PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение OEUR с EIRL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности OEUR и EIRL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в OShares Europe Quality Dividend ETF (OEUR) и iShares MSCI Ireland ETF (EIRL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-15.00%-10.00%-5.00%0.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-5.80%
-14.60%
OEUR
EIRL

Доходность по периодам

С начала года, OEUR показывает доходность 2.68%, что значительно выше, чем у EIRL с доходностью -2.59%.


OEUR

С начала года

2.68%

1 месяц

-7.76%

6 месяцев

-5.80%

1 год

9.89%

5 лет (среднегодовая)

6.12%

10 лет (среднегодовая)

N/A

EIRL

С начала года

-2.59%

1 месяц

-14.37%

6 месяцев

-14.60%

1 год

6.55%

5 лет (среднегодовая)

7.50%

10 лет (среднегодовая)

7.11%

Основные характеристики


OEUREIRL
Коэф-т Шарпа0.820.42
Коэф-т Сортино1.220.71
Коэф-т Омега1.141.09
Коэф-т Кальмара0.940.42
Коэф-т Мартина3.231.58
Индекс Язвы3.26%4.36%
Дневная вол-ть12.82%16.28%
Макс. просадка-33.01%-46.48%
Текущая просадка-10.92%-16.36%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий OEUR и EIRL

OEUR берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии EIRL в 0.49%.


EIRL
iShares MSCI Ireland ETF
График комиссии EIRL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.49%
График комиссии OEUR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.48%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между OEUR и EIRL составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение OEUR c EIRL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для OShares Europe Quality Dividend ETF (OEUR) и iShares MSCI Ireland ETF (EIRL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа OEUR, с текущим значением в 0.82, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.820.42
Коэффициент Сортино OEUR, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.220.71
Коэффициент Омега OEUR, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.141.09
Коэффициент Кальмара OEUR, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.940.42
Коэффициент Мартина OEUR, с текущим значением в 3.23, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.003.231.58
OEUR
EIRL

Показатель коэффициента Шарпа OEUR на текущий момент составляет 0.82, что выше коэффициента Шарпа EIRL равного 0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OEUR и EIRL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.82
0.42
OEUR
EIRL

Дивиденды

Сравнение дивидендов OEUR и EIRL

Дивидендная доходность OEUR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.82%, что больше доходности EIRL в 1.66%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
OEUR
OShares Europe Quality Dividend ETF
3.82%4.27%2.13%2.01%3.66%3.66%3.49%3.01%2.87%0.64%0.00%0.00%
EIRL
iShares MSCI Ireland ETF
1.66%1.00%1.13%0.81%0.50%2.11%1.52%1.44%1.34%1.70%2.26%1.65%

Просадки

Сравнение просадок OEUR и EIRL

Максимальная просадка OEUR за все время составила -33.01%, что меньше максимальной просадки EIRL в -46.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OEUR и EIRL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-10.92%
-16.36%
OEUR
EIRL

Волатильность

Сравнение волатильности OEUR и EIRL

Текущая волатильность для OShares Europe Quality Dividend ETF (OEUR) составляет 4.35%, в то время как у iShares MSCI Ireland ETF (EIRL) волатильность равна 5.70%. Это указывает на то, что OEUR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EIRL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%5.50%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.35%
5.70%
OEUR
EIRL