PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OM3L.DE с QDVE.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OM3L.DE с QDVE.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

OM3L.DE (iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF USD (Dist)) and QDVE.DE (iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF) are both exchange-traded funds - OM3L.DE is a Large Cap Blend Equities fund tracking the MSCI USA ESG Enhanced Focus, while QDVE.DE is a Technology Equities fund tracking the S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, OM3L.DE returned 13.77%/yr vs 25.33%/yr for QDVE.DE. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. OM3L.DE charges 0.07%/yr vs 0.15%/yr for QDVE.DE.

Доходность

Сравнение доходности OM3L.DE и QDVE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF USD (Dist) (OM3L.DE) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (QDVE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OM3L.DE показывает доходность 10.41%, что значительно ниже, чем у QDVE.DE с доходностью 24.06%.

OM3L.DE

1 день
-0.11%
1 месяц
4.57%
С начала года
10.41%
6 месяцев
9.75%
1 год
23.08%
3 года*
17.98%
5 лет*
13.77%
10 лет*
—

QDVE.DE

1 день
-2.26%
1 месяц
11.84%
С начала года
24.06%
6 месяцев
22.46%
1 год
48.25%
3 года*
30.81%
5 лет*
25.33%
10 лет*
26.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OM3L.DE и QDVE.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
OM3L.DE
iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF USD (Dist)		10.41%2.65%31.09%23.69%-16.09%40.76%12.80%15.18%
QDVE.DE
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF		24.06%9.99%46.12%54.14%-25.83%46.77%29.69%20.79%

Correlation

The correlation between OM3L.DE and QDVE.DE is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мая 2019 г.

0.88

The correlation between OM3L.DE and QDVE.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF USD (Dist)

iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF

Часто сравнивают с OM3L.DE:
OM3L.DE с VUAA.LOM3L.DE с FLXU.DEOM3L.DE с H412.DEOM3L.DE с EUNL.DEOM3L.DE с IUSQ.DEOM3L.DE с OUFE.DEOM3L.DE с FUSR.DE
Часто сравнивают с QDVE.DE:
QDVE.DE с QQQQDVE.DE с SXRV.DEQDVE.DE с XDWT.DEQDVE.DE с SMHQDVE.DE с VVSM.DEQDVE.DE с IGVQDVE.DE с XAIX.DE

Доходность на риск

OM3L.DE vs. QDVE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OM3L.DE
Ранг доходности на риск OM3L.DE: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OM3L.DE: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OM3L.DE: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OM3L.DE: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OM3L.DE: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OM3L.DE: 5757
Ранг коэф-та Мартина
QDVE.DE
Ранг доходности на риск QDVE.DE: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDVE.DE: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDVE.DE: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDVE.DE: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDVE.DE: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDVE.DE: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OM3L.DE c QDVE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF USD (Dist) (OM3L.DE) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (QDVE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OM3L.DEQDVE.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.93
2.40

-0.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.65
3.10

-0.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.39

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.84

3.14

-0.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.78

8.31

+1.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OM3L.DE vs. QDVE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OM3L.DE на текущий момент составляет 1.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QDVE.DE равному 2.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OM3L.DE и QDVE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OM3L.DEQDVE.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.93

2.40

-0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.88

1.10

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.19

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.90

1.07

-0.17

Просадки

Сравнение просадок OM3L.DE и QDVE.DE

Максимальная просадка OM3L.DE за все время составила -33.35%, что больше максимальной просадки QDVE.DE в -31.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OM3L.DE и QDVE.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OM3L.DEQDVE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.35%

-31.45%

-1.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.14%

-15.59%

+7.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.21%

-29.83%

+5.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.21%

-29.83%

+5.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.45%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.41%

-3.08%

+2.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.01%

-5.80%

+0.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.37%

5.91%

-3.54%

Волатильность

Сравнение волатильности OM3L.DE и QDVE.DE

Текущая волатильность для iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF USD (Dist) (OM3L.DE) составляет 2.71%, в то время как у iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (QDVE.DE) волатильность равна 7.12%. Это указывает на то, что OM3L.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QDVE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OM3L.DEQDVE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.71%

7.12%

-4.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.82%

14.85%

-7.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.99%

20.42%

-8.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.55%

22.71%

-7.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.40%

21.73%

-4.33%

Сравнение комиссий OM3L.DE и QDVE.DE

OM3L.DE берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии QDVE.DE в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OM3L.DE и QDVE.DE

Дивидендная доходность OM3L.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, тогда как QDVE.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
OM3L.DE
iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF USD (Dist)		0.81%0.89%0.99%2.46%2.99%2.12%2.86%2.21%
QDVE.DE
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

OM3L.DE and QDVE.DE have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, OM3L.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

OM3L.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.15% for QDVE.DE.

OM3L.DE is categorized as Large Cap Blend Equities, while QDVE.DE is Technology Equities. OM3L.DE tracks MSCI USA ESG Enhanced Focus, while QDVE.DE tracks S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index. Their fees differ too: 0.07% for OM3L.DE and 0.15% for QDVE.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OM3L.DE и QDVE.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор