PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение OFS с MRCC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение OFS с MRCC

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о OFS Capital Corporation (OFS) и Monroe Capital Corporation (MRCC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OFS или MRCC.

Корреляция

Корреляция между OFS и MRCC составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности OFS и MRCC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в OFS Capital Corporation (OFS) и Monroe Capital Corporation (MRCC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

OFS:

0.20

MRCC:

-0.14

Коэф-т Сортино

OFS:

0.42

MRCC:

-0.04

Коэф-т Омега

OFS:

1.05

MRCC:

0.99

Коэф-т Кальмара

OFS:

0.14

MRCC:

-0.14

Коэф-т Мартина

OFS:

0.43

MRCC:

-0.56

Индекс Язвы

OFS:

10.02%

MRCC:

7.17%

Дневная вол-ть

OFS:

26.29%

MRCC:

25.85%

Макс. просадка

OFS:

-69.09%

MRCC:

-57.63%

Текущая просадка

OFS:

-14.64%

MRCC:

-27.96%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

OFS:

$114.69M

MRCC:

$134.11M

EPS

OFS:

$2.26

MRCC:

$0.45

Коэффициент P/E

OFS:

3.79

MRCC:

13.76

Коэффициент PEG

OFS:

1.67

MRCC:

2.05

Коэффициент P/S

OFS:

2.61

MRCC:

2.22

Коэффициент P/B

OFS:

0.71

MRCC:

0.73

Общая выручка (12 мес.)

OFS:

$42.82M

MRCC:

$37.27M

Валовая прибыль (12 мес.)

OFS:

$37.32M

MRCC:

$25.17M

EBITDA (12 мес.)

OFS:

$50.02M

MRCC:

$9.17M

Доходность по периодам

С начала года, OFS показывает доходность 9.97%, что значительно выше, чем у MRCC с доходностью -25.33%. За последние 10 лет акции OFS превзошли акции MRCC по среднегодовой доходности: 8.87% против 2.50% соответственно.

OFS

С начала года

9.97%

1 месяц

4.01%

6 месяцев

15.20%

1 год

5.12%

5 лет

29.47%

10 лет

8.87%

MRCC

С начала года

-25.33%

1 месяц

-10.48%

6 месяцев

-19.48%

1 год

-3.48%

5 лет

10.71%

10 лет

2.50%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности OFS и MRCC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
OFS
Ранг риск-скорректированной доходности OFS, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OFS, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OFS, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OFS, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OFS, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OFS, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
MRCC
Ранг риск-скорректированной доходности MRCC, с текущим значением в 3838
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MRCC, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MRCC, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MRCC, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MRCC, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MRCC, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение OFS c MRCC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для OFS Capital Corporation (OFS) и Monroe Capital Corporation (MRCC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа OFS на текущий момент составляет 0.20, что выше коэффициента Шарпа MRCC равного -0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OFS и MRCC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов OFS и MRCC

Дивидендная доходность OFS за последние двенадцать месяцев составляет около 15.89%, что меньше доходности MRCC в 16.26%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
OFS
OFS Capital Corporation		15.89%16.85%11.45%11.43%8.35%12.03%12.18%16.32%11.43%9.88%11.85%11.54%
MRCC
Monroe Capital Corporation		16.26%11.76%14.15%11.71%8.91%13.70%12.89%14.58%10.18%9.10%10.70%9.41%

Просадки

Сравнение просадок OFS и MRCC

Максимальная просадка OFS за все время составила -69.09%, что больше максимальной просадки MRCC в -57.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OFS и MRCC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности OFS и MRCC

Текущая волатильность для OFS Capital Corporation (OFS) составляет 8.08%, в то время как у Monroe Capital Corporation (MRCC) волатильность равна 10.20%. Это указывает на то, что OFS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MRCC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей OFS и MRCC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели OFS Capital Corporation и Monroe Capital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-40.00M-30.00M-20.00M-10.00M0.0010.00M20.00M30.00M20212022202320242025
9.58M
9.46M
(OFS) Общая выручка
(MRCC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию