Сравнение OIH с DBO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Vectors Oil Services ETF (OIH) и Invesco DB Oil Fund (DBO).
OIH и DBO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. OIH - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS US Listed Oil Services 25 Index. Фонд был запущен 20 дек. 2011 г.. DBO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность DBIQ Optimum Yield Crude Oil Index Excess Return. Фонд был запущен 5 янв. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности OIH и DBO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OIH и DBO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OIH VanEck Vectors Oil Services ETF | 39.12% | 6.81% | -10.53% | 3.20% | 66.17% | 21.22% | -41.19% | -3.54% | -45.03% | -19.66% |
DBO Invesco DB Oil Fund | 55.98% | -11.71% | 7.85% | -4.44% | 13.04% | 60.74% | -20.99% | 28.05% | -15.22% | 4.86% |
Доходность по периодам
С начала года, OIH показывает доходность 39.12%, что значительно ниже, чем у DBO с доходностью 55.98%. За последние 10 лет акции OIH уступали акциям DBO по среднегодовой доходности: -1.01% против 11.62% соответственно.
OIH
- 1 день
- -1.99%
- 1 месяц
- 0.18%
- С начала года
- 39.12%
- 6 месяцев
- 52.22%
- 1 год
- 51.45%
- 3 года*
- 14.61%
- 5 лет*
- 16.68%
- 10 лет*
- -1.01%
DBO
- 1 день
- -3.25%
- 1 месяц
- 23.41%
- С начала года
- 55.98%
- 6 месяцев
- 47.63%
- 1 год
- 37.53%
- 3 года*
- 14.00%
- 5 лет*
- 14.79%
- 10 лет*
- 11.62%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OIH и DBO
OIH берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии DBO в 0.78%.
Доходность на риск
OIH vs. DBO — Ранг доходности на риск
OIH
DBO
Сравнение OIH c DBO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Oil Services ETF (OIH) и Invesco DB Oil Fund (DBO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OIH | DBO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.36 | 1.05 | +0.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.85 | 1.62 | +0.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.20 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.06 | 2.06 | -0.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.70 | 3.69 | +2.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OIH | DBO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.36 | 1.05 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.47 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.02 | 0.37 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.00 | -0.01 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между OIH и DBO составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OIH и DBO
Дивидендная доходность OIH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%, что меньше доходности DBO в 2.25%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OIH VanEck Vectors Oil Services ETF | 1.23% | 1.71% | 2.01% | 1.36% | 0.95% | 0.98% | 1.23% | 2.10% | 2.13% | 2.60% | 1.40% | 2.39% |
DBO Invesco DB Oil Fund | 2.25% | 3.51% | 4.68% | 4.59% | 0.66% | 0.00% | 0.00% | 1.63% | 1.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок OIH и DBO
Максимальная просадка OIH за все время составила -94.45%, примерно равная максимальной просадке DBO в -90.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OIH и DBO.
Загрузка...
Показатели просадок
| OIH | DBO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.45% | -90.18% | -4.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.13% | -18.19% | -7.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.80% | -37.68% | -6.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -89.62% | -61.69% | -27.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -64.72% | -58.95% | -5.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -48.75% | -62.32% | +13.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.43% | 10.16% | -0.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности OIH и DBO
Текущая волатильность для VanEck Vectors Oil Services ETF (OIH) составляет 8.53%, в то время как у Invesco DB Oil Fund (DBO) волатильность равна 16.15%. Это указывает на то, что OIH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OIH | DBO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.53% | 16.15% | -7.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.79% | 25.38% | -3.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.09% | 36.04% | +2.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.48% | 31.73% | +5.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.49% | 31.53% | +10.96% |