Сравнение OIH с SOXL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Vectors Oil Services ETF (OIH) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL).
OIH и SOXL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. OIH - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS US Listed Oil Services 25 Index. Фонд был запущен 20 дек. 2011 г.. SOXL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Index (300%). Фонд был запущен 11 мар. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности OIH и SOXL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OIH и SOXL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OIH VanEck Vectors Oil Services ETF | 40.13% | 6.81% | -10.53% | 3.20% | 66.17% | 21.22% | -41.19% | -3.54% | -45.03% | -19.66% |
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares | 25.51% | 54.91% | -12.31% | 226.98% | -85.66% | 118.84% | 70.04% | 231.83% | -39.07% | 141.71% |
Доходность по периодам
С начала года, OIH показывает доходность 40.13%, что значительно выше, чем у SOXL с доходностью 25.51%. За последние 10 лет акции OIH уступали акциям SOXL по среднегодовой доходности: -0.79% против 41.63% соответственно.
OIH
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- 3.77%
- С начала года
- 40.13%
- 6 месяцев
- 56.02%
- 1 год
- 52.44%
- 3 года*
- 12.71%
- 5 лет*
- 16.85%
- 10 лет*
- -0.79%
SOXL
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- -1.25%
- С начала года
- 25.51%
- 6 месяцев
- 34.98%
- 1 год
- 225.54%
- 3 года*
- 44.58%
- 5 лет*
- 5.09%
- 10 лет*
- 41.63%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OIH и SOXL
OIH берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии SOXL в 0.99%.
Доходность на риск
OIH vs. SOXL — Ранг доходности на риск
OIH
SOXL
Сравнение OIH c SOXL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Oil Services ETF (OIH) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OIH | SOXL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.38 | 1.90 | -0.52 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.88 | 2.45 | -0.57 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.35 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.01 | 4.71 | -2.70 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.57 | 14.21 | -8.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OIH | SOXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.38 | 1.90 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.05 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.02 | 0.43 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.00 | 0.36 | -0.36 |
Корреляция
Корреляция между OIH и SOXL составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OIH и SOXL
Дивидендная доходность OIH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%, что больше доходности SOXL в 0.15%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OIH VanEck Vectors Oil Services ETF | 1.22% | 1.71% | 2.01% | 1.36% | 0.95% | 0.98% | 1.23% | 2.10% | 2.13% | 2.60% | 1.40% | 2.39% |
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares | 0.15% | 0.34% | 1.18% | 0.51% | 1.07% | 0.04% | 0.05% | 0.38% | 1.30% | 0.09% | 4.84% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок OIH и SOXL
Максимальная просадка OIH за все время составила -94.45%, примерно равная максимальной просадке SOXL в -90.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OIH и SOXL.
Загрузка...
Показатели просадок
| OIH | SOXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.45% | -90.46% | -3.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.94% | -43.47% | +26.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.80% | -90.46% | +46.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -89.62% | -90.46% | +0.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -64.46% | -26.59% | -37.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -48.76% | -35.33% | -13.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.44% | 16.32% | -6.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности OIH и SOXL
Текущая волатильность для VanEck Vectors Oil Services ETF (OIH) составляет 8.54%, в то время как у Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL) волатильность равна 37.87%. Это указывает на то, что OIH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OIH | SOXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.54% | 37.87% | -29.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.75% | 79.76% | -58.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.07% | 119.50% | -81.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.47% | 105.36% | -67.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.49% | 97.70% | -55.21% |