PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение OEUR с HEDJ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


OEURHEDJ
Дох-ть с нач. г.7.46%3.70%
Дох-ть за 1 год20.75%13.00%
Дох-ть за 3 года3.77%5.63%
Дох-ть за 5 лет6.94%7.45%
Коэф-т Шарпа1.701.01
Коэф-т Сортино2.441.44
Коэф-т Омега1.291.18
Коэф-т Кальмара2.171.09
Коэф-т Мартина8.173.01
Индекс Язвы2.60%4.40%
Дневная вол-ть12.50%13.10%
Макс. просадка-33.01%-38.18%
Текущая просадка-6.77%-8.36%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между OEUR и HEDJ составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности OEUR и HEDJ

С начала года, OEUR показывает доходность 7.46%, что значительно выше, чем у HEDJ с доходностью 3.70%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.45%
-5.63%
OEUR
HEDJ

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий OEUR и HEDJ

OEUR берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии HEDJ в 0.58%.


HEDJ
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund
График комиссии HEDJ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.58%
График комиссии OEUR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.48%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение OEUR c HEDJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для OShares Europe Quality Dividend ETF (OEUR) и WisdomTree Europe Hedged Equity Fund (HEDJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


OEUR
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа OEUR, с текущим значением в 1.70, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.70
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино OEUR, с текущим значением в 2.44, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.44
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега OEUR, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.29
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара OEUR, с текущим значением в 2.17, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.17
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина OEUR, с текущим значением в 8.17, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.008.17
HEDJ
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа HEDJ, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.01
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино HEDJ, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.44
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега HEDJ, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.18
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара HEDJ, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.09
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина HEDJ, с текущим значением в 3.01, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.003.01

Сравнение коэффициента Шарпа OEUR и HEDJ

Показатель коэффициента Шарпа OEUR на текущий момент составляет 1.70, что выше коэффициента Шарпа HEDJ равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OEUR и HEDJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.70
1.01
OEUR
HEDJ

Дивиденды

Сравнение дивидендов OEUR и HEDJ

Дивидендная доходность OEUR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.65%, что больше доходности HEDJ в 3.02%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
OEUR
OShares Europe Quality Dividend ETF
3.65%4.27%2.13%2.01%3.66%3.66%3.49%3.01%2.87%0.64%0.00%0.00%
HEDJ
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund
3.02%3.31%2.83%2.08%2.65%1.82%2.73%2.27%2.97%9.44%5.83%1.85%

Просадки

Сравнение просадок OEUR и HEDJ

Максимальная просадка OEUR за все время составила -33.01%, что меньше максимальной просадки HEDJ в -38.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OEUR и HEDJ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-6.77%
-8.36%
OEUR
HEDJ

Волатильность

Сравнение волатильности OEUR и HEDJ

Текущая волатильность для OShares Europe Quality Dividend ETF (OEUR) составляет 3.17%, в то время как у WisdomTree Europe Hedged Equity Fund (HEDJ) волатильность равна 3.72%. Это указывает на то, что OEUR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HEDJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.17%
3.72%
OEUR
HEDJ