PortfoliosLab logo
Сравнение OIH с UCO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между OIH и UCO составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности OIH и UCO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors Oil Services ETF (OIH) и ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-45.49%
-99.60%
OIH
UCO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

OIH:

-0.90

UCO:

-0.71

Коэф-т Сортино

OIH:

-1.17

UCO:

-0.83

Коэф-т Омега

OIH:

0.84

UCO:

0.90

Коэф-т Кальмара

OIH:

-0.40

UCO:

-0.35

Коэф-т Мартина

OIH:

-2.01

UCO:

-1.61

Индекс Язвы

OIH:

16.14%

UCO:

21.72%

Дневная вол-ть

OIH:

36.23%

UCO:

49.33%

Макс. просадка

OIH:

-94.24%

UCO:

-99.95%

Текущая просадка

OIH:

-80.37%

UCO:

-99.65%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: OIH показывает доходность -20.26%, а UCO немного выше – -20.18%. За последние 10 лет акции OIH превзошли акции UCO по среднегодовой доходности: -10.17% против -27.83% соответственно.


OIH

С начала года

-20.26%

1 месяц

-18.94%

6 месяцев

-20.79%

1 год

-32.30%

5 лет

19.12%

10 лет

-10.17%

UCO

С начала года

-20.18%

1 месяц

-16.51%

6 месяцев

-20.47%

1 год

-35.80%

5 лет

39.76%

10 лет

-27.83%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий OIH и UCO

OIH берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии UCO в 0.95%.


График комиссии UCO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
UCO: 0.95%
График комиссии OIH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
OIH: 0.35%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности OIH и UCO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

OIH
Ранг риск-скорректированной доходности OIH, с текущим значением в 11
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OIH, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OIH, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OIH, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OIH, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OIH, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Мартина

UCO
Ранг риск-скорректированной доходности UCO, с текущим значением в 22
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UCO, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UCO, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UCO, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UCO, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UCO, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение OIH c UCO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Oil Services ETF (OIH) и ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа OIH, с текущим значением в -0.90, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
OIH: -0.90
UCO: -0.71
Коэффициент Сортино OIH, с текущим значением в -1.17, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
OIH: -1.17
UCO: -0.83
Коэффициент Омега OIH, с текущим значением в 0.84, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
OIH: 0.84
UCO: 0.90
Коэффициент Кальмара OIH, с текущим значением в -0.41, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
OIH: -0.41
UCO: -0.35
Коэффициент Мартина OIH, с текущим значением в -2.01, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
OIH: -2.01
UCO: -1.61

Показатель коэффициента Шарпа OIH на текущий момент составляет -0.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UCO равному -0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OIH и UCO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.90
-0.71
OIH
UCO

Дивиденды

Сравнение дивидендов OIH и UCO

Дивидендная доходность OIH за последние двенадцать месяцев составляет около 2.51%, тогда как UCO не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
OIH
VanEck Vectors Oil Services ETF
2.51%2.01%1.36%0.95%0.98%1.23%2.20%2.13%2.60%1.40%2.39%2.38%
UCO
ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок OIH и UCO

Максимальная просадка OIH за все время составила -94.24%, что меньше максимальной просадки UCO в -99.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OIH и UCO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-95.00%-90.00%-85.00%-80.00%-75.00%-70.00%-65.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-77.17%
-99.65%
OIH
UCO

Волатильность

Сравнение волатильности OIH и UCO

VanEck Vectors Oil Services ETF (OIH) и ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO) имеют волатильность 24.95% и 24.39% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
24.95%
24.39%
OIH
UCO