PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение OEUR с DGRW
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


OEURDGRW
Дох-ть с нач. г.7.46%18.16%
Дох-ть за 1 год20.75%28.96%
Дох-ть за 3 года3.77%11.08%
Дох-ть за 5 лет6.94%14.19%
Коэф-т Шарпа1.702.87
Коэф-т Сортино2.443.95
Коэф-т Омега1.291.54
Коэф-т Кальмара2.174.80
Коэф-т Мартина8.1718.35
Индекс Язвы2.60%1.64%
Дневная вол-ть12.50%10.47%
Макс. просадка-33.01%-32.04%
Текущая просадка-6.77%-3.13%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между OEUR и DGRW составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности OEUR и DGRW

С начала года, OEUR показывает доходность 7.46%, что значительно ниже, чем у DGRW с доходностью 18.16%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.65%
10.62%
OEUR
DGRW

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий OEUR и DGRW

OEUR берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии DGRW в 0.28%.


OEUR
OShares Europe Quality Dividend ETF
График комиссии OEUR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.48%
График комиссии DGRW с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.28%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение OEUR c DGRW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для OShares Europe Quality Dividend ETF (OEUR) и WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund (DGRW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


OEUR
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа OEUR, с текущим значением в 1.70, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.70
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино OEUR, с текущим значением в 2.44, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.44
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега OEUR, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.29
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара OEUR, с текущим значением в 2.17, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.17
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина OEUR, с текущим значением в 8.17, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.008.17
DGRW
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа DGRW, с текущим значением в 2.87, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.87
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино DGRW, с текущим значением в 3.95, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.95
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега DGRW, с текущим значением в 1.54, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.54
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара DGRW, с текущим значением в 4.80, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.004.80
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина DGRW, с текущим значением в 18.35, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0018.35

Сравнение коэффициента Шарпа OEUR и DGRW

Показатель коэффициента Шарпа OEUR на текущий момент составляет 1.70, что ниже коэффициента Шарпа DGRW равного 2.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OEUR и DGRW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.70
2.87
OEUR
DGRW

Дивиденды

Сравнение дивидендов OEUR и DGRW

Дивидендная доходность OEUR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.65%, что больше доходности DGRW в 1.55%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
OEUR
OShares Europe Quality Dividend ETF
3.65%4.27%2.13%2.01%3.66%3.66%3.49%3.01%2.87%0.64%0.00%0.00%
DGRW
WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund
1.55%1.74%2.15%1.78%1.91%2.20%2.42%1.73%2.13%2.18%1.79%1.05%

Просадки

Сравнение просадок OEUR и DGRW

Максимальная просадка OEUR за все время составила -33.01%, примерно равная максимальной просадке DGRW в -32.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OEUR и DGRW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-6.77%
-3.13%
OEUR
DGRW

Волатильность

Сравнение волатильности OEUR и DGRW

OShares Europe Quality Dividend ETF (OEUR) имеет более высокую волатильность в 3.17% по сравнению с WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund (DGRW) с волатильностью 2.86%. Это указывает на то, что OEUR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGRW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.17%
2.86%
OEUR
DGRW