PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение OEUR с URTH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OEUR с URTH

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о OShares Europe Quality Dividend ETF (OEUR) и iShares MSCI World ETF (URTH).

OEUR и URTH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. OEUR - это пассивный фонд от O'Shares Investments, который отслеживает доходность OEUR-US - O'Shares Europe Quality Dividend Index. Фонд был запущен 19 авг. 2015 г.. URTH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World Index. Фонд был запущен 10 янв. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OEUR или URTH.

Корреляция

Корреляция между OEUR и URTH составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности OEUR и URTH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в OShares Europe Quality Dividend ETF (OEUR) и iShares MSCI World ETF (URTH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

OEUR:

0.54

URTH:

0.58

Коэф-т Сортино

OEUR:

0.99

URTH:

0.98

Коэф-т Омега

OEUR:

1.13

URTH:

1.14

Коэф-т Кальмара

OEUR:

0.78

URTH:

0.65

Коэф-т Мартина

OEUR:

1.75

URTH:

2.80

Индекс Язвы

OEUR:

5.75%

URTH:

3.94%

Дневная вол-ть

OEUR:

16.20%

URTH:

18.09%

Макс. просадка

OEUR:

-33.01%

URTH:

-34.01%

Текущая просадка

OEUR:

-1.60%

URTH:

-4.45%

Доходность по периодам

С начала года, OEUR показывает доходность 15.53%, что значительно выше, чем у URTH с доходностью 0.82%.

OEUR

С начала года

15.53%

1 месяц

8.26%

6 месяцев

9.89%

1 год

7.77%

5 лет

12.23%

10 лет

N/A

URTH

С начала года

0.82%

1 месяц

8.80%

6 месяцев

-1.27%

1 год

10.22%

5 лет

14.38%

10 лет

9.64%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий OEUR и URTH

OEUR берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии URTH в 0.24%.

OEUR
OShares Europe Quality Dividend ETF
URTH
iShares MSCI World ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности OEUR и URTH

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
OEUR
Ранг риск-скорректированной доходности OEUR, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OEUR, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OEUR, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OEUR, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OEUR, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OEUR, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
URTH
Ранг риск-скорректированной доходности URTH, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа URTH, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URTH, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URTH, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URTH, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URTH, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение OEUR c URTH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для OShares Europe Quality Dividend ETF (OEUR) и iShares MSCI World ETF (URTH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа OEUR на текущий момент составляет 0.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа URTH равному 0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OEUR и URTH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов OEUR и URTH

Дивидендная доходность OEUR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.55%, что больше доходности URTH в 1.46%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
OEUR
OShares Europe Quality Dividend ETF		3.55%3.74%4.27%2.13%2.01%3.66%3.66%3.49%3.01%2.87%0.64%0.00%
URTH
iShares MSCI World ETF		1.46%1.47%1.70%1.68%1.50%1.52%2.16%2.30%1.88%2.14%2.35%2.32%

Просадки

Сравнение просадок OEUR и URTH

Максимальная просадка OEUR за все время составила -33.01%, примерно равная максимальной просадке URTH в -34.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OEUR и URTH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности OEUR и URTH

Текущая волатильность для OShares Europe Quality Dividend ETF (OEUR) составляет 3.90%, в то время как у iShares MSCI World ETF (URTH) волатильность равна 5.89%. Это указывает на то, что OEUR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с URTH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...