PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение OIH с DBO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности OIH и DBO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Oil Services ETF (OIH) и Invesco DB Oil Fund (DBO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OIH показывает доходность 30.38%, что значительно ниже, чем у DBO с доходностью 43.93%. За последние 10 лет акции OIH уступали акциям DBO по среднегодовой доходности: -2.67% против 8.76% соответственно.


OIH

1 день
-3.45%
1 месяц
-16.37%
С начала года
30.38%
6 месяцев
31.27%
1 год
63.65%
3 года*
13.50%
5 лет*
11.73%
10 лет*
-2.67%

DBO

1 день
-4.15%
1 месяц
-21.96%
С начала года
43.93%
6 месяцев
41.96%
1 год
37.25%
3 года*
12.72%
5 лет*
9.10%
10 лет*
8.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OIH и DBO


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OIH
VanEck Oil Services ETF
30.38%6.81%-10.53%3.20%66.17%21.22%-41.19%-3.54%-45.03%-19.66%
DBO
Invesco DB Oil Fund
43.93%-11.71%7.85%-4.44%13.04%60.74%-20.99%28.05%-15.22%4.86%

Correlation

The correlation between OIH and DBO is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.51

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.59

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2007 г.

0.60

Over the past year, the correlation between OIH and DBO has dropped to 0.38 - well below their long-term average of 0.60, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


VanEck Oil Services ETF

Invesco DB Oil Fund

Доходность на риск

OIH vs. DBO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

OIH
Ранг доходности на риск OIH: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OIH: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OIH: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OIH: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OIH: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OIH: 8181
Ранг коэф-та Мартина

DBO
Ранг доходности на риск DBO: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBO: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBO: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBO: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBO: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBO: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OIH c DBO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Oil Services ETF (OIH) и Invesco DB Oil Fund (DBO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


OIHDBODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+1.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+1.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.20

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.51

1.43

+2.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.37

4.33

+10.05

OIH vs. DBO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OIH на текущий момент составляет 2.12, что выше коэффициента Шарпа DBO равного 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OIH и DBO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок OIH и DBO

Максимальная просадка OIH за все время составила -94.45%, примерно равная максимальной просадке DBO в -90.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OIH и DBO.


Загрузка графика...

Показатели просадок


OIHDBOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.45%

-90.18%

-4.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.21%

-26.22%

+8.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-43.80%

-28.20%

-15.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.80%

-37.68%

-6.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-89.62%

-61.69%

-27.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-66.94%

-62.12%

-4.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-48.87%

-62.22%

+13.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.44%

8.63%

-4.19%

Волатильность

Сравнение волатильности OIH и DBO

VanEck Oil Services ETF (OIH) и Invesco DB Oil Fund (DBO) имеют волатильность 10.51% и 10.78% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


OIHDBOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.51%

10.78%

-0.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.46%

29.70%

-8.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.24%

34.63%

-4.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.82%

32.59%

+4.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

42.39%

31.84%

+10.55%

Сравнение комиссий OIH и DBO

OIH берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии DBO в 0.78%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов OIH и DBO

Дивидендная доходность OIH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%, что меньше доходности DBO в 2.44%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DBO
Invesco DB Oil Fund
2.44%3.51%4.68%4.59%0.66%0.00%0.00%1.63%1.58%0.00%0.00%0.00%
OIH
VanEck Oil Services ETF
1.31%1.71%2.01%1.36%0.95%0.98%1.23%2.10%2.13%2.60%1.40%2.39%

Часто задаваемые вопросы


OIH and DBO have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DBO has higher volatility (10.78%) compared to OIH (10.51%). In terms of maximum drawdown, OIH dropped -94.45% vs DBO's -90.18%.

On 10-year performance, DBO leads with 8.76% vs -2.67% for OIH. On fees, OIH is cheaper at 0.35% per year. On volatility, OIH has been the lower-risk option at 10.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DBO has performed better with a 8.76% return vs -2.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

OIH is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.78% for DBO.

DBO has the higher dividend yield at 2.44%, compared with 1.31% for OIH.

OIH is categorized as Energy Equities, while DBO is Oil & Gas. OIH tracks MVIS US Listed Oil Services 25 Index, while DBO tracks DBIQ Optimum Yield Crude Oil Index Excess Return. They also come from different issuers: VanEck and Invesco. Their fees differ too: 0.35% for OIH and 0.78% for DBO.

OIH currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs 1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OIH и DBO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор