Сравнение OIG.L с VOO

С начала года, OIG.L показывает доходность -7.95%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 3.31%. За последние 10 лет акции OIG.L уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 9.00% против 13.25% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oryx International Growth Fund (OIG.L) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа OIG.L на текущий момент составляет -0.11, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OIG.L и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

OIG.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%.

Максимальная просадка OIG.L за все время составила -72.05%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OIG.L и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Oryx International Growth Fund (OIG.L) имеет более высокую волатильность в 8.38% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.41%. Это указывает на то, что OIG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.