Сравнение OM3X.DE с LCUK.DE
OM3X.DE (iShares OMX Stockholm Capped UCITS ETF) and LCUK.DE (Lyxor Core UK Equity All Cap (DR) UCITS ETF - Dist) are both Europe Equities funds - OM3X.DE tracks the OMX Stockholm Benchmark Cap while LCUK.DE tracks the FTSE AllSh TR GBP. Both are passively managed. Over the past 5 years, OM3X.DE returned 7.19%/yr vs 12.32%/yr for LCUK.DE. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. OM3X.DE charges 0.10%/yr vs 0.04%/yr for LCUK.DE.
Доходность
Сравнение доходности OM3X.DE и LCUK.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
OM3X.DE торгуется в SEK, в то время как LCUK.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения LCUK.DE были конвертированы в SEK с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, OM3X.DE показывает доходность 9.44%, что значительно выше, чем у LCUK.DE с доходностью 7.31%.
OM3X.DE
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -0.04%
- С начала года
- 9.44%
- 6 месяцев
- 10.91%
- 1 год
- 21.25%
- 3 года*
- 12.08%
- 5 лет*
- 7.19%
- 10 лет*
- —
LCUK.DE
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- -0.17%
- С начала года
- 7.31%
- 6 месяцев
- 9.08%
- 1 год
- 16.26%
- 3 года*
- 11.99%
- 5 лет*
- 12.32%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам OM3X.DE и LCUK.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OM3X.DE iShares OMX Stockholm Capped UCITS ETF | 9.44% | 13.47% | 7.86% | 17.11% | -19.54% | 35.76% | 12.08% | 32.23% | -4.37% |
LCUK.DE Lyxor Core UK Equity All Cap (DR) UCITS ETF - Dist | 7.31% | 12.74% | 17.19% | 9.51% | 4.26% | 27.65% | -19.09% | 29.48% | -4.15% |
Correlation
The correlation between OM3X.DE and LCUK.DE is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.56 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мар. 2018 г. | 0.61 |
The correlation between OM3X.DE and LCUK.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.61 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OM3X.DE vs. LCUK.DE — Ранг доходности на риск
OM3X.DE
LCUK.DE
Сравнение OM3X.DE c LCUK.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares OMX Stockholm Capped UCITS ETF (OM3X.DE) и Lyxor Core UK Equity All Cap (DR) UCITS ETF - Dist (LCUK.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OM3X.DE | LCUK.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.26 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.94 | 2.36 | -0.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.36 | 8.84 | -1.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OM3X.DE | LCUK.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.39 | 1.45 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 0.90 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.58 | +0.03 |
Просадки
Сравнение просадок OM3X.DE и LCUK.DE
Максимальная просадка OM3X.DE за все время составила -32.86%, что меньше максимальной просадки LCUK.DE в -38.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OM3X.DE и LCUK.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OM3X.DE | LCUK.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.86% | -38.16% | +5.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.13% | -6.98% | -4.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.33% | -17.88% | -3.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.41% | -17.88% | -12.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.57% | -1.76% | +0.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.77% | -5.96% | -0.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.95% | 1.87% | +1.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности OM3X.DE и LCUK.DE
iShares OMX Stockholm Capped UCITS ETF (OM3X.DE) имеет более высокую волатильность в 4.70% по сравнению с Lyxor Core UK Equity All Cap (DR) UCITS ETF - Dist (LCUK.DE) с волатильностью 3.74%. Это указывает на то, что OM3X.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LCUK.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OM3X.DE | LCUK.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.70% | 3.74% | +0.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.50% | 9.37% | +3.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.55% | 11.40% | +4.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.45% | 13.49% | +3.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.49% | 15.99% | +1.50% |
Сравнение комиссий OM3X.DE и LCUK.DE
OM3X.DE берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии LCUK.DE в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OM3X.DE и LCUK.DE
OM3X.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LCUK.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.84%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LCUK.DE Lyxor Core UK Equity All Cap (DR) UCITS ETF - Dist | 2.84% | 3.03% | 3.73% | 3.09% | 4.08% | 3.76% | 2.95% | 3.36% |
OM3X.DE iShares OMX Stockholm Capped UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
OM3X.DE and LCUK.DE have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, LCUK.DE is cheaper at 0.04% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LCUK.DE is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.10% for OM3X.DE.
OM3X.DE tracks OMX Stockholm Benchmark Cap, while LCUK.DE tracks FTSE AllSh TR GBP. They also come from different issuers: iShares and Amundi. Their fees differ too: 0.10% for OM3X.DE and 0.04% for LCUK.DE.
Подберите оптимальное распределение для OM3X.DE и LCUK.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор