Сравнение OFS с MRCC
OFS (OFS Capital Corporation) and MRCC (Monroe Capital Corporation) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — OFS in Asset Management, MRCC in Mortgage Finance. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности OFS и MRCC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
OFS
- 1 день
- -2.63%
- 1 месяц
- -16.33%
- С начала года
- -26.02%
- 6 месяцев
- -27.57%
- 1 год
- -54.14%
- 3 года*
- -17.99%
- 5 лет*
- -8.44%
- 10 лет*
- -1.84%
MRCC
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам OFS и MRCC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OFS OFS Capital Corporation | -26.02% | -31.59% | -20.19% | 29.93% | 3.28% | 66.92% | -25.16% | 17.95% | -0.24% | -4.40% |
MRCC Monroe Capital Corporation | -8.19% | -14.59% | 36.74% | -5.68% | -15.37% | 53.23% | -15.17% | 27.79% | -22.10% | -1.64% |
Correlation
The correlation between OFS and MRCC is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2012 г. | 0.19 |
Фундаментальные показатели
OFS:
$44.62M
MRCC:
$110.06M
OFS:
-$2.79
MRCC:
$0.53
OFS:
0.41
MRCC:
0.66
OFS:
-$11.87M
MRCC:
$31.01M
OFS:
-$26.47M
MRCC:
$1.44M
OFS:
-$33.16M
MRCC:
-$2.33M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OFS vs. MRCC — Ранг доходности на риск
OFS
MRCC
Сравнение OFS c MRCC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для OFS Capital Corporation (OFS) и Monroe Capital Corporation (MRCC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OFS | MRCC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.76 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.85 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.45 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OFS | MRCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.14 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.25 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.05 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.02 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок OFS и MRCC
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OFS | MRCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.09% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -64.17% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -66.97% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.97% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.09% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -60.72% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.27% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.27% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности OFS и MRCC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OFS | MRCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.46% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.92% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.49% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.60% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.18% | — | — |
Дивиденды
Сравнение дивидендов OFS и MRCC
Дивидендная доходность OFS за последние двенадцать месяцев составляет около 30.63%, что больше доходности MRCC в 26.97%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MRCC Monroe Capital Corporation | 26.97% | 14.60% | 11.76% | 14.15% | 11.71% | 8.91% | 13.70% | 12.89% | 14.58% | 10.18% | 9.10% | 10.70% |
OFS OFS Capital Corporation | 30.63% | 25.00% | 16.85% | 11.45% | 11.43% | 8.35% | 12.03% | 12.18% | 12.83% | 11.43% | 9.88% | 11.85% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей OFS и MRCC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели OFS Capital Corporation и Monroe Capital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
OFS and MRCC have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для OFS и MRCC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор