PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение OLMA с ACLX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Основные характеристики


OLMAACLX
Дох-ть с нач. г.-15.47%55.75%
Дох-ть за 1 год-28.51%93.68%
Коэф-т Шарпа-0.332.22
Коэф-т Сортино-0.012.77
Коэф-т Омега1.001.33
Коэф-т Кальмара-0.293.47
Коэф-т Мартина-0.847.02
Индекс Язвы29.26%15.95%
Дневная вол-ть75.46%49.65%
Макс. просадка-96.26%-62.33%
Текущая просадка-78.24%-10.76%

Фундаментальные показатели


OLMAACLX
Рыночная капитализация$679.18M$4.63B
EPS-$2.04-$1.04
Общая выручка (12 мес.)$1.88M$129.79M
Валовая прибыль (12 мес.)$1.61M$127.00M
EBITDA (12 мес.)-$98.02M-$33.02M

Корреляция

-0.50.00.51.00.2

Корреляция между OLMA и ACLX составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности OLMA и ACLX

С начала года, OLMA показывает доходность -15.47%, что значительно ниже, чем у ACLX с доходностью 55.75%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
8.81%
64.12%
OLMA
ACLX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение OLMA c ACLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Olema Pharmaceuticals, Inc. (OLMA) и Arcellx Inc (ACLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


OLMA
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа OLMA, с текущим значением в -0.33, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.33
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино OLMA, с текущим значением в -0.01, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.01
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега OLMA, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.00
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара OLMA, с текущим значением в -0.50, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.50
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина OLMA, с текущим значением в -0.84, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.00-0.84
ACLX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ACLX, с текущим значением в 2.22, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.22
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ACLX, с текущим значением в 2.77, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.77
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ACLX, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.33
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ACLX, с текущим значением в 3.47, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.47
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ACLX, с текущим значением в 7.02, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.007.02

Сравнение коэффициента Шарпа OLMA и ACLX

Показатель коэффициента Шарпа OLMA на текущий момент составляет -0.33, что ниже коэффициента Шарпа ACLX равного 2.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OLMA и ACLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.33
2.22
OLMA
ACLX

Дивиденды

Сравнение дивидендов OLMA и ACLX

Ни OLMA, ни ACLX не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок OLMA и ACLX

Максимальная просадка OLMA за все время составила -96.26%, что больше максимальной просадки ACLX в -62.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OLMA и ACLX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-30.81%
-10.76%
OLMA
ACLX

Волатильность

Сравнение волатильности OLMA и ACLX

Текущая волатильность для Olema Pharmaceuticals, Inc. (OLMA) составляет 11.36%, в то время как у Arcellx Inc (ACLX) волатильность равна 13.85%. Это указывает на то, что OLMA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ACLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
11.36%
13.85%
OLMA
ACLX

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей OLMA и ACLX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Olema Pharmaceuticals, Inc. и Arcellx Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности



Значения в USD за исключением показателей на акцию