PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OGIG с ICLN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OGIG с ICLN

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

OGIG (O’Shares Global Internet Giants ETF) and ICLN (iShares Global Clean Energy ETF) are both exchange-traded funds - OGIG is a Large Cap Growth Equities fund tracking the O’Shares Global Internet Giants Index, while ICLN is a Alternative Energy Equities fund tracking the S&P Global Clean Energy Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, OGIG returned -1.94%/yr vs 2.11%/yr for ICLN. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. OGIG charges 0.48%/yr vs 0.39%/yr for ICLN.

Доходность

Сравнение доходности OGIG и ICLN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в O’Shares Global Internet Giants ETF (OGIG) и iShares Global Clean Energy ETF (ICLN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OGIG показывает доходность -8.64%, что значительно ниже, чем у ICLN с доходностью 40.60%.

OGIG

1 день
0.63%
1 месяц
7.92%
С начала года
-8.64%
6 месяцев
-10.59%
1 год
-6.90%
3 года*
14.85%
5 лет*
-1.94%
10 лет*
—

ICLN

1 день
0.04%
1 месяц
8.50%
С начала года
40.60%
6 месяцев
37.18%
1 год
83.66%
3 года*
9.07%
5 лет*
2.11%
10 лет*
11.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OGIG и ICLN

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
OGIG
O’Shares Global Internet Giants ETF		-8.64%14.39%25.97%50.25%-50.64%-9.30%107.92%36.90%-24.48%
ICLN
iShares Global Clean Energy ETF		40.60%47.05%-25.72%-20.41%-5.43%-24.18%141.82%44.36%-8.84%

Correlation

The correlation between OGIG and ICLN is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.39

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2018 г.

0.56

Over the past year, the correlation between OGIG and ICLN has dropped to 0.32 - well below their long-term average of 0.56, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов OGIG и ICLN

Секторы
OGIG
ICLN

Технологии

54.4%
11.1%

Коммуникационные услуги

26.4%

-

Потребительский циклический сектор

16.5%
0.1%

Промышленность

1.1%
27.8%

Здравоохранение

0.8%

-

Недвижимость

0.7%

-

Финансовые услуги

0.2%

-

Сырьевые материалы

-

1.1%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

26.4%

Коммунальные услуги

-

32.8%

Технологии

OGIG
54.4%
ICLN
11.1%

Коммуникационные услуги

OGIG
26.4%
ICLN

-

Потребительский циклический сектор

OGIG
16.5%
ICLN
0.1%

Промышленность

OGIG
1.1%
ICLN
27.8%

Здравоохранение

OGIG
0.8%
ICLN

-

Недвижимость

OGIG
0.7%
ICLN

-

Финансовые услуги

OGIG
0.2%
ICLN

-

Сырьевые материалы

OGIG

-

ICLN
1.1%

Потребительский защитный сектор

OGIG

-

ICLN

-

Энергетика

OGIG

-

ICLN
26.4%

Коммунальные услуги

OGIG

-

ICLN
32.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

O’Shares Global Internet Giants ETF

iShares Global Clean Energy ETF

Часто сравнивают с OGIG:
OGIG с FDNOGIG с PNQIOGIG с XNTKOGIG с WUGIOGIG с EMQQOGIG с WCBROGIG с BUZZ
Часто сравнивают с ICLN:
ICLN с TANICLN с QCLNICLN с GRIDICLN с INRG.LICLN с PBWICLN с CNRGICLN с LIT

Доходность на риск

OGIG vs. ICLN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OGIG
Ранг доходности на риск OGIG: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OGIG: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OGIG: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OGIG: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OGIG: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OGIG: 77
Ранг коэф-та Мартина
ICLN
Ранг доходности на риск ICLN: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICLN: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICLN: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICLN: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICLN: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICLN: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OGIG c ICLN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для O’Shares Global Internet Giants ETF (OGIG) и iShares Global Clean Energy ETF (ICLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OGIGICLNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.31
3.19

-3.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.29
3.86

-4.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.48

-0.51

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.21

7.50

-7.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.44

21.31

-21.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OGIG vs. ICLN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OGIG на текущий момент составляет -0.31, что ниже коэффициента Шарпа ICLN равного 3.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OGIG и ICLN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OGIGICLNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.31

3.19

-3.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.06

0.08

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.43

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

-0.08

+0.35

Просадки

Сравнение просадок OGIG и ICLN

Максимальная просадка OGIG за все время составила -66.05%, что меньше максимальной просадки ICLN в -87.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OGIG и ICLN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OGIGICLNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.05%

-87.15%

+21.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.23%

-11.22%

-22.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.23%

-43.18%

+9.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-62.79%

-57.16%

-5.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-66.75%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.52%

-37.10%

+12.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.67%

-66.61%

+40.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.88%

3.94%

+11.94%

Волатильность

Сравнение волатильности OGIG и ICLN

Текущая волатильность для O’Shares Global Internet Giants ETF (OGIG) составляет 8.13%, в то время как у iShares Global Clean Energy ETF (ICLN) волатильность равна 9.30%. Это указывает на то, что OGIG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ICLN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OGIGICLNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.13%

9.30%

-1.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.26%

20.20%

-1.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.17%

26.34%

-4.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.58%

27.20%

+4.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.02%

27.20%

+3.82%

Сравнение комиссий OGIG и ICLN

OGIG берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии ICLN в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OGIG и ICLN

Дивидендная доходность OGIG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.08%, что меньше доходности ICLN в 1.16%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ICLN
iShares Global Clean Energy ETF		1.16%1.63%1.85%1.59%0.89%1.18%0.34%1.36%2.77%2.49%3.88%2.36%
OGIG
O’Shares Global Internet Giants ETF		0.08%0.07%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

OGIG and ICLN have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ICLN has higher volatility (9.30%) compared to OGIG (8.13%). In terms of maximum drawdown, OGIG dropped -66.05% vs ICLN's -87.15%.

On 5-year performance, ICLN leads with 2.11% vs -1.94% for OGIG. On fees, ICLN is cheaper at 0.39% per year. On volatility, OGIG has been the lower-risk option at 8.13%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ICLN has performed better with a 2.11% return vs -1.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ICLN is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.48% for OGIG.

ICLN has the higher dividend yield at 1.16%, compared with 0.08% for OGIG.

OGIG is categorized as Large Cap Growth Equities, while ICLN is Alternative Energy Equities. OGIG tracks O’Shares Global Internet Giants Index, while ICLN tracks S&P Global Clean Energy Index. They also come from different issuers: O'Shares Investments and iShares. Their fees differ too: 0.48% for OGIG and 0.39% for ICLN.

ICLN currently has the higher Sharpe Ratio (3.19 vs -0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OGIG и ICLN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор