Сравнение OI с VTI
OI (O-I Glass, Inc.) is a stock, while VTI (Vanguard Total Stock Market ETF) is Large Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Total Market Index. Over the past 10 years, OI returned -5.97%/yr vs 14.66%/yr for VTI. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности OI и VTI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OI показывает доходность -34.96%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 11.20%. За последние 10 лет акции OI уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: -5.97% против 14.66% соответственно.
OI
- 1 день
- 2.24%
- 1 месяц
- 6.31%
- 6 месяцев
- -39.28%
- С начала года
- -34.96%
- 1 год
- -33.52%
- 3 года*
- -24.98%
- 5 лет*
- -8.60%
- 10 лет*
- -5.97%
VTI
- 1 день
- -0.49%
- 1 месяц
- 0.34%
- 6 месяцев
- 8.99%
- С начала года
- 11.20%
- 1 год
- 22.02%
- 3 года*
- 19.69%
- 5 лет*
- 12.32%
- 10 лет*
- 14.66%
Сравнение доходности по годам OI и VTI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OI O-I Glass, Inc. | -34.96% | 36.16% | -33.82% | -1.15% | 37.74% | 1.09% | 0.16% | -29.69% | -22.24% | 27.34% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 11.20% | 17.10% | 23.81% | 26.05% | -19.52% | 25.68% | 21.08% | 30.67% | -5.23% | 21.21% |
Correlation
The correlation between OI and VTI is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.41 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мая 2001 г. | 0.53 |
Over the past year, the correlation between OI and VTI has dropped to 0.32 - well below their long-term average of 0.53, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OI vs. VTI — Ранг доходности на риск
OI
VTI
Сравнение OI c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для O-I Glass, Inc. (OI) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OI | VTI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.31 | -0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.64 | 2.48 | -3.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.23 | 10.85 | -12.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OI и VTI
Максимальная просадка OI за все время составила -94.73%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OI и VTI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OI | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.73% | -55.45% | -39.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.44% | -8.92% | -43.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -66.14% | -19.30% | -46.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.25% | -25.36% | -40.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -81.56% | -35.00% | -46.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -83.65% | -0.73% | -82.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -53.30% | -8.00% | -45.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.22% | 2.03% | +25.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности OI и VTI
O-I Glass, Inc. (OI) имеет более высокую волатильность в 19.79% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 3.38%. Это указывает на то, что OI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OI | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.79% | 3.38% | +16.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.81% | 10.13% | +30.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.72% | 12.82% | +36.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.96% | 17.51% | +27.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.64% | 18.28% | +30.36% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов OI и VTI
OI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VTI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OI O-I Glass, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.42% | 1.68% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.05% | 1.12% | 1.27% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% |
Часто задаваемые вопросы
OI and VTI have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OI has higher volatility (19.79%) compared to VTI (3.38%). In terms of maximum drawdown, OI dropped -94.73% vs VTI's -55.45%.
VTI currently has the higher Sharpe Ratio (1.72 vs -0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OI и VTI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор