PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение OEUR с URTH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности OEUR и URTH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в OShares Europe Quality Dividend ETF (OEUR) и iShares MSCI World ETF (URTH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-5.80%
8.24%
OEUR
URTH

Доходность по периодам

С начала года, OEUR показывает доходность 2.68%, что значительно ниже, чем у URTH с доходностью 19.63%.


OEUR

С начала года

2.68%

1 месяц

-7.76%

6 месяцев

-5.80%

1 год

9.89%

5 лет (среднегодовая)

6.12%

10 лет (среднегодовая)

N/A

URTH

С начала года

19.63%

1 месяц

-0.35%

6 месяцев

8.24%

1 год

26.26%

5 лет (среднегодовая)

12.43%

10 лет (среднегодовая)

10.09%

Основные характеристики


OEURURTH
Коэф-т Шарпа0.822.31
Коэф-т Сортино1.223.14
Коэф-т Омега1.141.42
Коэф-т Кальмара0.943.28
Коэф-т Мартина3.2314.58
Индекс Язвы3.26%1.85%
Дневная вол-ть12.82%11.69%
Макс. просадка-33.01%-34.01%
Текущая просадка-10.92%-1.50%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий OEUR и URTH

OEUR берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии URTH в 0.24%.


OEUR
OShares Europe Quality Dividend ETF
График комиссии OEUR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.48%
График комиссии URTH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.24%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между OEUR и URTH составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение OEUR c URTH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для OShares Europe Quality Dividend ETF (OEUR) и iShares MSCI World ETF (URTH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа OEUR, с текущим значением в 0.82, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.822.31
Коэффициент Сортино OEUR, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.223.14
Коэффициент Омега OEUR, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.141.42
Коэффициент Кальмара OEUR, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.943.28
Коэффициент Мартина OEUR, с текущим значением в 3.23, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.003.2314.58
OEUR
URTH

Показатель коэффициента Шарпа OEUR на текущий момент составляет 0.82, что ниже коэффициента Шарпа URTH равного 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OEUR и URTH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.82
2.31
OEUR
URTH

Дивиденды

Сравнение дивидендов OEUR и URTH

Дивидендная доходность OEUR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.82%, что больше доходности URTH в 1.44%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
OEUR
OShares Europe Quality Dividend ETF
3.82%4.27%2.13%2.01%3.66%3.66%3.49%3.01%2.87%0.64%0.00%0.00%
URTH
iShares MSCI World ETF
1.44%1.70%1.68%1.50%1.52%2.16%2.30%1.88%2.14%2.35%2.32%1.04%

Просадки

Сравнение просадок OEUR и URTH

Максимальная просадка OEUR за все время составила -33.01%, примерно равная максимальной просадке URTH в -34.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OEUR и URTH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-10.92%
-1.50%
OEUR
URTH

Волатильность

Сравнение волатильности OEUR и URTH

OShares Europe Quality Dividend ETF (OEUR) имеет более высокую волатильность в 4.35% по сравнению с iShares MSCI World ETF (URTH) с волатильностью 3.41%. Это указывает на то, что OEUR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с URTH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.35%
3.41%
OEUR
URTH