PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение OIH с UCO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между OIH и UCO составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение OIH с UCO

Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Vectors Oil Services ETF (OIH) и ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO).

OIH и UCO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. OIH - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS US Listed Oil Services 25 Index. Фонд был запущен 20 дек. 2011 г.. UCO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones-UBS Crude Oil Sub-Index (200%). Фонд был запущен 24 нояб. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OIH или UCO.

Доходность

Сравнение доходности OIH и UCO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors Oil Services ETF (OIH) и ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

OIH:

-0.82

UCO:

-0.70

Коэф-т Сортино

OIH:

-1.09

UCO:

-0.92

Коэф-т Омега

OIH:

0.85

UCO:

0.89

Коэф-т Кальмара

OIH:

-0.38

UCO:

-0.38

Коэф-т Мартина

OIH:

-1.63

UCO:

-1.53

Индекс Язвы

OIH:

19.06%

UCO:

24.92%

Дневная вол-ть

OIH:

36.59%

UCO:

50.62%

Макс. просадка

OIH:

-94.24%

UCO:

-99.95%

Текущая просадка

OIH:

-80.33%

UCO:

-99.67%

Доходность по периодам

С начала года, OIH показывает доходность -20.13%, что значительно выше, чем у UCO с доходностью -26.36%. За последние 10 лет акции OIH превзошли акции UCO по среднегодовой доходности: -10.10% против -28.94% соответственно.

OIH

С начала года

-20.13%

1 месяц

3.63%

6 месяцев

-27.07%

1 год

-29.79%

3 года

-8.27%

5 лет

14.29%

10 лет

-10.10%

UCO

С начала года

-26.36%

1 месяц

6.69%

6 месяцев

-20.71%

1 год

-35.22%

3 года

-24.90%

5 лет

27.07%

10 лет

-28.94%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Vectors Oil Services ETF

ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil

Сравнение комиссий OIH и UCO

OIH берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии UCO в 0.95%.

UCO
ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil
OIH
VanEck Vectors Oil Services ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности OIH и UCO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
OIH
Ранг риск-скорректированной доходности OIH, с текущим значением в 11
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OIH, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OIH, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OIH, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OIH, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OIH, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Мартина
UCO
Ранг риск-скорректированной доходности UCO, с текущим значением в 22
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UCO, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UCO, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UCO, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UCO, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UCO, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение OIH c UCO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Oil Services ETF (OIH) и ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа OIH на текущий момент составляет -0.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UCO равному -0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OIH и UCO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов OIH и UCO

Дивидендная доходность OIH за последние двенадцать месяцев составляет около 2.51%, тогда как UCO не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
OIH
VanEck Vectors Oil Services ETF		2.51%2.01%1.36%0.95%0.98%1.23%2.20%2.13%2.60%1.40%2.39%2.38%
UCO
ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок OIH и UCO

Максимальная просадка OIH за все время составила -94.24%, что меньше максимальной просадки UCO в -99.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OIH и UCO.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности OIH и UCO

Текущая волатильность для VanEck Vectors Oil Services ETF (OIH) составляет 8.38%, в то время как у ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO) волатильность равна 13.20%. Это указывает на то, что OIH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UCO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...