PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение OEUR с URTH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между OEUR и URTH составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.8

Доходность

Сравнение доходности OEUR и URTH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в OShares Europe Quality Dividend ETF (OEUR) и iShares MSCI World ETF (URTH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-6.54%
6.61%
OEUR
URTH

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

OEUR:

0.26

URTH:

1.77

Коэф-т Сортино

OEUR:

0.45

URTH:

2.40

Коэф-т Омега

OEUR:

1.05

URTH:

1.32

Коэф-т Кальмара

OEUR:

0.27

URTH:

2.57

Коэф-т Мартина

OEUR:

0.78

URTH:

11.07

Индекс Язвы

OEUR:

4.35%

URTH:

1.91%

Дневная вол-ть

OEUR:

12.95%

URTH:

11.92%

Макс. просадка

OEUR:

-33.01%

URTH:

-34.01%

Текущая просадка

OEUR:

-12.49%

URTH:

-3.67%

Доходность по периодам

С начала года, OEUR показывает доходность 0.87%, что значительно ниже, чем у URTH с доходностью 18.97%.


OEUR

С начала года

0.87%

1 месяц

-1.41%

6 месяцев

-6.54%

1 год

1.81%

5 лет

5.00%

10 лет

N/A

URTH

С начала года

18.97%

1 месяц

-0.56%

6 месяцев

6.26%

1 год

21.14%

5 лет

11.44%

10 лет

10.07%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий OEUR и URTH

OEUR берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии URTH в 0.24%.


OEUR
OShares Europe Quality Dividend ETF
График комиссии OEUR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.48%
График комиссии URTH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.24%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение OEUR c URTH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для OShares Europe Quality Dividend ETF (OEUR) и iShares MSCI World ETF (URTH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа OEUR, с текущим значением в 0.26, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.261.77
Коэффициент Сортино OEUR, с текущим значением в 0.45, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.000.452.40
Коэффициент Омега OEUR, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.051.32
Коэффициент Кальмара OEUR, с текущим значением в 0.27, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.272.57
Коэффициент Мартина OEUR, с текущим значением в 0.78, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.000.7811.07
OEUR
URTH

Показатель коэффициента Шарпа OEUR на текущий момент составляет 0.26, что ниже коэффициента Шарпа URTH равного 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OEUR и URTH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.26
1.77
OEUR
URTH

Дивиденды

Сравнение дивидендов OEUR и URTH

Дивидендная доходность OEUR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.74%, что больше доходности URTH в 1.47%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
OEUR
OShares Europe Quality Dividend ETF
3.74%4.27%2.13%2.01%3.66%3.66%3.49%3.01%2.87%0.64%0.00%0.00%
URTH
iShares MSCI World ETF
1.47%1.70%1.68%1.50%1.52%2.16%2.30%1.88%2.14%2.35%2.32%1.04%

Просадки

Сравнение просадок OEUR и URTH

Максимальная просадка OEUR за все время составила -33.01%, примерно равная максимальной просадке URTH в -34.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OEUR и URTH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-12.49%
-3.67%
OEUR
URTH

Волатильность

Сравнение волатильности OEUR и URTH

Текущая волатильность для OShares Europe Quality Dividend ETF (OEUR) составляет 3.40%, в то время как у iShares MSCI World ETF (URTH) волатильность равна 3.58%. Это указывает на то, что OEUR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с URTH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
3.40%
3.58%
OEUR
URTH
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab