Сравнение OFS с MRCC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о OFS Capital Corporation (OFS) и Monroe Capital Corporation (MRCC).
Доходность
Сравнение доходности OFS и MRCC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OFS и MRCC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OFS OFS Capital Corporation | -24.47% | -31.59% | -20.19% | 29.93% | 3.28% | 66.92% | -25.16% | 17.95% | -0.24% | -4.40% |
MRCC Monroe Capital Corporation | -27.31% | -14.59% | 36.74% | -5.68% | -15.37% | 53.23% | -15.17% | 27.79% | -22.10% | -1.64% |
Фундаментальные показатели
OFS:
$45.55M
MRCC:
$98.36M
OFS:
-$2.92
MRCC:
$0.53
OFS:
1.17
MRCC:
3.17
OFS:
0.37
MRCC:
0.59
OFS:
$39.05M
MRCC:
$31.01M
OFS:
$1.91M
MRCC:
$1.44M
OFS:
-$9.45M
MRCC:
-$2.33M
Доходность по периодам
С начала года, OFS показывает доходность -24.47%, что значительно выше, чем у MRCC с доходностью -27.31%. За последние 10 лет акции OFS уступали акциям MRCC по среднегодовой доходности: -1.16% против 0.67% соответственно.
OFS
- 1 день
- -4.23%
- 1 месяц
- -14.40%
- С начала года
- -24.47%
- 6 месяцев
- -51.08%
- 1 год
- -57.57%
- 3 года*
- -20.02%
- 5 лет*
- -6.19%
- 10 лет*
- -1.16%
MRCC
- 1 день
- -1.30%
- 1 месяц
- -20.99%
- С начала года
- -27.31%
- 6 месяцев
- -32.55%
- 1 год
- -33.25%
- 3 года*
- -4.69%
- 5 лет*
- -4.56%
- 10 лет*
- 0.67%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OFS vs. MRCC — Ранг доходности на риск
OFS
MRCC
Сравнение OFS c MRCC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для OFS Capital Corporation (OFS) и Monroe Capital Corporation (MRCC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OFS | MRCC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.32 | -0.84 | -0.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.24 | -1.07 | -1.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.71 | 0.84 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.87 | -0.82 | -0.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.79 | -2.27 | +0.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OFS | MRCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.32 | -0.84 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.19 | -0.16 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.03 | 0.02 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.03 | 0.07 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между OFS и MRCC составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OFS и MRCC
Дивидендная доходность OFS за последние двенадцать месяцев составляет около 30.00%, что больше доходности MRCC в 16.96%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OFS OFS Capital Corporation | 30.00% | 25.00% | 16.85% | 11.45% | 11.43% | 8.35% | 12.03% | 12.18% | 12.83% | 11.43% | 9.88% | 11.85% |
MRCC Monroe Capital Corporation | 16.96% | 14.60% | 11.76% | 14.15% | 11.71% | 8.91% | 13.70% | 12.89% | 14.58% | 10.18% | 9.10% | 10.70% |
Просадки
Сравнение просадок OFS и MRCC
Максимальная просадка OFS за все время составила -69.09%, что больше максимальной просадки MRCC в -57.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OFS и MRCC.
Загрузка...
Показатели просадок
| OFS | MRCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.09% | -57.63% | -11.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -64.71% | -42.08% | -22.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.97% | -45.80% | -21.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.09% | -57.63% | -11.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -59.89% | -40.10% | -19.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.73% | -11.08% | -2.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.69% | 15.16% | +16.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности OFS и MRCC
Текущая волатильность для OFS Capital Corporation (OFS) составляет 21.82%, в то время как у Monroe Capital Corporation (MRCC) волатильность равна 29.25%. Это указывает на то, что OFS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MRCC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OFS | MRCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.82% | 29.25% | -7.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.54% | 34.30% | +6.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.85% | 39.55% | +4.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.45% | 27.97% | +4.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.65% | 33.29% | +6.36% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей OFS и MRCC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели OFS Capital Corporation и Monroe Capital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности