PortfoliosLab logo
Сравнение OGIG с ICLN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между OGIG и ICLN составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности OGIG и ICLN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в O’Shares Global Internet Giants ETF (OGIG) и iShares Global Clean Energy ETF (ICLN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
77.06%
39.20%
OGIG
ICLN

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

OGIG:

0.84

ICLN:

-0.39

Коэф-т Сортино

OGIG:

1.29

ICLN:

-0.39

Коэф-т Омега

OGIG:

1.18

ICLN:

0.95

Коэф-т Кальмара

OGIG:

0.50

ICLN:

-0.13

Коэф-т Мартина

OGIG:

2.91

ICLN:

-0.58

Индекс Язвы

OGIG:

7.75%

ICLN:

15.73%

Дневная вол-ть

OGIG:

26.73%

ICLN:

23.33%

Макс. просадка

OGIG:

-66.05%

ICLN:

-87.15%

Текущая просадка

OGIG:

-29.79%

ICLN:

-68.61%

Доходность по периодам

С начала года, OGIG показывает доходность -2.79%, что значительно ниже, чем у ICLN с доходностью 3.16%.


OGIG

С начала года

-2.79%

1 месяц

-5.27%

6 месяцев

5.47%

1 год

19.00%

5 лет

9.20%

10 лет

N/A

ICLN

С начала года

3.16%

1 месяц

0.51%

6 месяцев

-9.65%

1 год

-9.19%

5 лет

4.06%

10 лет

0.99%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий OGIG и ICLN

OGIG берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии ICLN в 0.46%.


График комиссии OGIG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
OGIG: 0.48%
График комиссии ICLN с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
ICLN: 0.46%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности OGIG и ICLN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

OGIG
Ранг риск-скорректированной доходности OGIG, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OGIG, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OGIG, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OGIG, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OGIG, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OGIG, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина

ICLN
Ранг риск-скорректированной доходности ICLN, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ICLN, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICLN, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICLN, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICLN, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICLN, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение OGIG c ICLN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для O’Shares Global Internet Giants ETF (OGIG) и iShares Global Clean Energy ETF (ICLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа OGIG, с текущим значением в 0.84, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
OGIG: 0.84
ICLN: -0.39
Коэффициент Сортино OGIG, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
OGIG: 1.29
ICLN: -0.39
Коэффициент Омега OGIG, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
OGIG: 1.18
ICLN: 0.95
Коэффициент Кальмара OGIG, с текущим значением в 0.50, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
OGIG: 0.50
ICLN: -0.14
Коэффициент Мартина OGIG, с текущим значением в 2.91, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
OGIG: 2.91
ICLN: -0.58

Показатель коэффициента Шарпа OGIG на текущий момент составляет 0.84, что выше коэффициента Шарпа ICLN равного -0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OGIG и ICLN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.84
-0.39
OGIG
ICLN

Дивиденды

Сравнение дивидендов OGIG и ICLN

OGIG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ICLN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.79%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
OGIG
O’Shares Global Internet Giants ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ICLN
iShares Global Clean Energy ETF
1.79%1.85%1.59%0.89%1.18%0.34%1.36%2.77%2.49%3.88%2.36%2.83%

Просадки

Сравнение просадок OGIG и ICLN

Максимальная просадка OGIG за все время составила -66.05%, что меньше максимальной просадки ICLN в -87.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OGIG и ICLN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-29.79%
-63.03%
OGIG
ICLN

Волатильность

Сравнение волатильности OGIG и ICLN

O’Shares Global Internet Giants ETF (OGIG) имеет более высокую волатильность в 17.20% по сравнению с iShares Global Clean Energy ETF (ICLN) с волатильностью 10.27%. Это указывает на то, что OGIG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ICLN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%18.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.20%
10.27%
OGIG
ICLN