PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение OILK с GLCN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


OILKGLCN

Корреляция

-0.50.00.51.00.2

Корреляция между OILK и GLCN составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности OILK и GLCN

Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-10.00%-5.00%0.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-4.38%
0
OILK
GLCN

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий OILK и GLCN

OILK берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии GLCN в 0.60%.


OILK
ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF
График комиссии OILK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.68%
График комиссии GLCN с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.60%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение OILK c GLCN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF (OILK) и VanEck Vectors China Growth Leaders ETF (GLCN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


OILK
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа OILK, с текущим значением в 0.10, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.000.10
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино OILK, с текущим значением в 0.30, в сравнении с широким рынком0.005.0010.000.30
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега OILK, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.04
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара OILK, с текущим значением в 0.06, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.06
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина OILK, с текущим значением в 0.34, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.000.34
GLCN
Коэффициент Шарпа
Нет данных
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара GLCN, с текущим значением в 0.00, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.00

Сравнение коэффициента Шарпа OILK и GLCN


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.10
-1.00
OILK
GLCN

Дивиденды

Сравнение дивидендов OILK и GLCN

Дивидендная доходность OILK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.94%, тогда как GLCN не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
OILK
ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF
2.94%5.80%17.31%68.82%0.13%0.94%0.58%6.17%0.00%0.00%0.00%0.00%
GLCN
VanEck Vectors China Growth Leaders ETF
0.00%104.44%2.27%0.95%0.15%1.47%0.98%1.09%0.46%1.18%0.00%2.19%

Просадки

Сравнение просадок OILK и GLCN


-60.00%-55.00%-50.00%-45.00%-40.00%-35.00%-30.00%-25.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-33.04%
-57.65%
OILK
GLCN

Волатильность

Сравнение волатильности OILK и GLCN

ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF (OILK) имеет более высокую волатильность в 8.58% по сравнению с VanEck Vectors China Growth Leaders ETF (GLCN) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что OILK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLCN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
8.58%
0
OILK
GLCN