Сравнение OIH с DBO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Vectors Oil Services ETF (OIH) и Invesco DB Oil Fund (DBO).
OIH и DBO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. OIH - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS US Listed Oil Services 25 Index. Фонд был запущен 20 дек. 2011 г.. DBO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность DBIQ Optimum Yield Crude Oil Index Excess Return. Фонд был запущен 5 янв. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OIH или DBO.
Основные характеристики
| OIH | DBO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -3.67% | 4.53% |
| Дох-ть за 1 год | -3.88% | -1.98% |
| Дох-ть за 3 года | 11.71% | -0.05% |
| Дох-ть за 5 лет | 5.70% | 8.99% |
| Дох-ть за 10 лет | -8.79% | -3.77% |
| Коэф-т Шарпа | -0.14 | -0.08 |
| Коэф-т Сортино | -0.01 | 0.06 |
| Коэф-т Омега | 1.00 | 1.01 |
| Коэф-т Кальмара | -0.05 | -0.03 |
| Коэф-т Мартина | -0.33 | -0.27 |
| Индекс Язвы | 11.41% | 7.15% |
| Дневная вол-ть | 26.78% | 24.53% |
| Макс. просадка | -94.24% | -90.18% |
| Текущая просадка | -73.49% | -71.11% |
Корреляция
Корреляция между OIH и DBO составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности OIH и DBO
С начала года, OIH показывает доходность -3.67%, что значительно ниже, чем у DBO с доходностью 4.53%. За последние 10 лет акции OIH уступали акциям DBO по среднегодовой доходности: -8.79% против -3.77% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OIH и DBO
OIH берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии DBO в 0.78%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение OIH c DBO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Oil Services ETF (OIH) и Invesco DB Oil Fund (DBO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OIH и DBO
Дивидендная доходность OIH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%, что меньше доходности DBO в 4.39%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OIH VanEck Vectors Oil Services ETF | 1.42% | 1.36% | 0.95% | 0.98% | 1.23% | 2.20% | 2.13% | 2.60% | 1.40% | 2.39% | 2.38% | 1.13% |
DBO Invesco DB Oil Fund | 4.39% | 4.59% | 0.66% | 0.00% | 0.00% | 1.63% | 1.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок OIH и DBO
Максимальная просадка OIH за все время составила -94.24%, примерно равная максимальной просадке DBO в -90.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OIH и DBO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности OIH и DBO
VanEck Vectors Oil Services ETF (OIH) имеет более высокую волатильность в 10.87% по сравнению с Invesco DB Oil Fund (DBO) с волатильностью 9.80%. Это указывает на то, что OIH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.