PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение OLMA с ACLX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности OLMA и ACLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Olema Pharmaceuticals, Inc. (OLMA) и Arcellx Inc (ACLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-5.15%
72.27%
OLMA
ACLX

Доходность по периодам

С начала года, OLMA показывает доходность -40.98%, что значительно ниже, чем у ACLX с доходностью 57.15%.


OLMA

С начала года

-40.98%

1 месяц

-31.40%

6 месяцев

-10.10%

1 год

-41.69%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

ACLX

С начала года

57.15%

1 месяц

-3.39%

6 месяцев

60.74%

1 год

68.48%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

Фундаментальные показатели


OLMAACLX
Рыночная капитализация$474.43M$4.72B
EPS-$2.28-$0.71
Общая выручка (12 мес.)$1.88M$155.82M
Валовая прибыль (12 мес.)$1.61M$153.03M
EBITDA (12 мес.)-$135.54M-$33.12M

Основные характеристики


OLMAACLX
Коэф-т Шарпа-0.641.31
Коэф-т Сортино-0.731.93
Коэф-т Омега0.911.23
Коэф-т Кальмара-0.572.03
Коэф-т Мартина-1.764.08
Индекс Язвы27.38%16.10%
Дневная вол-ть75.23%50.15%
Макс. просадка-96.26%-62.33%
Текущая просадка-84.81%-18.13%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.2

Корреляция между OLMA и ACLX составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение OLMA c ACLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Olema Pharmaceuticals, Inc. (OLMA) и Arcellx Inc (ACLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа OLMA, с текущим значением в -0.64, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.641.31
Коэффициент Сортино OLMA, с текущим значением в -0.73, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.731.93
Коэффициент Омега OLMA, с текущим значением в 0.91, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.911.23
Коэффициент Кальмара OLMA, с текущим значением в -0.93, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.932.03
Коэффициент Мартина OLMA, с текущим значением в -1.76, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.00-1.764.08
OLMA
ACLX

Показатель коэффициента Шарпа OLMA на текущий момент составляет -0.64, что ниже коэффициента Шарпа ACLX равного 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OLMA и ACLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.64
1.31
OLMA
ACLX

Дивиденды

Сравнение дивидендов OLMA и ACLX

Ни OLMA, ни ACLX не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок OLMA и ACLX

Максимальная просадка OLMA за все время составила -96.26%, что больше максимальной просадки ACLX в -62.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OLMA и ACLX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-51.69%
-18.13%
OLMA
ACLX

Волатильность

Сравнение волатильности OLMA и ACLX

Olema Pharmaceuticals, Inc. (OLMA) имеет более высокую волатильность в 20.53% по сравнению с Arcellx Inc (ACLX) с волатильностью 16.93%. Это указывает на то, что OLMA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
20.53%
16.93%
OLMA
ACLX

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей OLMA и ACLX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Olema Pharmaceuticals, Inc. и Arcellx Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию