PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ODVYX с FTMKX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ODVYX с FTMKX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ODVYX (Invesco Developing Markets Fund Class Y) and FTMKX (Fidelity Advisor Focused Emerging Markets Fund Class M) are both Emerging Markets Equities funds. Over the past 10 years, ODVYX returned 8.13%/yr vs 12.52%/yr for FTMKX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. ODVYX charges 1.05%/yr vs 1.61%/yr for FTMKX.

Доходность

Сравнение доходности ODVYX и FTMKX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Developing Markets Fund Class Y (ODVYX) и Fidelity Advisor Focused Emerging Markets Fund Class M (FTMKX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ODVYX показывает доходность 22.29%, что значительно ниже, чем у FTMKX с доходностью 31.43%. За последние 10 лет акции ODVYX уступали акциям FTMKX по среднегодовой доходности: 8.13% против 12.52% соответственно.

ODVYX

1 день
-1.30%
1 месяц
8.51%
С начала года
22.29%
6 месяцев
24.49%
1 год
45.75%
3 года*
16.02%
5 лет*
2.19%
10 лет*
8.13%

FTMKX

1 день
-1.52%
1 месяц
10.07%
С начала года
31.43%
6 месяцев
34.88%
1 год
65.33%
3 года*
27.79%
5 лет*
8.48%
10 лет*
12.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ODVYX и FTMKX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ODVYX
Invesco Developing Markets Fund Class Y		22.29%28.63%-1.12%11.40%-24.97%-7.29%17.50%24.35%-11.93%35.10%
FTMKX
Fidelity Advisor Focused Emerging Markets Fund Class M		31.43%39.38%8.73%7.84%-20.29%-3.19%29.65%28.95%-18.56%46.33%

Correlation

The correlation between ODVYX and FTMKX is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 сент. 2005 г.

0.93

The correlation between ODVYX and FTMKX has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Developing Markets Fund Class Y

Fidelity Advisor Focused Emerging Markets Fund Class M

Часто сравнивают с ODVYX:
ODVYX с DEMCXODVYX с RNPEXODVYX с FEDTXODVYX с FEMSXODVYX с EMFODVYX с VAFAXODVYX с DODFX
Часто сравнивают с FTMKX:
FTMKX с DEMCXFTMKX с FGKPXFTMKX с EMFFTMKX с FBGRXFTMKX с FSKAXFTMKX с FEDDXFTMKX с FEDTX

Доходность на риск

ODVYX vs. FTMKX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ODVYX
Ранг доходности на риск ODVYX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ODVYX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ODVYX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ODVYX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ODVYX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ODVYX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
FTMKX
Ранг доходности на риск FTMKX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTMKX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTMKX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTMKX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTMKX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTMKX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ODVYX c FTMKX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Developing Markets Fund Class Y (ODVYX) и Fidelity Advisor Focused Emerging Markets Fund Class M (FTMKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ODVYXFTMKXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.83
3.73

-0.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.71
4.64

-0.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

1.68

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.94

4.90

-0.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.65

19.97

-4.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ODVYX vs. FTMKX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ODVYX на текущий момент составляет 2.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FTMKX равному 3.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ODVYX и FTMKX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ODVYXFTMKXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.83

3.73

-0.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.12

0.45

-0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.67

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.43

-0.04

Просадки

Сравнение просадок ODVYX и FTMKX

Максимальная просадка ODVYX за все время составила -61.49%, что меньше максимальной просадки FTMKX в -70.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ODVYX и FTMKX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ODVYXFTMKXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.49%

-70.17%

+8.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.07%

-13.75%

+1.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.17%

-18.94%

+0.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.88%

-40.98%

-3.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.02%

-42.43%

-3.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.30%

-1.52%

+0.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.54%

-20.98%

+6.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.02%

3.36%

-0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности ODVYX и FTMKX

Текущая волатильность для Invesco Developing Markets Fund Class Y (ODVYX) составляет 6.87%, в то время как у Fidelity Advisor Focused Emerging Markets Fund Class M (FTMKX) волатильность равна 8.16%. Это указывает на то, что ODVYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTMKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ODVYXFTMKXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.87%

8.16%

-1.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.86%

15.53%

-1.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.76%

18.06%

-1.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.81%

18.93%

-1.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.89%

18.83%

-0.94%

Сравнение комиссий ODVYX и FTMKX

ODVYX берет комиссию в 1.05%, что меньше комиссии FTMKX в 1.61%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ODVYX и FTMKX

Дивидендная доходность ODVYX за последние двенадцать месяцев составляет около 35.25%, что больше доходности FTMKX в 0.79%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTMKX
Fidelity Advisor Focused Emerging Markets Fund Class M		0.79%1.04%0.78%0.98%0.47%4.58%1.62%10.48%0.00%0.08%0.00%0.00%
ODVYX
Invesco Developing Markets Fund Class Y		35.25%43.10%0.26%0.81%0.94%5.40%0.22%2.43%0.62%0.57%0.52%0.75%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, ODVYX and FTMKX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FTMKX has higher volatility (8.16%) compared to ODVYX (6.87%). In terms of maximum drawdown, ODVYX dropped -61.49% vs FTMKX's -70.17%.

FTMKX currently has the higher Sharpe Ratio (3.73 vs 2.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ODVYX и FTMKX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор