PortfoliosLab logo
Сравнение OIH с DBO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между OIH и DBO составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Доходность

Сравнение доходности OIH и DBO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors Oil Services ETF (OIH) и Invesco DB Oil Fund (DBO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

OIH:

-0.82

DBO:

-0.49

Коэф-т Сортино

OIH:

-1.09

DBO:

-0.62

Коэф-т Омега

OIH:

0.85

DBO:

0.93

Коэф-т Кальмара

OIH:

-0.38

DBO:

-0.22

Коэф-т Мартина

OIH:

-1.63

DBO:

-1.40

Индекс Язвы

OIH:

19.06%

DBO:

11.96%

Дневная вол-ть

OIH:

36.59%

DBO:

30.73%

Макс. просадка

OIH:

-94.24%

DBO:

-90.18%

Текущая просадка

OIH:

-80.33%

DBO:

-74.17%

Доходность по периодам

С начала года, OIH показывает доходность -20.13%, что значительно ниже, чем у DBO с доходностью -13.35%. За последние 10 лет акции OIH уступали акциям DBO по среднегодовой доходности: -10.10% против -0.58% соответственно.


OIH

С начала года

-20.13%

1 месяц

3.63%

6 месяцев

-27.07%

1 год

-29.79%

3 года

-8.27%

5 лет

14.29%

10 лет

-10.10%

DBO

С начала года

-13.35%

1 месяц

3.25%

6 месяцев

-8.96%

1 год

-14.92%

3 года

-11.07%

5 лет

16.05%

10 лет

-0.58%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


VanEck Vectors Oil Services ETF

Invesco DB Oil Fund

Сравнение комиссий OIH и DBO

OIH берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии DBO в 0.78%.


Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности OIH и DBO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

OIH
Ранг риск-скорректированной доходности OIH, с текущим значением в 11
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OIH, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OIH, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OIH, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OIH, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OIH, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Мартина

DBO
Ранг риск-скорректированной доходности DBO, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DBO, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBO, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBO, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBO, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBO, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение OIH c DBO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Oil Services ETF (OIH) и Invesco DB Oil Fund (DBO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа OIH на текущий момент составляет -0.82, что ниже коэффициента Шарпа DBO равного -0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OIH и DBO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов OIH и DBO

Дивидендная доходность OIH за последние двенадцать месяцев составляет около 2.51%, что меньше доходности DBO в 5.40%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
OIH
VanEck Vectors Oil Services ETF
2.51%2.01%1.36%0.95%0.98%1.23%2.20%2.13%2.60%1.40%2.39%2.38%
DBO
Invesco DB Oil Fund
5.40%4.68%4.59%0.66%0.00%0.00%1.63%1.58%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок OIH и DBO

Максимальная просадка OIH за все время составила -94.24%, примерно равная максимальной просадке DBO в -90.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OIH и DBO.


Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности OIH и DBO

VanEck Vectors Oil Services ETF (OIH) имеет более высокую волатильность в 8.38% по сравнению с Invesco DB Oil Fund (DBO) с волатильностью 6.99%. Это указывает на то, что OIH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...