PortfoliosLab logo
Сравнение OIH с DBO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между OIH и DBO составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Доходность

Сравнение доходности OIH и DBO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors Oil Services ETF (OIH) и Invesco DB Oil Fund (DBO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-62.92%
-39.15%
OIH
DBO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

OIH:

-0.82

DBO:

-0.49

Коэф-т Сортино

OIH:

-1.03

DBO:

-0.52

Коэф-т Омега

OIH:

0.86

DBO:

0.94

Коэф-т Кальмара

OIH:

-0.36

DBO:

-0.20

Коэф-т Мартина

OIH:

-1.71

DBO:

-1.36

Индекс Язвы

OIH:

17.42%

DBO:

10.93%

Дневная вол-ть

OIH:

36.44%

DBO:

30.70%

Макс. просадка

OIH:

-94.24%

DBO:

-90.18%

Текущая просадка

OIH:

-80.09%

DBO:

-74.15%

Доходность по периодам

С начала года, OIH показывает доходность -19.13%, что значительно ниже, чем у DBO с доходностью -13.28%. За последние 10 лет акции OIH уступали акциям DBO по среднегодовой доходности: -10.14% против -0.63% соответственно.


OIH

С начала года

-19.13%

1 месяц

11.50%

6 месяцев

-25.70%

1 год

-29.79%

5 лет

16.35%

10 лет

-10.14%

DBO

С начала года

-13.28%

1 месяц

2.65%

6 месяцев

-12.27%

1 год

-14.97%

5 лет

18.80%

10 лет

-0.63%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий OIH и DBO

OIH берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии DBO в 0.78%.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности OIH и DBO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

OIH
Ранг риск-скорректированной доходности OIH, с текущим значением в 22
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OIH, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OIH, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OIH, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OIH, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OIH, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина

DBO
Ранг риск-скорректированной доходности DBO, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DBO, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBO, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBO, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBO, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBO, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение OIH c DBO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Oil Services ETF (OIH) и Invesco DB Oil Fund (DBO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа OIH на текущий момент составляет -0.82, что ниже коэффициента Шарпа DBO равного -0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OIH и DBO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00December2025FebruaryMarchAprilMay
-0.82
-0.49
OIH
DBO

Дивиденды

Сравнение дивидендов OIH и DBO

Дивидендная доходность OIH за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%, что меньше доходности DBO в 5.40%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
OIH
VanEck Vectors Oil Services ETF
2.48%2.01%1.36%0.95%0.98%1.23%2.20%2.13%2.60%1.40%2.39%2.38%
DBO
Invesco DB Oil Fund
5.40%4.68%4.59%0.66%0.00%0.00%1.63%1.59%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок OIH и DBO

Максимальная просадка OIH за все время составила -94.24%, примерно равная максимальной просадке DBO в -90.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OIH и DBO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-75.00%-70.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-80.09%
-74.15%
OIH
DBO

Волатильность

Сравнение волатильности OIH и DBO

VanEck Vectors Oil Services ETF (OIH) имеет более высокую волатильность в 18.06% по сравнению с Invesco DB Oil Fund (DBO) с волатильностью 16.39%. Это указывает на то, что OIH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
18.06%
16.39%
OIH
DBO