Сравнение OKE с MTDR
OKE (ONEOK, Inc.) and MTDR (Matador Resources Company) are both stocks. Both are in the Energy sector — OKE in Oil & Gas Midstream, MTDR in Oil & Gas E&P. Over the past 10 years, OKE returned 13.71%/yr vs 9.95%/yr for MTDR. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности OKE и MTDR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OKE показывает доходность 24.15%, что значительно ниже, чем у MTDR с доходностью 33.26%. За последние 10 лет акции OKE превзошли акции MTDR по среднегодовой доходности: 13.71% против 9.95% соответственно.
OKE
- 1 день
- 2.54%
- 1 месяц
- -1.19%
- С начала года
- 24.15%
- 6 месяцев
- 19.80%
- 1 год
- 16.56%
- 3 года*
- 20.91%
- 5 лет*
- 16.79%
- 10 лет*
- 13.71%
MTDR
- 1 день
- -1.40%
- 1 месяц
- -10.81%
- С начала года
- 33.26%
- 6 месяцев
- 26.72%
- 1 год
- 27.70%
- 3 года*
- 8.26%
- 5 лет*
- 12.83%
- 10 лет*
- 9.95%
Сравнение доходности по годам OKE и MTDR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OKE ONEOK, Inc. | 24.15% | -22.94% | 50.10% | 13.21% | 18.86% | 64.67% | -43.45% | 47.76% | 6.27% | -2.12% |
MTDR Matador Resources Company | 33.26% | -22.31% | 0.37% | 0.57% | 55.83% | 207.33% | -32.89% | 15.71% | -50.11% | 20.85% |
Correlation
The correlation between OKE and MTDR is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.58 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2012 г. | 0.57 |
The correlation between OKE and MTDR has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.65 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
OKE:
$56.18B
MTDR:
$6.88B
OKE:
$5.61
MTDR:
$3.89
OKE:
15.86
MTDR:
14.33
OKE:
1.13
MTDR:
0.94
OKE:
1.59
MTDR:
2.06
OKE:
2.51
MTDR:
1.23
OKE:
$35.20B
MTDR:
$3.36B
OKE:
$8.43B
MTDR:
$3.43B
OKE:
$7.85B
MTDR:
$1.97B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OKE vs. MTDR — Ранг доходности на риск
OKE
MTDR
Сравнение OKE c MTDR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ONEOK, Inc. (OKE) и Matador Resources Company (MTDR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OKE | MTDR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.14 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.79 | 0.97 | -0.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.80 | 2.18 | -0.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OKE | MTDR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 | 0.68 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.27 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 | 0.15 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.20 | +0.20 |
Просадки
Сравнение просадок OKE и MTDR
Максимальная просадка OKE за все время составила -80.17%, что меньше максимальной просадки MTDR в -96.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OKE и MTDR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OKE | MTDR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.17% | -96.50% | +16.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.02% | -28.76% | +7.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.17% | -46.83% | +4.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.17% | -48.29% | +6.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -80.17% | -96.50% | +16.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.94% | -18.35% | +0.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.67% | -25.08% | +8.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.20% | 12.77% | -3.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности OKE и MTDR
Текущая волатильность для ONEOK, Inc. (OKE) составляет 10.78%, в то время как у Matador Resources Company (MTDR) волатильность равна 15.20%. Это указывает на то, что OKE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MTDR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OKE | MTDR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.78% | 15.20% | -4.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.76% | 30.39% | -9.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.03% | 40.79% | -14.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.32% | 47.32% | -19.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.88% | 65.08% | -26.20% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов OKE и MTDR
Дивидендная доходность OKE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.72%, что больше доходности MTDR в 2.58%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTDR Matador Resources Company | 2.58% | 3.09% | 1.51% | 1.14% | 0.52% | 0.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
OKE ONEOK, Inc. | 4.72% | 5.61% | 3.94% | 5.44% | 5.69% | 6.36% | 9.74% | 4.66% | 6.01% | 5.09% | 4.28% | 9.85% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей OKE и MTDR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ONEOK, Inc. и Matador Resources Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности OKE и MTDR
OKE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ONEOK, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.57B при выручке в 9.62B, что соответствует валовой рентабельности в 26.7%.
MTDR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Matador Resources Company сообщила о валовой прибыли в 564.11M при выручке в 671.64M, что соответствует валовой рентабельности в 84.0%.
OKE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ONEOK, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.43B при выручке в 9.62B, что соответствует операционной рентабельности 14.9%.
MTDR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Matador Resources Company сообщила об операционной прибыли в 46.82M при выручке в 671.64M, что соответствует операционной рентабельности 7.0%.
OKE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ONEOK, Inc. сообщила о чистой прибыли в 774.00M при выручке в 9.62B, что соответствует чистой рентабельности 8.1%.
MTDR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Matador Resources Company сообщила о чистой прибыли в -35.87M при выручке в 671.64M, что соответствует чистой рентабельности -5.3%.
Часто задаваемые вопросы
OKE and MTDR have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MTDR has higher volatility (15.20%) compared to OKE (10.78%). In terms of maximum drawdown, OKE dropped -80.17% vs MTDR's -96.50%.
MTDR currently has the higher Sharpe Ratio (0.68 vs 0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OKE и MTDR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор