PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение OGN с VTRS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение OGN с VTRS

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Organon & Co. (OGN) и Viatris Inc. (VTRS).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OGN или VTRS.

Корреляция

Корреляция между OGN и VTRS составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности OGN и VTRS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Organon & Co. (OGN) и Viatris Inc. (VTRS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-58.01%
-38.44%
OGN
VTRS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

OGN:

-0.72

VTRS:

-0.73

Коэф-т Сортино

OGN:

-0.90

VTRS:

-0.89

Коэф-т Омега

OGN:

0.89

VTRS:

0.88

Коэф-т Кальмара

OGN:

-0.44

VTRS:

-0.47

Коэф-т Мартина

OGN:

-1.19

VTRS:

-1.55

Индекс Язвы

OGN:

25.07%

VTRS:

16.35%

Дневная вол-ть

OGN:

41.34%

VTRS:

34.73%

Макс. просадка

OGN:

-69.56%

VTRS:

-54.33%

Текущая просадка

OGN:

-63.31%

VTRS:

-48.86%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

OGN:

$3.15B

VTRS:

$9.70B

EPS

OGN:

$3.33

VTRS:

-$0.53

Коэффициент P/S

OGN:

0.49

VTRS:

0.66

Коэффициент P/B

OGN:

6.62

VTRS:

0.52

Общая выручка (12 мес.)

OGN:

$4.78B

VTRS:

$11.06B

Валовая прибыль (12 мес.)

OGN:

$2.76B

VTRS:

$4.17B

EBITDA (12 мес.)

OGN:

$1.17B

VTRS:

$1.79B

Доходность по периодам

С начала года, OGN показывает доходность -16.73%, что значительно выше, чем у VTRS с доходностью -33.88%.

OGN

С начала года

-16.73%

1 месяц

-16.21%

6 месяцев

-26.31%

1 год

-29.92%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

VTRS

С начала года

-33.88%

1 месяц

-8.03%

6 месяцев

-27.38%

1 год

-26.64%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности OGN и VTRS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
OGN
Ранг риск-скорректированной доходности OGN, с текущим значением в 1818
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OGN, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OGN, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OGN, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OGN, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OGN, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Мартина
VTRS
Ранг риск-скорректированной доходности VTRS, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTRS, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTRS, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTRS, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTRS, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTRS, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение OGN c VTRS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Organon & Co. (OGN) и Viatris Inc. (VTRS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа OGN, с текущим значением в -0.72, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
OGN: -0.72
VTRS: -0.73
Коэффициент Сортино OGN, с текущим значением в -0.90, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
OGN: -0.90
VTRS: -0.89
Коэффициент Омега OGN, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
OGN: 0.89
VTRS: 0.88
Коэффициент Кальмара OGN, с текущим значением в -0.44, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
OGN: -0.44
VTRS: -0.55
Коэффициент Мартина OGN, с текущим значением в -1.19, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
OGN: -1.19
VTRS: -1.55

Показатель коэффициента Шарпа OGN на текущий момент составляет -0.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTRS равному -0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OGN и VTRS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.72
-0.73
OGN
VTRS

Дивиденды

Сравнение дивидендов OGN и VTRS

Дивидендная доходность OGN за последние двенадцать месяцев составляет около 9.18%, что больше доходности VTRS в 5.90%

TTM2024202320222021
OGN
Organon & Co.		9.18%7.51%7.77%4.01%1.84%
VTRS
Viatris Inc.		5.90%3.86%4.43%4.31%2.44%

Просадки

Сравнение просадок OGN и VTRS

Максимальная просадка OGN за все время составила -69.56%, что больше максимальной просадки VTRS в -54.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OGN и VTRS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-63.31%
-39.73%
OGN
VTRS

Волатильность

Сравнение волатильности OGN и VTRS

Organon & Co. (OGN) имеет более высокую волатильность в 22.63% по сравнению с Viatris Inc. (VTRS) с волатильностью 15.15%. Это указывает на то, что OGN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTRS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
22.63%
15.15%
OGN
VTRS

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей OGN и VTRS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Organon & Co. и Viatris Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию