PortfoliosLab logo
Сравнение OKTA с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между OKTA и VOO составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности OKTA и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Okta, Inc. (OKTA) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

150.00%200.00%250.00%300.00%350.00%400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
345.73%
168.48%
OKTA
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

OKTA:

0.25

VOO:

0.55

Коэф-т Сортино

OKTA:

0.71

VOO:

0.89

Коэф-т Омега

OKTA:

1.10

VOO:

1.13

Коэф-т Кальмара

OKTA:

0.16

VOO:

0.56

Коэф-т Мартина

OKTA:

0.67

VOO:

2.28

Индекс Язвы

OKTA:

17.44%

VOO:

4.60%

Дневная вол-ть

OKTA:

47.04%

VOO:

19.19%

Макс. просадка

OKTA:

-84.57%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

OKTA:

-64.09%

VOO:

-9.85%

Доходность по периодам

С начала года, OKTA показывает доходность 32.98%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -5.69%.


OKTA

С начала года

32.98%

1 месяц

-2.96%

6 месяцев

43.06%

1 год

13.54%

5 лет

-6.89%

10 лет

N/A

VOO

С начала года

-5.69%

1 месяц

-0.86%

6 месяцев

-4.52%

1 год

9.85%

5 лет

15.26%

10 лет

12.13%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности OKTA и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

OKTA
Ранг риск-скорректированной доходности OKTA, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OKTA, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OKTA, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OKTA, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OKTA, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OKTA, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина

VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение OKTA c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Okta, Inc. (OKTA) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа OKTA, с текущим значением в 0.25, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
OKTA: 0.25
VOO: 0.55
Коэффициент Сортино OKTA, с текущим значением в 0.71, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
OKTA: 0.71
VOO: 0.89
Коэффициент Омега OKTA, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
OKTA: 1.10
VOO: 1.13
Коэффициент Кальмара OKTA, с текущим значением в 0.16, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
OKTA: 0.16
VOO: 0.56
Коэффициент Мартина OKTA, с текущим значением в 0.67, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
OKTA: 0.67
VOO: 2.28

Показатель коэффициента Шарпа OKTA на текущий момент составляет 0.25, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OKTA и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.25
0.55
OKTA
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов OKTA и VOO

OKTA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
OKTA
Okta, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.38%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок OKTA и VOO

Максимальная просадка OKTA за все время составила -84.57%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OKTA и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-64.09%
-9.85%
OKTA
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности OKTA и VOO

Okta, Inc. (OKTA) имеет более высокую волатильность в 17.90% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 13.96%. Это указывает на то, что OKTA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.90%
13.96%
OKTA
VOO