PortfoliosLab logo
Сравнение VWO с ODVIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VWO и ODVIX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности VWO и ODVIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) и Invesco Developing Markets Fund Class R6 (ODVIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
76.61%
51.71%
VWO
ODVIX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VWO:

0.74

ODVIX:

0.20

Коэф-т Сортино

VWO:

1.16

ODVIX:

0.40

Коэф-т Омега

VWO:

1.15

ODVIX:

1.05

Коэф-т Кальмара

VWO:

0.71

ODVIX:

0.09

Коэф-т Мартина

VWO:

2.33

ODVIX:

0.52

Индекс Язвы

VWO:

5.86%

ODVIX:

6.61%

Дневная вол-ть

VWO:

18.58%

ODVIX:

17.55%

Макс. просадка

VWO:

-67.68%

ODVIX:

-48.46%

Текущая просадка

VWO:

-6.03%

ODVIX:

-30.25%

Доходность по периодам

С начала года, VWO показывает доходность 5.56%, что значительно выше, чем у ODVIX с доходностью 4.99%. За последние 10 лет акции VWO превзошли акции ODVIX по среднегодовой доходности: 3.56% против 1.76% соответственно.


VWO

С начала года

5.56%

1 месяц

2.18%

6 месяцев

2.21%

1 год

10.83%

5 лет

9.17%

10 лет

3.56%

ODVIX

С начала года

4.99%

1 месяц

1.84%

6 месяцев

-0.30%

1 год

1.80%

5 лет

2.23%

10 лет

1.76%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VWO и ODVIX

VWO берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии ODVIX в 0.88%.


График комиссии ODVIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
ODVIX: 0.88%
График комиссии VWO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VWO: 0.08%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VWO и ODVIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VWO
Ранг риск-скорректированной доходности VWO, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VWO, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWO, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWO, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWO, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина

ODVIX
Ранг риск-скорректированной доходности ODVIX, с текущим значением в 2929
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ODVIX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ODVIX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ODVIX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ODVIX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ODVIX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VWO c ODVIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) и Invesco Developing Markets Fund Class R6 (ODVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VWO, с текущим значением в 0.74, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
VWO: 0.74
ODVIX: 0.20
Коэффициент Сортино VWO, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VWO: 1.16
ODVIX: 0.40
Коэффициент Омега VWO, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
VWO: 1.15
ODVIX: 1.05
Коэффициент Кальмара VWO, с текущим значением в 0.71, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
VWO: 0.71
ODVIX: 0.09
Коэффициент Мартина VWO, с текущим значением в 2.33, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
VWO: 2.33
ODVIX: 0.52

Показатель коэффициента Шарпа VWO на текущий момент составляет 0.74, что выше коэффициента Шарпа ODVIX равного 0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWO и ODVIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.50December2025FebruaryMarchAprilMay
0.74
0.20
VWO
ODVIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWO и ODVIX

Дивидендная доходность VWO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.05%, что больше доходности ODVIX в 0.40%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
3.05%3.20%3.52%4.11%2.63%1.91%3.24%2.88%2.30%2.52%3.26%2.86%
ODVIX
Invesco Developing Markets Fund Class R6
0.40%0.42%0.95%1.18%0.57%0.35%0.70%0.80%0.73%0.72%0.99%0.85%

Просадки

Сравнение просадок VWO и ODVIX

Максимальная просадка VWO за все время составила -67.68%, что больше максимальной просадки ODVIX в -48.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWO и ODVIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-6.03%
-30.25%
VWO
ODVIX

Волатильность

Сравнение волатильности VWO и ODVIX

Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) имеет более высокую волатильность в 11.20% по сравнению с Invesco Developing Markets Fund Class R6 (ODVIX) с волатильностью 9.79%. Это указывает на то, что VWO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ODVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
11.20%
9.79%
VWO
ODVIX