PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение OEUR с DGRW
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности OEUR и DGRW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в OShares Europe Quality Dividend ETF (OEUR) и WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund (DGRW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-5.80%
9.50%
OEUR
DGRW

Доходность по периодам

С начала года, OEUR показывает доходность 2.68%, что значительно ниже, чем у DGRW с доходностью 19.99%.


OEUR

С начала года

2.68%

1 месяц

-7.76%

6 месяцев

-5.80%

1 год

9.89%

5 лет (среднегодовая)

6.12%

10 лет (среднегодовая)

N/A

DGRW

С начала года

19.99%

1 месяц

-1.56%

6 месяцев

9.50%

1 год

26.20%

5 лет (среднегодовая)

14.37%

10 лет (среднегодовая)

12.74%

Основные характеристики


OEURDGRW
Коэф-т Шарпа0.822.54
Коэф-т Сортино1.223.53
Коэф-т Омега1.141.47
Коэф-т Кальмара0.944.31
Коэф-т Мартина3.2316.09
Индекс Язвы3.26%1.68%
Дневная вол-ть12.82%10.61%
Макс. просадка-33.01%-32.04%
Текущая просадка-10.92%-2.74%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий OEUR и DGRW

OEUR берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии DGRW в 0.28%.


OEUR
OShares Europe Quality Dividend ETF
График комиссии OEUR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.48%
График комиссии DGRW с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.28%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между OEUR и DGRW составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение OEUR c DGRW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для OShares Europe Quality Dividend ETF (OEUR) и WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund (DGRW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа OEUR, с текущим значением в 0.82, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.822.54
Коэффициент Сортино OEUR, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.223.53
Коэффициент Омега OEUR, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.141.47
Коэффициент Кальмара OEUR, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.944.31
Коэффициент Мартина OEUR, с текущим значением в 3.23, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.003.2316.09
OEUR
DGRW

Показатель коэффициента Шарпа OEUR на текущий момент составляет 0.82, что ниже коэффициента Шарпа DGRW равного 2.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OEUR и DGRW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.82
2.54
OEUR
DGRW

Дивиденды

Сравнение дивидендов OEUR и DGRW

Дивидендная доходность OEUR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.82%, что больше доходности DGRW в 1.52%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
OEUR
OShares Europe Quality Dividend ETF
3.82%4.27%2.13%2.01%3.66%3.66%3.49%3.01%2.87%0.64%0.00%0.00%
DGRW
WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund
1.52%1.74%2.15%1.78%1.91%2.20%2.42%1.73%2.13%2.18%1.79%1.06%

Просадки

Сравнение просадок OEUR и DGRW

Максимальная просадка OEUR за все время составила -33.01%, примерно равная максимальной просадке DGRW в -32.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OEUR и DGRW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-10.92%
-2.74%
OEUR
DGRW

Волатильность

Сравнение волатильности OEUR и DGRW

OShares Europe Quality Dividend ETF (OEUR) имеет более высокую волатильность в 4.35% по сравнению с WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund (DGRW) с волатильностью 3.61%. Это указывает на то, что OEUR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGRW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.35%
3.61%
OEUR
DGRW