PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение OGIG с ICLN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности OGIG и ICLN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в O’Shares Global Internet Giants ETF (OGIG) и iShares Global Clean Energy ETF (ICLN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OGIG и ICLN


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
OGIG
O’Shares Global Internet Giants ETF
-22.22%14.39%25.97%50.25%-50.64%-9.30%107.92%36.90%-24.48%
ICLN
iShares Global Clean Energy ETF
11.08%47.05%-25.72%-20.41%-5.43%-24.18%141.82%44.36%-8.84%

Доходность по периодам

С начала года, OGIG показывает доходность -22.22%, что значительно ниже, чем у ICLN с доходностью 11.08%.


OGIG

1 день
0.21%
1 месяц
-4.91%
С начала года
-22.22%
6 месяцев
-28.63%
1 год
-7.75%
3 года*
12.49%
5 лет*
-5.26%
10 лет*

ICLN

1 день
-0.22%
1 месяц
-0.44%
С начала года
11.08%
6 месяцев
15.82%
1 год
61.77%
3 года*
-1.04%
5 лет*
-4.16%
10 лет*
8.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


O’Shares Global Internet Giants ETF

iShares Global Clean Energy ETF

Сравнение комиссий OGIG и ICLN

OGIG берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии ICLN в 0.46%.


Доходность на риск

OGIG vs. ICLN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

OGIG
Ранг доходности на риск OGIG: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OGIG: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OGIG: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OGIG: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OGIG: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OGIG: 88
Ранг коэф-та Мартина

ICLN
Ранг доходности на риск ICLN: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICLN: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICLN: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICLN: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICLN: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICLN: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OGIG c ICLN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для O’Shares Global Internet Giants ETF (OGIG) и iShares Global Clean Energy ETF (ICLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


OGIGICLNDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.30

2.38

-2.68

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.26

3.01

-3.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.97

1.38

-0.41

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.18

5.60

-5.78

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.50

15.65

-16.14

OGIG vs. ICLN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OGIG на текущий момент составляет -0.30, что ниже коэффициента Шарпа ICLN равного 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OGIG и ICLN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


OGIGICLNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.30

2.38

-2.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.17

-0.15

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

-0.12

+0.32

Корреляция

Корреляция между OGIG и ICLN составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов OGIG и ICLN

Дивидендная доходность OGIG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%, что меньше доходности ICLN в 1.47%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OGIG
O’Shares Global Internet Giants ETF
0.09%0.07%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ICLN
iShares Global Clean Energy ETF
1.47%1.63%1.85%1.59%0.89%1.18%0.34%1.36%2.77%2.49%3.88%2.36%

Просадки

Сравнение просадок OGIG и ICLN

Максимальная просадка OGIG за все время составила -66.05%, что меньше максимальной просадки ICLN в -87.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OGIG и ICLN.


Загрузка...

Показатели просадок


OGIGICLNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.05%

-87.15%

+21.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.23%

-11.22%

-22.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-62.79%

-57.16%

-5.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-66.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-35.74%

-50.31%

+14.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.57%

-66.84%

+41.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.35%

4.01%

+8.34%

Волатильность

Сравнение волатильности OGIG и ICLN

Текущая волатильность для O’Shares Global Internet Giants ETF (OGIG) составляет 7.98%, в то время как у iShares Global Clean Energy ETF (ICLN) волатильность равна 10.23%. Это указывает на то, что OGIG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ICLN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


OGIGICLNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.98%

10.23%

-2.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.60%

20.47%

-3.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.97%

26.14%

-0.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.49%

27.16%

+4.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.09%

27.04%

+4.05%