PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OCCI с QYLD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OCCI с QYLD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о OFS Credit Company, Inc. (OCCI) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD).

QYLD - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность CBOE NASDAQ-100 Buy Write V2. Фонд был запущен 12 дек. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности OCCI и QYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в OFS Credit Company, Inc. (OCCI) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OCCI и QYLD

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
OCCI
OFS Credit Company, Inc.		-34.07%-14.38%31.45%-1.33%-25.82%24.37%0.01%12.04%-16.55%
QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF		0.61%9.28%19.35%22.77%-19.08%10.41%8.72%22.69%-11.45%

Доходность по периодам

С начала года, OCCI показывает доходность -34.07%, что значительно ниже, чем у QYLD с доходностью 0.61%.

OCCI

1 день
3.11%
1 месяц
0.78%
С начала года
-34.07%
6 месяцев
-37.68%
1 год
-40.29%
3 года*
-15.13%
5 лет*
-11.40%
10 лет*
—

QYLD

1 день
0.58%
1 месяц
-1.11%
С начала года
0.61%
6 месяцев
7.46%
1 год
16.36%
3 года*
13.19%
5 лет*
7.01%
10 лет*
8.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

OFS Credit Company, Inc.

Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF

Часто сравнивают с OCCI:
OCCI с OXLCOCCI с ECCCOCCI с VOCOCCI с JEPQOCCI с ARCCOCCI с QQQXOCCI с SPHY
Часто сравнивают с QYLD:
QYLD с JEPQQYLD с JEPIQYLD с QQQQYLD с XYLDQYLD с RYLDQYLD с SCHDQYLD с QYLG

Доходность на риск

OCCI vs. QYLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OCCI
Ранг доходности на риск OCCI: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OCCI: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OCCI: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OCCI: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OCCI: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OCCI: 33
Ранг коэф-та Мартина
QYLD
Ранг доходности на риск QYLD: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QYLD: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QYLD: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QYLD: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QYLD: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QYLD: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OCCI c QYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для OFS Credit Company, Inc. (OCCI) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OCCIQYLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-1.06

1.00

-2.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.49

1.61

-3.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.80

1.31

-0.51

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.75

1.57

-2.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.84

10.32

-12.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OCCI vs. QYLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OCCI на текущий момент составляет -1.06, что ниже коэффициента Шарпа QYLD равного 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OCCI и QYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OCCIQYLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.06

1.00

-2.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.39

0.47

-0.86

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.58

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.14

0.56

-0.70

Корреляция

Корреляция между OCCI и QYLD составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OCCI и QYLD

Дивидендная доходность OCCI за последние двенадцать месяцев составляет около 44.13%, что больше доходности QYLD в 11.85%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OCCI
OFS Credit Company, Inc.		44.13%28.51%18.14%28.64%27.09%16.28%18.04%13.21%2.93%0.00%0.00%0.00%
QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF		11.85%11.55%12.50%11.78%13.75%12.85%11.16%9.84%12.44%7.69%9.15%9.42%

Просадки

Сравнение просадок OCCI и QYLD

Максимальная просадка OCCI за все время составила -66.45%, что больше максимальной просадки QYLD в -24.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OCCI и QYLD.

Загрузка...

Показатели просадок

OCCIQYLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.45%

-24.75%

-41.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-49.96%

-10.84%

-39.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-54.12%

-24.61%

-29.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-24.75%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-51.59%

-1.84%

-49.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.15%

-3.89%

-16.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.43%

1.65%

+18.78%

Волатильность

Сравнение волатильности OCCI и QYLD

OFS Credit Company, Inc. (OCCI) имеет более высокую волатильность в 16.10% по сравнению с Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD) с волатильностью 4.90%. Это указывает на то, что OCCI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OCCIQYLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.10%

4.90%

+11.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.69%

7.50%

+23.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.25%

16.43%

+21.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.30%

14.84%

+14.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.29%

15.51%

+25.78%