PortfoliosLab logo
Сравнение OIH с SOXL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между OIH и SOXL составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Доходность

Сравнение доходности OIH и SOXL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors Oil Services ETF (OIH) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%1,000.00%2,000.00%3,000.00%4,000.00%5,000.00%6,000.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-65.59%
2,165.72%
OIH
SOXL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

OIH:

-0.82

SOXL:

-0.52

Коэф-т Сортино

OIH:

-1.03

SOXL:

-0.31

Коэф-т Омега

OIH:

0.86

SOXL:

0.96

Коэф-т Кальмара

OIH:

-0.36

SOXL:

-0.75

Коэф-т Мартина

OIH:

-1.71

SOXL:

-1.23

Индекс Язвы

OIH:

17.42%

SOXL:

54.08%

Дневная вол-ть

OIH:

36.44%

SOXL:

127.70%

Макс. просадка

OIH:

-94.24%

SOXL:

-90.46%

Текущая просадка

OIH:

-80.09%

SOXL:

-80.78%

Доходность по периодам

С начала года, OIH показывает доходность -19.13%, что значительно выше, чем у SOXL с доходностью -49.83%. За последние 10 лет акции OIH уступали акциям SOXL по среднегодовой доходности: -10.14% против 20.59% соответственно.


OIH

С начала года

-19.13%

1 месяц

11.50%

6 месяцев

-25.70%

1 год

-29.79%

5 лет

16.35%

10 лет

-10.14%

SOXL

С начала года

-49.83%

1 месяц

65.58%

6 месяцев

-62.05%

1 год

-65.84%

5 лет

8.71%

10 лет

20.59%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий OIH и SOXL

OIH берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии SOXL в 0.99%.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности OIH и SOXL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

OIH
Ранг риск-скорректированной доходности OIH, с текущим значением в 22
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OIH, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OIH, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OIH, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OIH, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OIH, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина

SOXL
Ранг риск-скорректированной доходности SOXL, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SOXL, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXL, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXL, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXL, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXL, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение OIH c SOXL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Oil Services ETF (OIH) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа OIH на текущий момент составляет -0.82, что ниже коэффициента Шарпа SOXL равного -0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OIH и SOXL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00December2025FebruaryMarchAprilMay
-0.82
-0.52
OIH
SOXL

Дивиденды

Сравнение дивидендов OIH и SOXL

Дивидендная доходность OIH за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%, что меньше доходности SOXL в 2.57%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
OIH
VanEck Vectors Oil Services ETF
2.48%2.01%1.36%0.95%0.98%1.23%2.20%2.13%2.60%1.40%2.39%2.38%
SOXL
Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares
2.57%1.18%0.51%1.08%0.04%0.05%0.38%1.30%0.09%4.84%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок OIH и SOXL

Максимальная просадка OIH за все время составила -94.24%, примерно равная максимальной просадке SOXL в -90.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OIH и SOXL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-90.00%-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-76.85%
-80.78%
OIH
SOXL

Волатильность

Сравнение волатильности OIH и SOXL

Текущая волатильность для VanEck Vectors Oil Services ETF (OIH) составляет 18.06%, в то время как у Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL) волатильность равна 59.53%. Это указывает на то, что OIH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
18.06%
59.53%
OIH
SOXL