PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение OKTA с TSM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение OKTA с TSM

Последнее обновление 29 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Okta, Inc. (OKTA) и Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OKTA или TSM.

Корреляция

Корреляция между OKTA и TSM составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности OKTA и TSM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Okta, Inc. (OKTA) и Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
345.73%
511.83%
OKTA
TSM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

OKTA:

0.25

TSM:

0.53

Коэф-т Сортино

OKTA:

0.71

TSM:

1.02

Коэф-т Омега

OKTA:

1.10

TSM:

1.13

Коэф-т Кальмара

OKTA:

0.16

TSM:

0.67

Коэф-т Мартина

OKTA:

0.67

TSM:

1.90

Индекс Язвы

OKTA:

17.44%

TSM:

12.98%

Дневная вол-ть

OKTA:

47.04%

TSM:

46.35%

Макс. просадка

OKTA:

-84.57%

TSM:

-84.63%

Текущая просадка

OKTA:

-64.09%

TSM:

-26.97%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

OKTA:

$17.63B

TSM:

$856.30B

EPS

OKTA:

$0.06

TSM:

$7.66

Коэффициент P/E

OKTA:

1.72K

TSM:

21.55

Коэффициент PEG

OKTA:

0.37

TSM:

1.19

Коэффициент P/S

OKTA:

6.75

TSM:

0.27

Коэффициент P/B

OKTA:

2.80

TSM:

6.57

Общая выручка (12 мес.)

OKTA:

$2.61B

TSM:

$2.30T

Валовая прибыль (12 мес.)

OKTA:

$1.99B

TSM:

$1.31T

EBITDA (12 мес.)

OKTA:

$62.00M

TSM:

$1.63T

Доходность по периодам

С начала года, OKTA показывает доходность 32.98%, что значительно выше, чем у TSM с доходностью -16.94%.

OKTA

С начала года

32.98%

1 месяц

-2.96%

6 месяцев

43.06%

1 год

13.54%

5 лет

-6.89%

10 лет

N/A

TSM

С начала года

-16.94%

1 месяц

-1.12%

6 месяцев

-15.47%

1 год

19.80%

5 лет

26.98%

10 лет

24.07%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности OKTA и TSM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
OKTA
Ранг риск-скорректированной доходности OKTA, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OKTA, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OKTA, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OKTA, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OKTA, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OKTA, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
TSM
Ранг риск-скорректированной доходности TSM, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TSM, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSM, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSM, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSM, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSM, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение OKTA c TSM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Okta, Inc. (OKTA) и Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа OKTA, с текущим значением в 0.25, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
OKTA: 0.25
TSM: 0.53
Коэффициент Сортино OKTA, с текущим значением в 0.71, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
OKTA: 0.71
TSM: 1.02
Коэффициент Омега OKTA, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
OKTA: 1.10
TSM: 1.13
Коэффициент Кальмара OKTA, с текущим значением в 0.16, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
OKTA: 0.16
TSM: 0.67
Коэффициент Мартина OKTA, с текущим значением в 0.67, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
OKTA: 0.67
TSM: 1.90

Показатель коэффициента Шарпа OKTA на текущий момент составляет 0.25, что ниже коэффициента Шарпа TSM равного 0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OKTA и TSM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.25
0.53
OKTA
TSM

Дивиденды

Сравнение дивидендов OKTA и TSM

OKTA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TSM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
OKTA
Okta, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TSM
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited		1.51%1.18%1.78%2.48%1.56%1.58%3.49%3.55%2.32%2.61%2.54%1.79%

Просадки

Сравнение просадок OKTA и TSM

Максимальная просадка OKTA за все время составила -84.57%, примерно равная максимальной просадке TSM в -84.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OKTA и TSM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-64.09%
-26.97%
OKTA
TSM

Волатильность

Сравнение волатильности OKTA и TSM

Текущая волатильность для Okta, Inc. (OKTA) составляет 17.90%, в то время как у Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM) волатильность равна 19.56%. Это указывает на то, что OKTA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.90%
19.56%
OKTA
TSM

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей OKTA и TSM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Okta, Inc. и Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию