PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение OEUR с SCHD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


OEURSCHD
Дох-ть с нач. г.7.46%13.91%
Дох-ть за 1 год20.75%24.71%
Дох-ть за 3 года3.77%6.00%
Дох-ть за 5 лет6.94%12.22%
Коэф-т Шарпа1.702.32
Коэф-т Сортино2.443.34
Коэф-т Омега1.291.41
Коэф-т Кальмара2.172.39
Коэф-т Мартина8.1712.61
Индекс Язвы2.60%2.04%
Дневная вол-ть12.50%11.09%
Макс. просадка-33.01%-33.37%
Текущая просадка-6.77%-2.36%

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между OEUR и SCHD составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности OEUR и SCHD

С начала года, OEUR показывает доходность 7.46%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 13.91%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.45%
10.13%
OEUR
SCHD

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий OEUR и SCHD

OEUR берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.


OEUR
OShares Europe Quality Dividend ETF
График комиссии OEUR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.48%
График комиссии SCHD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение OEUR c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для OShares Europe Quality Dividend ETF (OEUR) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


OEUR
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа OEUR, с текущим значением в 1.70, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.70
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино OEUR, с текущим значением в 2.44, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.44
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега OEUR, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.29
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара OEUR, с текущим значением в 2.17, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.17
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина OEUR, с текущим значением в 8.17, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.008.17
SCHD
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SCHD, с текущим значением в 2.32, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.32
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SCHD, с текущим значением в 3.34, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.34
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SCHD, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.41
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SCHD, с текущим значением в 2.39, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.39
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SCHD, с текущим значением в 12.61, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0012.61

Сравнение коэффициента Шарпа OEUR и SCHD

Показатель коэффициента Шарпа OEUR на текущий момент составляет 1.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHD равному 2.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OEUR и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.70
2.32
OEUR
SCHD

Дивиденды

Сравнение дивидендов OEUR и SCHD

Дивидендная доходность OEUR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.65%, что больше доходности SCHD в 3.47%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
OEUR
OShares Europe Quality Dividend ETF
3.65%4.27%2.13%2.01%3.66%3.66%3.49%3.01%2.87%0.64%0.00%0.00%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
3.47%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%2.47%

Просадки

Сравнение просадок OEUR и SCHD

Максимальная просадка OEUR за все время составила -33.01%, примерно равная максимальной просадке SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OEUR и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-6.77%
-2.36%
OEUR
SCHD

Волатильность

Сравнение волатильности OEUR и SCHD

OShares Europe Quality Dividend ETF (OEUR) имеет более высокую волатильность в 3.17% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 2.75%. Это указывает на то, что OEUR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.17%
2.75%
OEUR
SCHD