PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OKTA с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OKTA с VOO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Okta, Inc. (OKTA) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности OKTA и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Okta, Inc. (OKTA) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OKTA и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OKTA
Okta, Inc.		-8.47%9.73%-12.96%32.49%-69.52%-11.83%120.39%80.83%149.12%8.93%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-3.66%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%15.26%

Доходность по периодам

С начала года, OKTA показывает доходность -8.47%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -3.66%.

OKTA

1 день
0.55%
1 месяц
7.00%
С начала года
-8.47%
6 месяцев
-13.68%
1 год
-24.40%
3 года*
-2.82%
5 лет*
-19.19%
10 лет*
—

VOO

1 день
0.79%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-3.66%
6 месяцев
-1.41%
1 год
18.17%
3 года*
18.58%
5 лет*
11.93%
10 лет*
14.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Okta, Inc.

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с OKTA:
OKTA с FTNTOKTA с CRWDOKTA с MDBOKTA с TEAMOKTA с SPYOKTA с QQQOKTA с NVDA
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

OKTA vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OKTA
Ранг доходности на риск OKTA: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OKTA: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OKTA: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OKTA: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OKTA: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OKTA: 2626
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OKTA c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Okta, Inc. (OKTA) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OKTAVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.56

1.01

-1.56

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.55

1.53

-2.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.93

1.23

-0.31

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.55

1.55

-2.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.88

7.31

-8.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OKTA vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OKTA на текущий момент составляет -0.56, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OKTA и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OKTAVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.56

1.01

-1.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.35

0.71

-1.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.83

-0.56

Корреляция

Корреляция между OKTA и VOO составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OKTA и VOO

OKTA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OKTA
Okta, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.18%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок OKTA и VOO

Максимальная просадка OKTA за все время составила -84.57%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OKTA и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

OKTAVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.57%

-33.99%

-50.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-45.40%

-11.98%

-33.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-84.22%

-24.52%

-59.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-72.88%

-5.55%

-67.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-37.59%

-3.72%

-33.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

28.01%

2.55%

+25.46%

Волатильность

Сравнение волатильности OKTA и VOO

Okta, Inc. (OKTA) имеет более высокую волатильность в 17.29% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что OKTA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OKTAVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.29%

5.34%

+11.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.10%

9.47%

+21.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.04%

18.11%

+25.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

55.19%

16.82%

+38.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

52.79%

17.99%

+34.80%