PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение OCCI с QYLD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OCCI с QYLD

Последнее обновление 6 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о OFS Credit Company, Inc. (OCCI) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD).

QYLD - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность CBOE NASDAQ-100 Buy Write V2. Фонд был запущен 12 дек. 2013 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OCCI или QYLD.

Корреляция

Корреляция между OCCI и QYLD составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности OCCI и QYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в OFS Credit Company, Inc. (OCCI) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%20.00%40.00%60.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
15.43%
44.57%
OCCI
QYLD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

OCCI:

0.70

QYLD:

0.36

Коэф-т Сортино

OCCI:

1.18

QYLD:

0.65

Коэф-т Омега

OCCI:

1.17

QYLD:

1.11

Коэф-т Кальмара

OCCI:

0.59

QYLD:

0.36

Коэф-т Мартина

OCCI:

3.45

QYLD:

1.40

Индекс Язвы

OCCI:

4.68%

QYLD:

4.89%

Дневная вол-ть

OCCI:

23.09%

QYLD:

19.11%

Макс. просадка

OCCI:

-66.45%

QYLD:

-24.75%

Текущая просадка

OCCI:

-11.54%

QYLD:

-10.58%

Доходность по периодам

С начала года, OCCI показывает доходность 1.46%, что значительно выше, чем у QYLD с доходностью -6.54%.

OCCI

С начала года

1.46%

1 месяц

17.03%

6 месяцев

5.81%

1 год

14.35%

5 лет

18.78%

10 лет

N/A

QYLD

С начала года

-6.54%

1 месяц

8.74%

6 месяцев

-3.01%

1 год

5.75%

5 лет

8.44%

10 лет

7.60%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности OCCI и QYLD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
OCCI
Ранг риск-скорректированной доходности OCCI, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OCCI, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OCCI, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OCCI, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OCCI, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OCCI, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина
QYLD
Ранг риск-скорректированной доходности QYLD, с текущим значением в 4242
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QYLD, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QYLD, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QYLD, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QYLD, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QYLD, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение OCCI c QYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для OFS Credit Company, Inc. (OCCI) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа OCCI, с текущим значением в 0.70, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
OCCI: 0.70
QYLD: 0.36
Коэффициент Сортино OCCI, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
OCCI: 1.18
QYLD: 0.65
Коэффициент Омега OCCI, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
OCCI: 1.17
QYLD: 1.11
Коэффициент Кальмара OCCI, с текущим значением в 0.59, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
OCCI: 0.59
QYLD: 0.36
Коэффициент Мартина OCCI, с текущим значением в 3.45, в сравнении с широким рынком-40.00-30.00-20.00-10.000.0010.0020.00
OCCI: 3.45
QYLD: 1.40

Показатель коэффициента Шарпа OCCI на текущий момент составляет 0.70, что выше коэффициента Шарпа QYLD равного 0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OCCI и QYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50December2025FebruaryMarchAprilMay
0.70
0.36
OCCI
QYLD

Дивиденды

Сравнение дивидендов OCCI и QYLD

Дивидендная доходность OCCI за последние двенадцать месяцев составляет около 20.00%, что больше доходности QYLD в 13.76%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
OCCI
OFS Credit Company, Inc.		20.00%18.14%30.19%27.09%16.28%18.04%13.21%2.93%0.00%0.00%0.00%0.00%
QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF		13.76%12.50%11.78%13.75%12.85%11.16%9.84%12.44%7.69%9.15%9.42%10.74%

Просадки

Сравнение просадок OCCI и QYLD

Максимальная просадка OCCI за все время составила -66.45%, что больше максимальной просадки QYLD в -24.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OCCI и QYLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-11.54%
-10.58%
OCCI
QYLD

Волатильность

Сравнение волатильности OCCI и QYLD

OFS Credit Company, Inc. (OCCI) имеет более высокую волатильность в 15.87% по сравнению с Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD) с волатильностью 13.58%. Это указывает на то, что OCCI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%5.00%10.00%15.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
15.87%
13.58%
OCCI
QYLD