PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ODP с VTI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ODP с VTI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The ODP Corporation (ODP) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).

VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 27 июн. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности ODP и VTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The ODP Corporation (ODP) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ODP и VTI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ODP
The ODP Corporation		0.00%23.13%-59.61%23.63%15.94%34.06%8.11%11.33%-24.41%-19.72%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		-3.29%17.10%23.81%26.05%-19.52%25.68%21.08%30.67%-5.23%21.21%

Доходность по периодам

За последние 10 лет акции ODP уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: -8.24% против 13.69% соответственно.

ODP

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
0.25%
1 год
100.14%
3 года*
-14.62%
5 лет*
-8.22%
10 лет*
-8.24%

VTI

1 день
0.76%
1 месяц
-4.38%
С начала года
-3.29%
6 месяцев
-1.26%
1 год
18.60%
3 года*
18.14%
5 лет*
10.63%
10 лет*
13.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The ODP Corporation

Vanguard Total Stock Market ETF

Часто сравнивают с ODP:
ODP с VOO
Часто сравнивают с VTI:
VTI с VOOVTI с VXUSVTI с SPYVTI с VTVTI с SCHDVTI с FZROXVTI с QQQ

Доходность на риск

ODP vs. VTI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ODP
Ранг доходности на риск ODP: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ODP: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ODP: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ODP: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ODP: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ODP: 5151
Ранг коэф-та Мартина
VTI
Ранг доходности на риск VTI: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTI: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTI: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTI: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTI: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTI: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ODP c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The ODP Corporation (ODP) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ODPVTIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.09

0.98

+1.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.31

1.52

+1.79

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.50

1.23

+0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.42

1.54

-1.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.97

7.30

-6.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ODP vs. VTI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ODP на текущий момент составляет 2.09, что выше коэффициента Шарпа VTI равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ODP и VTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ODPVTIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.09

0.98

+1.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.18

0.61

-0.79

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.15

0.75

-0.90

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.01

0.48

-0.47

Корреляция

Корреляция между ODP и VTI составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ODP и VTI

ODP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VTI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ODP
The ODP Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.85%3.65%3.88%2.82%1.11%0.00%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		1.17%1.12%1.27%1.44%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%

Просадки

Сравнение просадок ODP и VTI

Максимальная просадка ODP за все время составила -98.67%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ODP и VTI.

Загрузка...

Показатели просадок

ODPVTIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.67%

-55.45%

-43.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.54%

-12.30%

-6.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-79.37%

-25.36%

-54.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-82.17%

-35.00%

-47.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-92.82%

-5.54%

-87.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-58.63%

-8.08%

-50.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.28%

2.60%

+17.68%

Волатильность

Сравнение волатильности ODP и VTI

Текущая волатильность для The ODP Corporation (ODP) составляет 0.00%, в то время как у Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) волатильность равна 5.48%. Это указывает на то, что ODP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ODPVTIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

5.48%

-5.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.92%

9.75%

+26.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

62.35%

19.02%

+43.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

48.37%

17.41%

+30.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

55.83%

18.29%

+37.54%