PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение OKE с DVN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение OKE с DVN

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ONEOK, Inc. (OKE) и Devon Energy Corporation (DVN).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OKE или DVN.

Корреляция

Корреляция между OKE и DVN составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности OKE и DVN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ONEOK, Inc. (OKE) и Devon Energy Corporation (DVN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%2,000.00%4,000.00%6,000.00%8,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
5,657.45%
1,096.98%
OKE
DVN

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

OKE:

0.41

DVN:

-0.97

Коэф-т Сортино

OKE:

0.69

DVN:

-1.35

Коэф-т Омега

OKE:

1.11

DVN:

0.82

Коэф-т Кальмара

OKE:

0.39

DVN:

-0.58

Коэф-т Мартина

OKE:

1.14

DVN:

-1.51

Индекс Язвы

OKE:

10.90%

DVN:

25.44%

Дневная вол-ть

OKE:

30.02%

DVN:

39.55%

Макс. просадка

OKE:

-80.17%

DVN:

-94.93%

Текущая просадка

OKE:

-25.47%

DVN:

-60.79%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

OKE:

$53.91B

DVN:

$20.25B

EPS

OKE:

$5.17

DVN:

$4.56

Коэффициент P/E

OKE:

16.69

DVN:

6.88

Коэффициент PEG

OKE:

1.52

DVN:

14.90

Коэффициент P/S

OKE:

2.48

DVN:

1.33

Коэффициент P/B

OKE:

3.16

DVN:

1.39

Общая выручка (12 мес.)

OKE:

$16.92B

DVN:

$11.98B

Валовая прибыль (12 мес.)

OKE:

$5.13B

DVN:

$3.35B

EBITDA (12 мес.)

OKE:

$5.12B

DVN:

$5.80B

Доходность по периодам

С начала года, OKE показывает доходность -13.11%, что значительно ниже, чем у DVN с доходностью -3.53%. За последние 10 лет акции OKE превзошли акции DVN по среднегодовой доходности: 12.69% против -4.21% соответственно.

OKE

С начала года

-13.11%

1 месяц

-12.54%

6 месяцев

-8.82%

1 год

11.39%

5 лет

33.02%

10 лет

12.69%

DVN

С начала года

-3.53%

1 месяц

-14.99%

6 месяцев

-18.91%

1 год

-38.57%

5 лет

31.31%

10 лет

-4.21%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности OKE и DVN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
OKE
Ранг риск-скорректированной доходности OKE, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OKE, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OKE, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OKE, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OKE, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OKE, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина
DVN
Ранг риск-скорректированной доходности DVN, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DVN, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DVN, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DVN, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DVN, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DVN, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение OKE c DVN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ONEOK, Inc. (OKE) и Devon Energy Corporation (DVN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа OKE, с текущим значением в 0.41, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
OKE: 0.41
DVN: -0.97
Коэффициент Сортино OKE, с текущим значением в 0.69, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
OKE: 0.69
DVN: -1.35
Коэффициент Омега OKE, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
OKE: 1.11
DVN: 0.82
Коэффициент Кальмара OKE, с текущим значением в 0.39, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
OKE: 0.39
DVN: -0.58
Коэффициент Мартина OKE, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
OKE: 1.14
DVN: -1.51

Показатель коэффициента Шарпа OKE на текущий момент составляет 0.41, что выше коэффициента Шарпа DVN равного -0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OKE и DVN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.41
-0.97
OKE
DVN

Дивиденды

Сравнение дивидендов OKE и DVN

Дивидендная доходность OKE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.63%, что больше доходности DVN в 3.99%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
OKE
ONEOK, Inc.		4.63%3.94%5.44%5.69%6.36%9.74%4.66%6.01%5.09%4.28%9.85%4.27%
DVN
Devon Energy Corporation		3.99%4.43%6.34%8.41%4.47%4.30%1.35%1.33%0.58%0.92%3.00%1.54%

Просадки

Сравнение просадок OKE и DVN

Максимальная просадка OKE за все время составила -80.17%, что меньше максимальной просадки DVN в -94.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OKE и DVN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-25.47%
-60.79%
OKE
DVN

Волатильность

Сравнение волатильности OKE и DVN

Текущая волатильность для ONEOK, Inc. (OKE) составляет 19.86%, в то время как у Devon Energy Corporation (DVN) волатильность равна 28.72%. Это указывает на то, что OKE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DVN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
19.86%
28.72%
OKE
DVN

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей OKE и DVN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ONEOK, Inc. и Devon Energy Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию