Сравнение OIH с UCO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Vectors Oil Services ETF (OIH) и ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO).
OIH и UCO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. OIH - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS US Listed Oil Services 25 Index. Фонд был запущен 20 дек. 2011 г.. UCO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones-UBS Crude Oil Sub-Index (200%). Фонд был запущен 24 нояб. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности OIH и UCO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OIH и UCO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OIH VanEck Vectors Oil Services ETF | 39.12% | 6.81% | -10.53% | 3.20% | 66.17% | 21.22% | -41.19% | -3.54% | -45.03% | -19.66% |
UCO ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil | 92.55% | -29.75% | 5.36% | -13.89% | 39.71% | 139.26% | -92.91% | 53.83% | -43.26% | 0.34% |
Доходность по периодам
С начала года, OIH показывает доходность 39.12%, что значительно ниже, чем у UCO с доходностью 92.55%. За последние 10 лет акции OIH превзошли акции UCO по среднегодовой доходности: -1.01% против -9.67% соответственно.
OIH
- 1 день
- -1.99%
- 1 месяц
- 0.18%
- С начала года
- 39.12%
- 6 месяцев
- 52.22%
- 1 год
- 51.45%
- 3 года*
- 14.61%
- 5 лет*
- 16.68%
- 10 лет*
- -1.01%
UCO
- 1 день
- -5.34%
- 1 месяц
- 34.20%
- С начала года
- 92.55%
- 6 месяцев
- 67.42%
- 1 год
- 37.47%
- 3 года*
- 12.01%
- 5 лет*
- 21.35%
- 10 лет*
- -9.67%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OIH и UCO
OIH берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии UCO в 0.95%.
Доходность на риск
OIH vs. UCO — Ранг доходности на риск
OIH
UCO
Сравнение OIH c UCO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Oil Services ETF (OIH) и ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OIH | UCO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.36 | 0.66 | +0.70 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.85 | 1.20 | +0.65 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.15 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.06 | 1.08 | +0.98 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.70 | 1.80 | +3.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OIH | UCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.36 | 0.66 | +0.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.36 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.02 | -0.14 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.00 | -0.36 | +0.36 |
Корреляция
Корреляция между OIH и UCO составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OIH и UCO
Дивидендная доходность OIH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%, тогда как UCO не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OIH VanEck Vectors Oil Services ETF | 1.23% | 1.71% | 2.01% | 1.36% | 0.95% | 0.98% | 1.23% | 2.10% | 2.13% | 2.60% | 1.40% | 2.39% |
UCO ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок OIH и UCO
Максимальная просадка OIH за все время составила -94.45%, что меньше максимальной просадки UCO в -99.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OIH и UCO.
Загрузка...
Показатели просадок
| OIH | UCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.45% | -99.95% | +5.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.13% | -34.77% | +8.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.80% | -67.24% | +23.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -89.62% | -98.75% | +9.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -64.72% | -99.40% | +34.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -48.75% | -85.35% | +36.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.43% | 20.76% | -11.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности OIH и UCO
Текущая волатильность для VanEck Vectors Oil Services ETF (OIH) составляет 8.53%, в то время как у ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO) волатильность равна 25.64%. Это указывает на то, что OIH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UCO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OIH | UCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.53% | 25.64% | -17.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.79% | 40.74% | -18.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.09% | 57.38% | -19.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.48% | 59.11% | -21.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.49% | 71.31% | -28.82% |