PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение OEUR с EIRL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


OEUREIRL
Дох-ть с нач. г.7.46%4.54%
Дох-ть за 1 год20.75%16.29%
Дох-ть за 3 года3.77%4.02%
Дох-ть за 5 лет6.94%8.90%
Коэф-т Шарпа1.701.14
Коэф-т Сортино2.441.70
Коэф-т Омега1.291.21
Коэф-т Кальмара2.171.64
Коэф-т Мартина8.175.67
Индекс Язвы2.60%3.35%
Дневная вол-ть12.50%16.49%
Макс. просадка-33.01%-46.48%
Текущая просадка-6.77%-10.25%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между OEUR и EIRL составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности OEUR и EIRL

С начала года, OEUR показывает доходность 7.46%, что значительно выше, чем у EIRL с доходностью 4.54%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.65%
-7.08%
OEUR
EIRL

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий OEUR и EIRL

OEUR берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии EIRL в 0.49%.


EIRL
iShares MSCI Ireland ETF
График комиссии EIRL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.49%
График комиссии OEUR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.48%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение OEUR c EIRL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для OShares Europe Quality Dividend ETF (OEUR) и iShares MSCI Ireland ETF (EIRL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


OEUR
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа OEUR, с текущим значением в 1.70, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.70
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино OEUR, с текущим значением в 2.44, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.44
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега OEUR, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.29
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара OEUR, с текущим значением в 2.17, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.17
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина OEUR, с текущим значением в 8.17, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.008.17
EIRL
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа EIRL, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.14
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино EIRL, с текущим значением в 1.70, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.70
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега EIRL, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.21
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара EIRL, с текущим значением в 1.64, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.64
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина EIRL, с текущим значением в 5.67, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.005.67

Сравнение коэффициента Шарпа OEUR и EIRL

Показатель коэффициента Шарпа OEUR на текущий момент составляет 1.70, что выше коэффициента Шарпа EIRL равного 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OEUR и EIRL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.70
1.14
OEUR
EIRL

Дивиденды

Сравнение дивидендов OEUR и EIRL

Дивидендная доходность OEUR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.65%, что больше доходности EIRL в 1.55%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
OEUR
OShares Europe Quality Dividend ETF
3.65%4.27%2.13%2.01%3.66%3.66%3.49%3.01%2.87%0.64%0.00%0.00%
EIRL
iShares MSCI Ireland ETF
1.55%1.00%1.13%0.82%0.50%2.11%1.52%1.44%1.34%1.70%2.26%1.65%

Просадки

Сравнение просадок OEUR и EIRL

Максимальная просадка OEUR за все время составила -33.01%, что меньше максимальной просадки EIRL в -46.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OEUR и EIRL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-6.77%
-10.25%
OEUR
EIRL

Волатильность

Сравнение волатильности OEUR и EIRL

Текущая волатильность для OShares Europe Quality Dividend ETF (OEUR) составляет 3.17%, в то время как у iShares MSCI Ireland ETF (EIRL) волатильность равна 4.91%. Это указывает на то, что OEUR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EIRL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%5.50%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.17%
4.91%
OEUR
EIRL