PortfoliosLab logo
Сравнение ODFL с VYM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ODFL и VYM составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности ODFL и VYM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Old Dominion Freight Line, Inc. (ODFL) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%1,000.00%2,000.00%3,000.00%4,000.00%5,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3,414.56%
331.82%
ODFL
VYM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ODFL:

-0.84

VYM:

0.50

Коэф-т Сортино

ODFL:

-1.08

VYM:

0.80

Коэф-т Омега

ODFL:

0.86

VYM:

1.11

Коэф-т Кальмара

ODFL:

-0.90

VYM:

0.55

Коэф-т Мартина

ODFL:

-2.06

VYM:

2.32

Индекс Язвы

ODFL:

15.90%

VYM:

3.42%

Дневная вол-ть

ODFL:

37.55%

VYM:

15.84%

Макс. просадка

ODFL:

-66.29%

VYM:

-56.98%

Текущая просадка

ODFL:

-36.53%

VYM:

-8.11%

Доходность по периодам

С начала года, ODFL показывает доходность -16.68%, что значительно ниже, чем у VYM с доходностью -2.73%. За последние 10 лет акции ODFL превзошли акции VYM по среднегодовой доходности: 19.86% против 9.19% соответственно.


ODFL

С начала года

-16.68%

1 месяц

-13.00%

6 месяцев

-25.60%

1 год

-24.96%

5 лет

16.21%

10 лет

19.86%

VYM

С начала года

-2.73%

1 месяц

-4.65%

6 месяцев

-2.62%

1 год

7.98%

5 лет

13.52%

10 лет

9.19%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ODFL и VYM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ODFL
Ранг риск-скорректированной доходности ODFL, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ODFL, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ODFL, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ODFL, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ODFL, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ODFL, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина

VYM
Ранг риск-скорректированной доходности VYM, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VYM, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VYM, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VYM, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VYM, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VYM, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ODFL c VYM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Old Dominion Freight Line, Inc. (ODFL) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа ODFL, с текущим значением в -0.84, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
ODFL: -0.84
VYM: 0.50
Коэффициент Сортино ODFL, с текущим значением в -1.08, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
ODFL: -1.08
VYM: 0.80
Коэффициент Омега ODFL, с текущим значением в 0.86, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ODFL: 0.86
VYM: 1.11
Коэффициент Кальмара ODFL, с текущим значением в -0.90, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
ODFL: -0.90
VYM: 0.55
Коэффициент Мартина ODFL, с текущим значением в -2.06, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
ODFL: -2.06
VYM: 2.32

Показатель коэффициента Шарпа ODFL на текущий момент составляет -0.84, что ниже коэффициента Шарпа VYM равного 0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ODFL и VYM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.84
0.50
ODFL
VYM

Дивиденды

Сравнение дивидендов ODFL и VYM

Дивидендная доходность ODFL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%, что меньше доходности VYM в 2.99%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ODFL
Old Dominion Freight Line, Inc.
0.72%0.59%0.39%0.42%0.22%0.31%0.36%0.74%0.30%0.00%0.00%0.00%
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF
2.99%2.74%3.12%3.01%2.76%3.18%3.03%3.40%2.80%2.91%3.22%2.78%

Просадки

Сравнение просадок ODFL и VYM

Максимальная просадка ODFL за все время составила -66.29%, что больше максимальной просадки VYM в -56.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ODFL и VYM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-36.53%
-8.11%
ODFL
VYM

Волатильность

Сравнение волатильности ODFL и VYM

Old Dominion Freight Line, Inc. (ODFL) имеет более высокую волатильность в 19.70% по сравнению с Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM) с волатильностью 11.36%. Это указывает на то, что ODFL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VYM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
19.70%
11.36%
ODFL
VYM