PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OM3X.DE с PR1Z.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OM3X.DE с PR1Z.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

OM3X.DE (iShares OMX Stockholm Capped UCITS ETF) and PR1Z.DE (Amundi Prime Eurozone UCITS ETF DR (D)) are both Europe Equities funds - OM3X.DE tracks the OMX Stockholm Benchmark Cap while PR1Z.DE tracks the Solactive GBS Developed Markets Eurozone Large & Mid Cap. Both are passively managed. Over the past 5 years, OM3X.DE returned 7.19%/yr vs 12.62%/yr for PR1Z.DE. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. OM3X.DE charges 0.10%/yr vs 0.05%/yr for PR1Z.DE.

Доходность

Сравнение доходности OM3X.DE и PR1Z.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в SEK 10,000 в iShares OMX Stockholm Capped UCITS ETF (OM3X.DE) и Amundi Prime Eurozone UCITS ETF DR (D) (PR1Z.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

OM3X.DE торгуется в SEK, в то время как PR1Z.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PR1Z.DE были конвертированы в SEK с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, OM3X.DE показывает доходность 9.44%, что значительно ниже, чем у PR1Z.DE с доходностью 10.04%.

OM3X.DE

1 день
0.38%
1 месяц
-0.04%
С начала года
9.44%
6 месяцев
10.91%
1 год
21.25%
3 года*
12.08%
5 лет*
7.19%
10 лет*
—

PR1Z.DE

1 день
0.28%
1 месяц
2.43%
С начала года
10.04%
6 месяцев
10.37%
1 год
17.99%
3 года*
13.83%
5 лет*
12.62%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OM3X.DE и PR1Z.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
OM3X.DE
iShares OMX Stockholm Capped UCITS ETF		9.44%13.47%7.86%17.11%-19.54%35.76%12.08%22.84%
PR1Z.DE
Amundi Prime Eurozone UCITS ETF DR (D)		10.04%17.44%12.80%19.33%-4.71%29.41%-8.24%23.52%

Correlation

The correlation between OM3X.DE and PR1Z.DE is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.72

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2019 г.

0.70

The correlation between OM3X.DE and PR1Z.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.77 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares OMX Stockholm Capped UCITS ETF

Amundi Prime Eurozone UCITS ETF DR (D)

Часто сравнивают с OM3X.DE:
OM3X.DE с BTC-USDOM3X.DE с ^GSPCOM3X.DE с S6X0.DEOM3X.DE с EUPA.DEOM3X.DE с 18M2.DEOM3X.DE с EHF1.DEOM3X.DE с IS3N.DE
Часто сравнивают с PR1Z.DE:
PR1Z.DE с PR1E.DEPR1Z.DE с V50D.DEPR1Z.DE с PRAE.DEPR1Z.DE с FEUQ.DEPR1Z.DE с EDM4.DEPR1Z.DE с PRAZ.DEPR1Z.DE с OP2E.DE

Доходность на риск

OM3X.DE vs. PR1Z.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OM3X.DE
Ранг доходности на риск OM3X.DE: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OM3X.DE: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OM3X.DE: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OM3X.DE: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OM3X.DE: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OM3X.DE: 4646
Ранг коэф-та Мартина
PR1Z.DE
Ранг доходности на риск PR1Z.DE: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PR1Z.DE: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PR1Z.DE: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PR1Z.DE: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PR1Z.DE: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PR1Z.DE: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OM3X.DE c PR1Z.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares OMX Stockholm Capped UCITS ETF (OM3X.DE) и Amundi Prime Eurozone UCITS ETF DR (D) (PR1Z.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OM3X.DEPR1Z.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.39
1.35

+0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.06
2.01

+0.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.24

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.94

2.06

-0.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.36

7.32

+0.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OM3X.DE vs. PR1Z.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OM3X.DE на текущий момент составляет 1.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PR1Z.DE равному 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OM3X.DE и PR1Z.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OM3X.DEPR1Z.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.39

1.35

+0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.81

-0.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.73

-0.12

Просадки

Сравнение просадок OM3X.DE и PR1Z.DE

Максимальная просадка OM3X.DE за все время составила -32.86%, что меньше максимальной просадки PR1Z.DE в -36.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OM3X.DE и PR1Z.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OM3X.DEPR1Z.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.86%

-36.17%

+3.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.13%

-8.97%

-2.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.33%

-17.64%

-3.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.41%

-19.46%

-10.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.57%

0.00%

-1.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.77%

-5.50%

-1.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.95%

2.53%

+0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности OM3X.DE и PR1Z.DE

iShares OMX Stockholm Capped UCITS ETF (OM3X.DE) имеет более высокую волатильность в 4.70% по сравнению с Amundi Prime Eurozone UCITS ETF DR (D) (PR1Z.DE) с волатильностью 3.73%. Это указывает на то, что OM3X.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PR1Z.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OM3X.DEPR1Z.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.70%

3.73%

+0.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.50%

10.95%

+1.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.55%

13.73%

+1.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.45%

15.35%

+2.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.49%

17.37%

+0.12%

Сравнение комиссий OM3X.DE и PR1Z.DE

OM3X.DE берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии PR1Z.DE в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OM3X.DE и PR1Z.DE

OM3X.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PR1Z.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.31%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
OM3X.DE
iShares OMX Stockholm Capped UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PR1Z.DE
Amundi Prime Eurozone UCITS ETF DR (D)		2.31%2.53%2.77%2.80%3.09%1.83%2.11%2.60%

Часто задаваемые вопросы

OM3X.DE and PR1Z.DE have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, PR1Z.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PR1Z.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.10% for OM3X.DE.

OM3X.DE tracks OMX Stockholm Benchmark Cap, while PR1Z.DE tracks Solactive GBS Developed Markets Eurozone Large & Mid Cap. They also come from different issuers: iShares and Amundi. Their fees differ too: 0.10% for OM3X.DE and 0.05% for PR1Z.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OM3X.DE и PR1Z.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор