PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение OEUR с SCHD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности OEUR и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в OShares Europe Quality Dividend ETF (OEUR) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-5.80%
10.25%
OEUR
SCHD

Доходность по периодам

С начала года, OEUR показывает доходность 2.68%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 15.97%.


OEUR

С начала года

2.68%

1 месяц

-7.76%

6 месяцев

-5.80%

1 год

9.89%

5 лет (среднегодовая)

6.12%

10 лет (среднегодовая)

N/A

SCHD

С начала года

15.97%

1 месяц

-0.59%

6 месяцев

10.25%

1 год

24.77%

5 лет (среднегодовая)

12.66%

10 лет (среднегодовая)

11.38%

Основные характеристики


OEURSCHD
Коэф-т Шарпа0.822.29
Коэф-т Сортино1.223.31
Коэф-т Омега1.141.40
Коэф-т Кальмара0.943.38
Коэф-т Мартина3.2312.42
Индекс Язвы3.26%2.04%
Дневная вол-ть12.82%11.07%
Макс. просадка-33.01%-33.37%
Текущая просадка-10.92%-1.78%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий OEUR и SCHD

OEUR берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.


OEUR
OShares Europe Quality Dividend ETF
График комиссии OEUR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.48%
График комиссии SCHD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между OEUR и SCHD составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение OEUR c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для OShares Europe Quality Dividend ETF (OEUR) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа OEUR, с текущим значением в 0.82, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.822.29
Коэффициент Сортино OEUR, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.223.31
Коэффициент Омега OEUR, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.141.40
Коэффициент Кальмара OEUR, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.943.38
Коэффициент Мартина OEUR, с текущим значением в 3.23, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.003.2312.42
OEUR
SCHD

Показатель коэффициента Шарпа OEUR на текущий момент составляет 0.82, что ниже коэффициента Шарпа SCHD равного 2.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OEUR и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.82
2.29
OEUR
SCHD

Дивиденды

Сравнение дивидендов OEUR и SCHD

Дивидендная доходность OEUR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.82%, что больше доходности SCHD в 3.41%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
OEUR
OShares Europe Quality Dividend ETF
3.82%4.27%2.13%2.01%3.66%3.66%3.49%3.01%2.87%0.64%0.00%0.00%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
3.41%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%2.47%

Просадки

Сравнение просадок OEUR и SCHD

Максимальная просадка OEUR за все время составила -33.01%, примерно равная максимальной просадке SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OEUR и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-10.92%
-1.78%
OEUR
SCHD

Волатильность

Сравнение волатильности OEUR и SCHD

OShares Europe Quality Dividend ETF (OEUR) имеет более высокую волатильность в 4.35% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 3.42%. Это указывает на то, что OEUR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.35%
3.42%
OEUR
SCHD