PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение OEUR с IHDG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


OEURIHDG
Дох-ть с нач. г.7.46%6.44%
Дох-ть за 1 год20.75%15.47%
Дох-ть за 3 года3.77%4.76%
Дох-ть за 5 лет6.94%9.32%
Коэф-т Шарпа1.701.35
Коэф-т Сортино2.441.89
Коэф-т Омега1.291.24
Коэф-т Кальмара2.171.66
Коэф-т Мартина8.176.27
Индекс Язвы2.60%2.47%
Дневная вол-ть12.50%11.49%
Макс. просадка-33.01%-29.24%
Текущая просадка-6.77%-5.57%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между OEUR и IHDG составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности OEUR и IHDG

С начала года, OEUR показывает доходность 7.46%, что значительно выше, чем у IHDG с доходностью 6.44%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.45%
-1.64%
OEUR
IHDG

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий OEUR и IHDG

OEUR берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии IHDG в 0.58%.


IHDG
WisdomTree International Hedged Dividend Growth Fund
График комиссии IHDG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.58%
График комиссии OEUR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.48%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение OEUR c IHDG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для OShares Europe Quality Dividend ETF (OEUR) и WisdomTree International Hedged Dividend Growth Fund (IHDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


OEUR
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа OEUR, с текущим значением в 1.70, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.70
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино OEUR, с текущим значением в 2.44, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.44
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега OEUR, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.29
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара OEUR, с текущим значением в 2.17, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.17
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина OEUR, с текущим значением в 8.17, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.008.17
IHDG
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IHDG, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.35
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино IHDG, с текущим значением в 1.89, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.89
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега IHDG, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.24
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара IHDG, с текущим значением в 1.66, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.66
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина IHDG, с текущим значением в 6.27, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.006.27

Сравнение коэффициента Шарпа OEUR и IHDG

Показатель коэффициента Шарпа OEUR на текущий момент составляет 1.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IHDG равному 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OEUR и IHDG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.70
1.35
OEUR
IHDG

Дивиденды

Сравнение дивидендов OEUR и IHDG

Дивидендная доходность OEUR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.65%, что больше доходности IHDG в 1.74%


TTM2023202220212020201920182017201620152014
OEUR
OShares Europe Quality Dividend ETF
3.65%4.27%2.13%2.01%3.66%3.66%3.49%3.01%2.87%0.64%0.00%
IHDG
WisdomTree International Hedged Dividend Growth Fund
1.74%1.70%13.79%2.77%1.94%1.99%0.22%1.28%1.91%3.04%3.86%

Просадки

Сравнение просадок OEUR и IHDG

Максимальная просадка OEUR за все время составила -33.01%, что больше максимальной просадки IHDG в -29.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OEUR и IHDG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-6.77%
-5.57%
OEUR
IHDG

Волатильность

Сравнение волатильности OEUR и IHDG

OShares Europe Quality Dividend ETF (OEUR) и WisdomTree International Hedged Dividend Growth Fund (IHDG) имеют волатильность 3.17% и 3.24% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.17%
3.24%
OEUR
IHDG