PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение OKTA с TSM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Основные характеристики


OKTATSM
Дох-ть с нач. г.2.99%25.25%
Дох-ть за 1 год22.75%54.78%
Дох-ть за 3 года-30.73%5.01%
Дох-ть за 5 лет-1.73%26.77%
Коэф-т Шарпа0.441.45
Дневная вол-ть50.44%32.82%
Макс. просадка-84.57%-84.63%
Current Drawdown-68.04%-12.69%

Фундаментальные показатели


OKTATSM
Рыночная капитализация$15.41B$662.38B
Прибыль на акцию-$2.17$5.18
PEG коэффициент1.731.63
Выручка (12 мес.)$2.26B$2.25T
Валовая прибыль (12 мес.)$1.31B$1.35T
EBITDA (12 мес.)-$376.00M$1.52T

Корреляция

-0.50.00.51.00.4

Корреляция между OKTA и TSM составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности OKTA и TSM

С начала года, OKTA показывает доходность 2.99%, что значительно ниже, чем у TSM с доходностью 25.25%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%20.00%40.00%60.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
29.66%
42.81%
OKTA
TSM

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Okta, Inc.

Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited

Риск-скорректированная доходность

Сравнение OKTA c TSM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Okta, Inc. (OKTA) и Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


OKTA
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа OKTA, с текущим значением в 0.44, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.000.44
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино OKTA, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.99
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега OKTA, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.501.13
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара OKTA, с текущим значением в 0.29, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.000.29
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина OKTA, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.001.47
TSM
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TSM, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.001.45
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино TSM, с текущим значением в 2.34, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.34
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега TSM, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком0.501.001.501.28
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара TSM, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.001.20
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина TSM, с текущим значением в 5.27, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.005.27

Сравнение коэффициента Шарпа OKTA и TSM

Показатель коэффициента Шарпа OKTA на текущий момент составляет 0.44, что ниже коэффициента Шарпа TSM равного 1.45. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа OKTA и TSM.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
0.44
1.45
OKTA
TSM

Дивиденды

Сравнение дивидендов OKTA и TSM

OKTA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TSM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
OKTA
Okta, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TSM
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited
1.51%1.78%2.48%1.56%1.58%3.49%3.55%2.32%2.61%2.54%1.79%2.30%

Просадки

Сравнение просадок OKTA и TSM

Максимальная просадка OKTA за все время составила -84.57%, примерно равная максимальной просадке TSM в -84.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OKTA и TSM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-68.04%
-12.69%
OKTA
TSM

Волатильность

Сравнение волатильности OKTA и TSM

Текущая волатильность для Okta, Inc. (OKTA) составляет 7.06%, в то время как у Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM) волатильность равна 9.29%. Это указывает на то, что OKTA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
7.06%
9.29%
OKTA
TSM

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей OKTA и TSM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Okta, Inc. и Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности



Значения в USD за исключением показателей на акцию