PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение OKTA с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


OKTAVOO
Дох-ть с нач. г.8.54%7.85%
Дох-ть за 1 год29.72%25.52%
Дох-ть за 3 года-28.22%9.04%
Дох-ть за 5 лет0.63%13.89%
Коэф-т Шарпа0.582.32
Дневная вол-ть50.36%11.69%
Макс. просадка-84.57%-33.99%
Current Drawdown-66.32%-2.45%

Корреляция

0.45
-1.001.00

Корреляция между OKTA и VOO составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности OKTA и VOO

С начала года, OKTA показывает доходность 8.54%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 7.85%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
18.27%
19.32%
OKTA
VOO

Сравнение акций, фондов или ETF


Okta, Inc.

Vanguard S&P 500 ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение OKTA c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Okta, Inc. (OKTA) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


OKTA
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа OKTA в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.000.58
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино OKTA в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.001.18
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега OKTA в сравнении с широким рынком0.501.001.501.16
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара OKTA в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.000.38
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина OKTA в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.001.98
VOO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VOO в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.002.32
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VOO в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.34
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VOO в сравнении с широким рынком0.501.001.501.41
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VOO в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.001.99
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VOO в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.009.84

Сравнение коэффициента Шарпа OKTA и VOO

Показатель коэффициента Шарпа OKTA на текущий момент составляет 0.58, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 2.32. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа OKTA и VOO.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
0.58
2.32
OKTA
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов OKTA и VOO

OKTA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
OKTA
Okta, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.37%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%1.84%

Просадки

Сравнение просадок OKTA и VOO

Максимальная просадка OKTA за все время составила -84.57%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для OKTA и VOO


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-66.32%
-2.45%
OKTA
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности OKTA и VOO

Okta, Inc. (OKTA) имеет более высокую волатильность в 5.58% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.27%. Это указывает на то, что OKTA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
5.58%
3.27%
OKTA
VOO