Сравнение OFS с MRCC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о OFS Capital Corporation (OFS) и Monroe Capital Corporation (MRCC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OFS или MRCC.
Доходность
Сравнение доходности OFS и MRCC
Доходность по периодам
С начала года, OFS показывает доходность -22.58%, что значительно ниже, чем у MRCC с доходностью 31.33%. За последние 10 лет акции OFS превзошли акции MRCC по среднегодовой доходности: 8.26% против 5.98% соответственно.
OFS
-22.58%
0.31%
-11.40%
-10.74%
5.26%
8.26%
MRCC
31.33%
7.54%
21.62%
37.01%
6.70%
5.98%
Фундаментальные показатели
| OFS | MRCC | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $108.26M | $184.38M |
| EPS | -$0.09 | $0.61 |
| PEG коэффициент | 1.67 | 2.05 |
| Общая выручка (12 мес.) | $34.07M | $59.24M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $21.89M | $49.33M |
| EBITDA (12 мес.) | $25.66M | $25.46M |
Основные характеристики
| OFS | MRCC | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | -0.40 | 1.79 |
| Коэф-т Сортино | -0.37 | 2.41 |
| Коэф-т Омега | 0.95 | 1.31 |
| Коэф-т Кальмара | -0.36 | 1.42 |
| Коэф-т Мартина | -0.58 | 14.42 |
| Индекс Язвы | 18.66% | 2.57% |
| Дневная вол-ть | 26.90% | 20.72% |
| Макс. просадка | -69.09% | -57.63% |
| Текущая просадка | -24.71% | -1.18% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между OFS и MRCC составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение OFS c MRCC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для OFS Capital Corporation (OFS) и Monroe Capital Corporation (MRCC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OFS и MRCC
Дивидендная доходность OFS за последние двенадцать месяцев составляет около 16.69%, что больше доходности MRCC в 11.89%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OFS OFS Capital Corporation | 16.69% | 11.45% | 11.43% | 8.35% | 12.03% | 12.18% | 16.32% | 11.43% | 9.88% | 11.85% | 11.54% | 9.28% |
MRCC Monroe Capital Corporation | 11.89% | 14.15% | 11.71% | 8.91% | 13.70% | 12.89% | 14.58% | 10.18% | 9.10% | 10.70% | 9.41% | 11.15% |
Просадки
Сравнение просадок OFS и MRCC
Максимальная просадка OFS за все время составила -69.09%, что больше максимальной просадки MRCC в -57.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OFS и MRCC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности OFS и MRCC
Текущая волатильность для OFS Capital Corporation (OFS) составляет 2.93%, в то время как у Monroe Capital Corporation (MRCC) волатильность равна 5.16%. Это указывает на то, что OFS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MRCC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей OFS и MRCC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели OFS Capital Corporation и Monroe Capital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности