Сравнение OIH с DBO
OIH (VanEck Oil Services ETF) and DBO (Invesco DB Oil Fund) are both exchange-traded funds - OIH is a Energy Equities fund tracking the MVIS US Listed Oil Services 25 Index, while DBO is a Oil & Gas fund tracking the DBIQ Optimum Yield Crude Oil Index Excess Return. Both are passively managed. Over the past 10 years, OIH returned -2.67%/yr vs 8.76%/yr for DBO. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. OIH charges 0.35%/yr vs 0.78%/yr for DBO.
Доходность
Сравнение доходности OIH и DBO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OIH показывает доходность 30.38%, что значительно ниже, чем у DBO с доходностью 43.93%. За последние 10 лет акции OIH уступали акциям DBO по среднегодовой доходности: -2.67% против 8.76% соответственно.
OIH
- 1 день
- -3.45%
- 1 месяц
- -16.37%
- С начала года
- 30.38%
- 6 месяцев
- 31.27%
- 1 год
- 63.65%
- 3 года*
- 13.50%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- -2.67%
DBO
- 1 день
- -4.15%
- 1 месяц
- -21.96%
- С начала года
- 43.93%
- 6 месяцев
- 41.96%
- 1 год
- 37.25%
- 3 года*
- 12.72%
- 5 лет*
- 9.10%
- 10 лет*
- 8.76%
Сравнение доходности по годам OIH и DBO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OIH VanEck Oil Services ETF | 30.38% | 6.81% | -10.53% | 3.20% | 66.17% | 21.22% | -41.19% | -3.54% | -45.03% | -19.66% |
DBO Invesco DB Oil Fund | 43.93% | -11.71% | 7.85% | -4.44% | 13.04% | 60.74% | -20.99% | 28.05% | -15.22% | 4.86% |
Correlation
The correlation between OIH and DBO is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.51 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2007 г. | 0.60 |
Over the past year, the correlation between OIH and DBO has dropped to 0.38 - well below their long-term average of 0.60, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OIH vs. DBO — Ранг доходности на риск
OIH
DBO
Сравнение OIH c DBO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Oil Services ETF (OIH) и Invesco DB Oil Fund (DBO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OIH | DBO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.20 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.51 | 1.43 | +2.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.37 | 4.33 | +10.05 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OIH и DBO
Максимальная просадка OIH за все время составила -94.45%, примерно равная максимальной просадке DBO в -90.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OIH и DBO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OIH | DBO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.45% | -90.18% | -4.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.21% | -26.22% | +8.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -43.80% | -28.20% | -15.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.80% | -37.68% | -6.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -89.62% | -61.69% | -27.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -66.94% | -62.12% | -4.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -48.87% | -62.22% | +13.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.44% | 8.63% | -4.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности OIH и DBO
VanEck Oil Services ETF (OIH) и Invesco DB Oil Fund (DBO) имеют волатильность 10.51% и 10.78% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OIH | DBO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.51% | 10.78% | -0.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.46% | 29.70% | -8.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.24% | 34.63% | -4.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.82% | 32.59% | +4.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.39% | 31.84% | +10.55% |
Сравнение комиссий OIH и DBO
OIH берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии DBO в 0.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OIH и DBO
Дивидендная доходность OIH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%, что меньше доходности DBO в 2.44%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBO Invesco DB Oil Fund | 2.44% | 3.51% | 4.68% | 4.59% | 0.66% | 0.00% | 0.00% | 1.63% | 1.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
OIH VanEck Oil Services ETF | 1.31% | 1.71% | 2.01% | 1.36% | 0.95% | 0.98% | 1.23% | 2.10% | 2.13% | 2.60% | 1.40% | 2.39% |
Часто задаваемые вопросы
OIH and DBO have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DBO has higher volatility (10.78%) compared to OIH (10.51%). In terms of maximum drawdown, OIH dropped -94.45% vs DBO's -90.18%.
On 10-year performance, DBO leads with 8.76% vs -2.67% for OIH. On fees, OIH is cheaper at 0.35% per year. On volatility, OIH has been the lower-risk option at 10.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, DBO has performed better with a 8.76% return vs -2.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
OIH is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.78% for DBO.
DBO has the higher dividend yield at 2.44%, compared with 1.31% for OIH.
OIH is categorized as Energy Equities, while DBO is Oil & Gas. OIH tracks MVIS US Listed Oil Services 25 Index, while DBO tracks DBIQ Optimum Yield Crude Oil Index Excess Return. They also come from different issuers: VanEck and Invesco. Their fees differ too: 0.35% for OIH and 0.78% for DBO.
OIH currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs 1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OIH и DBO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор