PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OG35.DE с D5BC.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OG35.DE с D5BC.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

OG35.DE (Ossiam Euro Government Bonds 3-5Y Carbon Reduction UCITS ETF) and D5BC.DE (Xtrackers II Germany Government Bond 1-3 UCITS ETF) are both European Government Bonds funds - OG35.DE tracks the ICE 3-5 Year Euro Government Carbon Reduction while D5BC.DE tracks the iBoxx® EUR Germany 1-3. Both are passively managed. Over the past 5 years, OG35.DE returned -0.34%/yr vs 0.22%/yr for D5BC.DE. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. OG35.DE charges 0.17%/yr vs 0.15%/yr for D5BC.DE.

Доходность

Сравнение доходности OG35.DE и D5BC.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Ossiam Euro Government Bonds 3-5Y Carbon Reduction UCITS ETF (OG35.DE) и Xtrackers II Germany Government Bond 1-3 UCITS ETF (D5BC.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OG35.DE показывает доходность -0.13%, что значительно ниже, чем у D5BC.DE с доходностью 0.01%.

OG35.DE

1 день
0.05%
1 месяц
-0.04%
С начала года
-0.13%
6 месяцев
-0.06%
1 год
0.67%
3 года*
2.79%
5 лет*
-0.34%
10 лет*
—

D5BC.DE

1 день
0.03%
1 месяц
0.03%
С начала года
0.01%
6 месяцев
0.07%
1 год
0.64%
3 года*
2.03%
5 лет*
0.22%
10 лет*
-0.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OG35.DE и D5BC.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
OG35.DE
Ossiam Euro Government Bonds 3-5Y Carbon Reduction UCITS ETF		-0.13%2.46%2.13%5.16%-10.01%-1.17%1.17%
D5BC.DE
Xtrackers II Germany Government Bond 1-3 UCITS ETF		0.01%1.69%2.24%2.60%-4.78%-0.95%-0.37%

Correlation

The correlation between OG35.DE and D5BC.DE is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июн. 2020 г.

0.78

The correlation between OG35.DE and D5BC.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ossiam Euro Government Bonds 3-5Y Carbon Reduction UCITS ETF

Xtrackers II Germany Government Bond 1-3 UCITS ETF

Часто сравнивают с OG35.DE:
OG35.DE с XGEN.DEOG35.DE с OUFE.DEOG35.DE с 5HEE.DEOG35.DE с OSX2.DEOG35.DE с DBXP.DEOG35.DE с OP5E.DEOG35.DE с OP2E.DE
Часто сравнивают с D5BC.DE:
D5BC.DE с EGV3.DED5BC.DE с JE13.DED5BC.DE с IBCN.DED5BC.DE с MTDD.DED5BC.DE с SYBB.DED5BC.DE с LYQ2.DED5BC.DE с XYP1.DE

Доходность на риск

OG35.DE vs. D5BC.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OG35.DE
Ранг доходности на риск OG35.DE: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OG35.DE: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OG35.DE: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OG35.DE: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OG35.DE: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OG35.DE: 1111
Ранг коэф-та Мартина
D5BC.DE
Ранг доходности на риск D5BC.DE: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа D5BC.DE: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино D5BC.DE: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега D5BC.DE: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара D5BC.DE: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина D5BC.DE: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OG35.DE c D5BC.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ossiam Euro Government Bonds 3-5Y Carbon Reduction UCITS ETF (OG35.DE) и Xtrackers II Germany Government Bond 1-3 UCITS ETF (D5BC.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OG35.DED5BC.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.15
0.45

-0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.23
0.66

-0.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

1.09

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.17

0.46

-0.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.48

1.39

-0.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OG35.DE vs. D5BC.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OG35.DE на текущий момент составляет 0.15, что ниже коэффициента Шарпа D5BC.DE равного 0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OG35.DE и D5BC.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OG35.DED5BC.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

0.45

-0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.08

0.14

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.18

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.05

0.14

-0.18

Просадки

Сравнение просадок OG35.DE и D5BC.DE

Максимальная просадка OG35.DE за все время составила -12.21%, что больше максимальной просадки D5BC.DE в -9.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OG35.DE и D5BC.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OG35.DED5BC.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.21%

-9.22%

-2.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.41%

-1.08%

-1.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-2.41%

-1.08%

-1.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.90%

-6.12%

-5.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-9.22%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.66%

-2.33%

-0.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.99%

-2.32%

-2.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.85%

0.36%

+0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности OG35.DE и D5BC.DE

Ossiam Euro Government Bonds 3-5Y Carbon Reduction UCITS ETF (OG35.DE) имеет более высокую волатильность в 1.08% по сравнению с Xtrackers II Germany Government Bond 1-3 UCITS ETF (D5BC.DE) с волатильностью 0.42%. Это указывает на то, что OG35.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с D5BC.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OG35.DED5BC.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.08%

0.42%

+0.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.47%

1.01%

+1.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.72%

1.11%

+1.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.97%

1.57%

+2.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.76%

1.21%

+2.55%

Сравнение комиссий OG35.DE и D5BC.DE

OG35.DE берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии D5BC.DE в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OG35.DE и D5BC.DE

OG35.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность D5BC.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
D5BC.DE
Xtrackers II Germany Government Bond 1-3 UCITS ETF		1.26%1.05%0.35%0.62%1.27%0.76%0.00%0.00%0.47%0.00%0.46%0.54%
OG35.DE
Ossiam Euro Government Bonds 3-5Y Carbon Reduction UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

OG35.DE and D5BC.DE have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, D5BC.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

D5BC.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.17% for OG35.DE.

OG35.DE tracks ICE 3-5 Year Euro Government Carbon Reduction, while D5BC.DE tracks iBoxx® EUR Germany 1-3. They also come from different issuers: Natixis and Xtrackers. Their fees differ too: 0.17% for OG35.DE and 0.15% for D5BC.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OG35.DE и D5BC.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор