PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ODFL с VYM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ODFL и VYM составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение ODFL с VYM

Последнее обновление 2 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Old Dominion Freight Line, Inc. (ODFL) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM).

VYM - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE High Dividend Yield Index. Фонд был запущен 10 нояб. 2006 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ODFL или VYM.

Доходность

Сравнение доходности ODFL и VYM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Old Dominion Freight Line, Inc. (ODFL) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ODFL:

-0.18

VYM:

0.78

Коэф-т Сортино

ODFL:

0.01

VYM:

1.13

Коэф-т Омега

ODFL:

1.00

VYM:

1.16

Коэф-т Кальмара

ODFL:

-0.19

VYM:

0.83

Коэф-т Мартина

ODFL:

-0.39

VYM:

3.18

Индекс Язвы

ODFL:

17.88%

VYM:

3.76%

Дневная вол-ть

ODFL:

39.05%

VYM:

16.15%

Макс. просадка

ODFL:

-66.29%

VYM:

-56.98%

Текущая просадка

ODFL:

-30.72%

VYM:

-3.84%

Доходность по периодам

С начала года, ODFL показывает доходность -9.06%, что значительно ниже, чем у VYM с доходностью 1.79%. За последние 10 лет акции ODFL превзошли акции VYM по среднегодовой доходности: 22.13% против 9.76% соответственно.

ODFL

С начала года

-9.06%

1 месяц

1.37%

6 месяцев

-28.66%

1 год

-8.09%

3 года

7.93%

5 лет

13.84%

10 лет

22.13%

VYM

С начала года

1.79%

1 месяц

2.48%

6 месяцев

-2.87%

1 год

10.73%

3 года

8.34%

5 лет

13.46%

10 лет

9.76%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Old Dominion Freight Line, Inc.

Vanguard High Dividend Yield ETF

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ODFL и VYM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ODFL
Ранг риск-скорректированной доходности ODFL, с текущим значением в 3939
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ODFL, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ODFL, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ODFL, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ODFL, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ODFL, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Мартина
VYM
Ранг риск-скорректированной доходности VYM, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VYM, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VYM, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VYM, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VYM, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VYM, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ODFL c VYM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Old Dominion Freight Line, Inc. (ODFL) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ODFL на текущий момент составляет -0.18, что ниже коэффициента Шарпа VYM равного 0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ODFL и VYM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов ODFL и VYM

Дивидендная доходность ODFL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%, что меньше доходности VYM в 2.86%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ODFL
Old Dominion Freight Line, Inc.		0.66%0.59%0.39%0.42%0.22%0.31%0.36%0.74%0.30%0.00%0.00%0.00%
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF		2.86%2.74%3.12%3.01%2.76%3.18%3.03%3.40%2.80%2.91%3.22%2.78%

Просадки

Сравнение просадок ODFL и VYM

Максимальная просадка ODFL за все время составила -66.29%, что больше максимальной просадки VYM в -56.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ODFL и VYM.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности ODFL и VYM

Old Dominion Freight Line, Inc. (ODFL) имеет более высокую волатильность в 13.88% по сравнению с Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM) с волатильностью 4.33%. Это указывает на то, что ODFL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VYM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...