (^SP500TR).

Доходность

Сравнение доходности OMC и ^SP500TR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Omnicom Group Inc. (OMC) и S&P 500 Total Return (^SP500TR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OMC и ^SP500TR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OMC
Omnicom Group Inc.		-5.93%-2.62%2.49%9.57%15.72%21.88%-19.58%14.37%3.94%-11.93%
^SP500TR
S&P 500 Total Return		-3.64%17.88%25.02%26.29%-18.11%28.71%18.40%31.49%-4.38%21.83%

Доходность по периодам

С начала года, OMC показывает доходность -5.93%, что значительно ниже, чем у ^SP500TR с доходностью -3.64%. За последние 10 лет акции OMC уступали акциям ^SP500TR по среднегодовой доходности: 2.36% против 14.17% соответственно.

OMC

1 день
-0.13%
1 месяц
-11.01%
С начала года
-5.93%
6 месяцев
-0.95%
1 год
-2.01%
3 года*
-4.08%
5 лет*
3.39%
10 лет*
2.36%

^SP500TR

1 день
0.72%
1 месяц
-4.34%
С начала года
-3.64%
6 месяцев
-1.43%
1 год
18.20%
3 года*
18.60%
5 лет*
11.96%
10 лет*
14.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Omnicom Group Inc.

S&P 500 Total Return

Часто сравнивают с OMC:
OMC с IPGOMC с DAVAOMC с SPYOMC с COSTOMC с OKEOMC с ELVOMC с FANG
Часто сравнивают с ^SP500TR:
^SP500TR с VOO^SP500TR с SPY^SP500TR с QQQ^SP500TR с VYM^SP500TR с SBUX^SP500TR с TMO^SP500TR с SYK

Доходность на риск

OMC vs. ^SP500TR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OMC
Ранг доходности на риск OMC: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OMC: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OMC: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OMC: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OMC: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OMC: 2828
Ранг коэф-та Мартина
^SP500TR
Ранг доходности на риск ^SP500TR: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^SP500TR: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^SP500TR: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^SP500TR: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^SP500TR: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^SP500TR: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OMC c ^SP500TR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Omnicom Group Inc. (OMC) и S&P 500 Total Return (^SP500TR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OMC^SP500TRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.05

1.00

-1.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.19

1.52

-1.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.02

1.23

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.32

1.54

-1.86

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.76

7.32

-8.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OMC vs. ^SP500TR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OMC на текущий момент составляет -0.05, что ниже коэффициента Шарпа ^SP500TR равного 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OMC и ^SP500TR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OMC^SP500TRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

1.00

-1.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.12

0.71

-0.59

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.08

0.79

-0.70

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.62

-0.20

Корреляция

Корреляция между OMC и ^SP500TR составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Просадки

Сравнение просадок OMC и ^SP500TR

Максимальная просадка OMC за все время составила -61.22%, что больше максимальной просадки ^SP500TR в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OMC и ^SP500TR.

Загрузка...

Показатели просадок

OMC^SP500TRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.22%

-55.25%

-5.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.85%

-12.12%

-5.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.30%

-24.49%

-8.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.21%

-33.79%

-9.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.69%

-5.55%

-19.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.87%

-8.20%

-4.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.48%

2.55%

+4.93%

Волатильность

Сравнение волатильности OMC и ^SP500TR

Omnicom Group Inc. (OMC) имеет более высокую волатильность в 6.55% по сравнению с S&P 500 Total Return (^SP500TR) с волатильностью 5.38%. Это указывает на то, что OMC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^SP500TR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OMC^SP500TRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.55%

5.38%

+1.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.10%

9.55%

+18.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.16%

18.32%

+18.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.46%

16.90%

+11.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.57%

18.05%

+10.52%