PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение OIH с UCO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности OIH и UCO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors Oil Services ETF (OIH) и ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OIH и UCO


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OIH
VanEck Vectors Oil Services ETF
39.12%6.81%-10.53%3.20%66.17%21.22%-41.19%-3.54%-45.03%-19.66%
UCO
ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil
92.55%-29.75%5.36%-13.89%39.71%139.26%-92.91%53.83%-43.26%0.34%

Доходность по периодам

С начала года, OIH показывает доходность 39.12%, что значительно ниже, чем у UCO с доходностью 92.55%. За последние 10 лет акции OIH превзошли акции UCO по среднегодовой доходности: -1.01% против -9.67% соответственно.


OIH

1 день
-1.99%
1 месяц
0.18%
С начала года
39.12%
6 месяцев
52.22%
1 год
51.45%
3 года*
14.61%
5 лет*
16.68%
10 лет*
-1.01%

UCO

1 день
-5.34%
1 месяц
34.20%
С начала года
92.55%
6 месяцев
67.42%
1 год
37.47%
3 года*
12.01%
5 лет*
21.35%
10 лет*
-9.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


VanEck Vectors Oil Services ETF

ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil

Сравнение комиссий OIH и UCO

OIH берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии UCO в 0.95%.


Доходность на риск

OIH vs. UCO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

OIH
Ранг доходности на риск OIH: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OIH: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OIH: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OIH: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OIH: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OIH: 5656
Ранг коэф-та Мартина

UCO
Ранг доходности на риск UCO: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UCO: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UCO: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UCO: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UCO: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UCO: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OIH c UCO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Oil Services ETF (OIH) и ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


OIHUCODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.36

0.66

+0.70

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.85

1.20

+0.65

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.15

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.06

1.08

+0.98

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.70

1.80

+3.90

OIH vs. UCO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OIH на текущий момент составляет 1.36, что выше коэффициента Шарпа UCO равного 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OIH и UCO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


OIHUCOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.36

0.66

+0.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.36

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.02

-0.14

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.00

-0.36

+0.36

Корреляция

Корреляция между OIH и UCO составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов OIH и UCO

Дивидендная доходность OIH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%, тогда как UCO не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OIH
VanEck Vectors Oil Services ETF
1.23%1.71%2.01%1.36%0.95%0.98%1.23%2.10%2.13%2.60%1.40%2.39%
UCO
ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок OIH и UCO

Максимальная просадка OIH за все время составила -94.45%, что меньше максимальной просадки UCO в -99.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OIH и UCO.


Загрузка...

Показатели просадок


OIHUCOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.45%

-99.95%

+5.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.13%

-34.77%

+8.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.80%

-67.24%

+23.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-89.62%

-98.75%

+9.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-64.72%

-99.40%

+34.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-48.75%

-85.35%

+36.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.43%

20.76%

-11.33%

Волатильность

Сравнение волатильности OIH и UCO

Текущая волатильность для VanEck Vectors Oil Services ETF (OIH) составляет 8.53%, в то время как у ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO) волатильность равна 25.64%. Это указывает на то, что OIH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UCO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


OIHUCOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.53%

25.64%

-17.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.79%

40.74%

-18.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.09%

57.38%

-19.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.48%

59.11%

-21.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

42.49%

71.31%

-28.82%