PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OM3L.DE с SXRV.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OM3L.DE с SXRV.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

OM3L.DE (iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF USD (Dist)) and SXRV.DE (iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - OM3L.DE is a Large Cap Blend Equities fund tracking the MSCI USA ESG Enhanced Focus, while SXRV.DE is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, OM3L.DE returned 13.77%/yr vs 18.67%/yr for SXRV.DE. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. OM3L.DE charges 0.07%/yr vs 0.36%/yr for SXRV.DE.

Доходность

Сравнение доходности OM3L.DE и SXRV.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF USD (Dist) (OM3L.DE) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) (SXRV.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OM3L.DE показывает доходность 10.41%, что значительно ниже, чем у SXRV.DE с доходностью 20.57%.

OM3L.DE

1 день
-0.11%
1 месяц
4.57%
С начала года
10.41%
6 месяцев
9.75%
1 год
23.08%
3 года*
17.98%
5 лет*
13.77%
10 лет*
—

SXRV.DE

1 день
-0.83%
1 месяц
7.99%
С начала года
20.57%
6 месяцев
18.73%
1 год
37.06%
3 года*
24.53%
5 лет*
18.67%
10 лет*
21.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OM3L.DE и SXRV.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
OM3L.DE
iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF USD (Dist)		10.41%2.65%31.09%23.69%-16.09%40.76%12.80%15.18%
SXRV.DE
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc)		20.57%6.98%33.55%51.19%-30.05%39.34%34.48%14.80%

Correlation

The correlation between OM3L.DE and SXRV.DE is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мая 2019 г.

0.92

The correlation between OM3L.DE and SXRV.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF USD (Dist)

iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с OM3L.DE:
OM3L.DE с VUAA.LOM3L.DE с FLXU.DEOM3L.DE с H412.DEOM3L.DE с EUNL.DEOM3L.DE с IUSQ.DEOM3L.DE с OUFE.DEOM3L.DE с FUSR.DE
Часто сравнивают с SXRV.DE:
SXRV.DE с SXR8.DESXRV.DE с CNDX.LSXRV.DE с NQSE.DESXRV.DE с EQQQ.DESXRV.DE с QDVE.DESXRV.DE с XAIX.DESXRV.DE с CNX1.L

Доходность на риск

OM3L.DE vs. SXRV.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OM3L.DE
Ранг доходности на риск OM3L.DE: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OM3L.DE: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OM3L.DE: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OM3L.DE: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OM3L.DE: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OM3L.DE: 5757
Ранг коэф-та Мартина
SXRV.DE
Ранг доходности на риск SXRV.DE: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SXRV.DE: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SXRV.DE: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SXRV.DE: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SXRV.DE: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SXRV.DE: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OM3L.DE c SXRV.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF USD (Dist) (OM3L.DE) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) (SXRV.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OM3L.DESXRV.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.93
2.40

-0.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.65
3.20

-0.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.42

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.84

3.75

-0.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.78

11.16

-1.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OM3L.DE vs. SXRV.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OM3L.DE на текущий момент составляет 1.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SXRV.DE равному 2.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OM3L.DE и SXRV.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OM3L.DESXRV.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.93

2.40

-0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.88

0.93

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.07

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.90

0.91

-0.01

Просадки

Сравнение просадок OM3L.DE и SXRV.DE

Максимальная просадка OM3L.DE за все время составила -33.35%, примерно равная максимальной просадке SXRV.DE в -32.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OM3L.DE и SXRV.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OM3L.DESXRV.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.35%

-32.80%

-0.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.14%

-10.03%

+1.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.21%

-26.69%

+2.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.21%

-31.33%

+7.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.33%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.41%

-0.83%

+0.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.01%

-6.56%

+1.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.37%

3.38%

-1.01%

Волатильность

Сравнение волатильности OM3L.DE и SXRV.DE

Текущая волатильность для iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF USD (Dist) (OM3L.DE) составляет 2.71%, в то время как у iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) (SXRV.DE) волатильность равна 4.26%. Это указывает на то, что OM3L.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SXRV.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OM3L.DESXRV.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.71%

4.26%

-1.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.82%

10.98%

-3.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.99%

15.67%

-3.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.55%

19.84%

-4.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.40%

19.65%

-2.25%

Сравнение комиссий OM3L.DE и SXRV.DE

OM3L.DE берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии SXRV.DE в 0.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OM3L.DE и SXRV.DE

Дивидендная доходность OM3L.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, тогда как SXRV.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
OM3L.DE
iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF USD (Dist)		0.81%0.89%0.99%2.46%2.99%2.12%2.86%2.21%
SXRV.DE
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, OM3L.DE and SXRV.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, OM3L.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

OM3L.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.36% for SXRV.DE.

OM3L.DE is categorized as Large Cap Blend Equities, while SXRV.DE is Nasdaq-100. OM3L.DE tracks MSCI USA ESG Enhanced Focus, while SXRV.DE tracks NASDAQ-100 Index. Their fees differ too: 0.07% for OM3L.DE and 0.36% for SXRV.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OM3L.DE и SXRV.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор