PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение OM3L.DE с NQSE.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности OM3L.DE и NQSE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF USD (Dist) (OM3L.DE) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (NQSE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OM3L.DE показывает доходность 10.41%, что значительно ниже, чем у NQSE.DE с доходностью 17.82%.


OM3L.DE

1 день
-0.11%
1 месяц
4.57%
С начала года
10.41%
6 месяцев
9.75%
1 год
23.08%
3 года*
17.98%
5 лет*
13.77%
10 лет*

NQSE.DE

1 день
-0.77%
1 месяц
6.66%
С начала года
17.82%
6 месяцев
17.09%
1 год
35.67%
3 года*
25.27%
5 лет*
14.91%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OM3L.DE и NQSE.DE


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
OM3L.DE
iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF USD (Dist)
10.41%2.65%31.09%23.69%-16.09%40.76%12.80%15.18%
NQSE.DE
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF
17.82%18.16%24.07%52.10%-36.29%27.37%45.23%12.58%

Correlation

The correlation between OM3L.DE and NQSE.DE is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мая 2019 г.

0.82

The correlation between OM3L.DE and NQSE.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF USD (Dist)

iShares NASDAQ 100 UCITS ETF

Доходность на риск

OM3L.DE vs. NQSE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

OM3L.DE
Ранг доходности на риск OM3L.DE: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OM3L.DE: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OM3L.DE: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OM3L.DE: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OM3L.DE: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OM3L.DE: 5757
Ранг коэф-та Мартина

NQSE.DE
Ранг доходности на риск NQSE.DE: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NQSE.DE: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NQSE.DE: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NQSE.DE: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NQSE.DE: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NQSE.DE: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OM3L.DE c NQSE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF USD (Dist) (OM3L.DE) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (NQSE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


OM3L.DENQSE.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.39

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.84

3.08

-0.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.78

10.77

-0.99

OM3L.DE vs. NQSE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OM3L.DE на текущий момент составляет 1.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NQSE.DE равному 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OM3L.DE и NQSE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


OM3L.DENQSE.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.93

2.28

-0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.88

0.71

+0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.90

0.82

+0.08

Просадки

Сравнение просадок OM3L.DE и NQSE.DE

Максимальная просадка OM3L.DE за все время составила -33.35%, что меньше максимальной просадки NQSE.DE в -37.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OM3L.DE и NQSE.DE.


Загрузка графика...

Показатели просадок


OM3L.DENQSE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.35%

-37.67%

+4.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.14%

-11.87%

+3.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.21%

-22.40%

-1.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.21%

-37.67%

+13.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.41%

-0.84%

+0.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.01%

-8.56%

+3.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.37%

3.40%

-1.03%

Волатильность

Сравнение волатильности OM3L.DE и NQSE.DE

Текущая волатильность для iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF USD (Dist) (OM3L.DE) составляет 2.71%, в то время как у iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (NQSE.DE) волатильность равна 4.75%. Это указывает на то, что OM3L.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NQSE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


OM3L.DENQSE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.71%

4.75%

-2.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.82%

11.99%

-4.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.99%

16.05%

-4.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.55%

20.91%

-5.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.40%

21.54%

-4.14%

Сравнение комиссий OM3L.DE и NQSE.DE

OM3L.DE берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии NQSE.DE в 0.33%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов OM3L.DE и NQSE.DE

Дивидендная доходность OM3L.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, тогда как NQSE.DE не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM2025202420232022202120202019
NQSE.DE
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
OM3L.DE
iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF USD (Dist)
0.81%0.89%0.99%2.46%2.99%2.12%2.86%2.21%

Часто задаваемые вопросы


OM3L.DE and NQSE.DE have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, OM3L.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

OM3L.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.33% for NQSE.DE.

OM3L.DE is categorized as Large Cap Blend Equities, while NQSE.DE is Nasdaq-100. OM3L.DE tracks MSCI USA ESG Enhanced Focus, while NQSE.DE tracks NASDAQ-100 Index. Their fees differ too: 0.07% for OM3L.DE and 0.33% for NQSE.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OM3L.DE и NQSE.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор