PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение OEUR с URTH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


OEURURTH
Дох-ть с нач. г.7.46%16.82%
Дох-ть за 1 год20.75%28.49%
Дох-ть за 3 года3.77%5.94%
Дох-ть за 5 лет6.94%11.96%
Коэф-т Шарпа1.702.54
Коэф-т Сортино2.443.46
Коэф-т Омега1.291.47
Коэф-т Кальмара2.173.49
Коэф-т Мартина8.1716.20
Индекс Язвы2.60%1.84%
Дневная вол-ть12.50%11.70%
Макс. просадка-33.01%-34.01%
Текущая просадка-6.77%-2.78%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между OEUR и URTH составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности OEUR и URTH

С начала года, OEUR показывает доходность 7.46%, что значительно ниже, чем у URTH с доходностью 16.82%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.65%
8.43%
OEUR
URTH

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий OEUR и URTH

OEUR берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии URTH в 0.24%.


OEUR
OShares Europe Quality Dividend ETF
График комиссии OEUR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.48%
График комиссии URTH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.24%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение OEUR c URTH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для OShares Europe Quality Dividend ETF (OEUR) и iShares MSCI World ETF (URTH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


OEUR
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа OEUR, с текущим значением в 1.70, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.70
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино OEUR, с текущим значением в 2.44, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.44
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега OEUR, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.29
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара OEUR, с текущим значением в 2.17, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.17
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина OEUR, с текущим значением в 8.17, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.008.17
URTH
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа URTH, с текущим значением в 2.54, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.54
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино URTH, с текущим значением в 3.46, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.46
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега URTH, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.47
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара URTH, с текущим значением в 3.49, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.003.49
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина URTH, с текущим значением в 16.20, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0016.20

Сравнение коэффициента Шарпа OEUR и URTH

Показатель коэффициента Шарпа OEUR на текущий момент составляет 1.70, что ниже коэффициента Шарпа URTH равного 2.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OEUR и URTH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.70
2.54
OEUR
URTH

Дивиденды

Сравнение дивидендов OEUR и URTH

Дивидендная доходность OEUR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.65%, что больше доходности URTH в 1.48%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
OEUR
OShares Europe Quality Dividend ETF
3.65%4.27%2.13%2.01%3.66%3.66%3.49%3.01%2.87%0.64%0.00%0.00%
URTH
iShares MSCI World ETF
1.48%1.70%1.68%1.50%1.52%2.16%2.30%1.88%2.15%2.35%2.31%1.04%

Просадки

Сравнение просадок OEUR и URTH

Максимальная просадка OEUR за все время составила -33.01%, примерно равная максимальной просадке URTH в -34.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OEUR и URTH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-6.77%
-2.78%
OEUR
URTH

Волатильность

Сравнение волатильности OEUR и URTH

OShares Europe Quality Dividend ETF (OEUR) имеет более высокую волатильность в 3.17% по сравнению с iShares MSCI World ETF (URTH) с волатильностью 2.91%. Это указывает на то, что OEUR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с URTH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.17%
2.91%
OEUR
URTH